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Bandas de Bollinger

Essa forma popular de indicador técnico de preços é capaz de destacar áreas de suporte e resistência. Mostraremos como calculá-las usando três linhas desenhadas em um gráfico de preços próximo à média móvel padrão.

O que são as Bandas de Bollinger?

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta de trading de análise técnica criada pelo analista financeiro americano John Bollinger no início dos anos 80. Elas são usadas como um indicador de volatilidade e aplicam o conceito matemático de desvios padrão para medir a volatilidade dos preços em torno de uma média móvel, gerando sinais de trading.

Durante períodos de maior flutuação de preços, as Bandas de Bollinger são ampliadas para levar isso em consideração. Quando a flutuação diminui, as bandas diminuem posteriormente com um foco mais estreito na faixa de preço.

A banda superior é o desvio padrão multiplicado por um determinado fator acima da média móvel simples. A banda inferior é o desvio padrão multiplicado pelo mesmo fator abaixo da média móvel simples.

Que parâmetros devem ser usados?

O desvio padrão é um conceito matemático adaptado para ser usado em análises técnicas através das Bandas de Bollinger. Estatisticamente, os preços se dispersam em torno de um valor médio – nesse caso, uma média móvel simples.

68% da ação do preço variará em torno da média móvel com um desvio padrão de 1,0. Com desvios padrão de 2,0, essa dispersão aumenta para 95% da ação do preço. Até 99% dos dados estão contidos em desvios padrão de 3,0.

Portanto, quando o preço começa a ir em direção dos desvios padrão ou sair deles, é possível considerar se esse é um movimento extremo.

Para análises de médio prazo, as Bandas de Bollinger costumam ter um desvio padrão de 2,0 desvios da média móvel de 20 dias. Isso significa que 95% da ação do preço deve estar contida nas Bandas de Bollinger.

No entanto, isso pode ser personalizado dependendo dos horizontes de tempo. Parâmetros mais rígidos geram mais sinais, mas também aumentam o potencial de sinais falsos, pois existe a chance de movimentos extremos de preços não estarem contidos nas bandas.

Para trading de curto prazo, você pode usar uma média móvel de 1.5 períodos com desvios padrão de 1,5. Para trading de longo prazo, uma média móvel de 50 períodos com 2,5 desvios-padrão poderia ser mais eficaz.

Você deve fazer sua própria investigação, por exemplo, testando novamente sua estratégia de trading, para determinar os parâmetros que melhor se ajustam ao seu estilo de trading específico

 

Figura 1: Bandas de Bollinger

Interpretando as Bandas de Bollinger

Isoladamente, as Bandas de Bollinger não produzem sinais absolutos de compra e venda. Em vez disso, indicam se o preço é relativamente alto ou baixo, permitindo uma confirmação mais informada com outros indicadores técnicos.

Existem quatro regras gerais ao seguir as Bandas de Bollinger:

  1. Quando o preço atinge as bandas superior ou inferior, outros indicadores sugeridos para o movimento de preços mostram força ou fraqueza – isso pode indicar uma continuação. Se outros indicadores não confirmarem esse movimento, isso poderá indicar uma reversão.
  2. Partes superiores ou inferiores feitas fora das bandas, seguidas por outra parte superior ou inferior dentro das bandas, indicam uma inversão de tendência.
  3. Um movimento originado em uma banda tende a ir para a outra banda.
  4. Movimentos acentuados podem ocorrer depois que as bandas se ajustarem em direção à média móvel, pois o preço sai de um período de baixa volatilidade. Quanto maior o período de menor volatilidade, maior a propensão a um breakout.

Usando as Bandas de Bollinger para gerar sinais de trading

Existem três maneiras principais pelas quais as Bandas de Bollinger podem ajudar nas decisões de trading: breakouts, reversões e trading por intervalos: 

Existem quatro regras gerais ao seguir as Bandas de Bollinger:

  1. Quando o preço atinge as bandas superior ou inferior, outros indicadores sugeridos para o movimento de preços mostram força ou fraqueza – isso pode indicar uma continuação. Se outros indicadores não confirmarem esse movimento, isso poderá indicar uma reversão.
  2. Partes superiores ou inferiores feitas fora das bandas, seguidas por outra parte superior ou inferior dentro das bandas, indicam uma inversão de tendência.
  3. Um movimento originado em uma banda tende a ir para a outra banda.
  4. Movimentos acentuados podem ocorrer depois que as bandas se ajustarem em direção à média móvel, pois o preço sai de um período de baixa volatilidade. Quanto maior o período de menor volatilidade, maior a propensão a um breakout.

1. Breakouts

Quando as bandas de Bollinger se tornam muito estreitas, é um sinal de que o preço está se consolidando e a volatilidade se tornou extremamente baixa. No entanto, esse estreitamento geralmente ocorre pouco antes de uma mudança significativa no preço. À medida que a pressão aumenta, pode haver uma explosão repentina de ação dos preços, que pode ser maior ou menor. A negociação é colocada na direção do breakout.

Como parte desse breakout, o mercado também poderia negociar rapidamente completamente fora do conjunto de Bandas de Bollinger recentemente ampliado. Este é um sinal de força no movimento.

Figura 2: Um breakout nas Bandas de Bollinger no EUR/USD

Figura 3: Uma inversão usando as Bandas Bollinger em Ouro

2. Inversões

É possível utilizar as bandas superior e inferior para ajudar a identificar uma potencial inversão de preços. Quando o intervalo diário está totalmente fora de um amplo conjunto de Bandas de Bollinger, isso sugere uma maior probabilidade de inversão.

Este sinal reflete que o mercado teve uma corrida forte (mais alta ou mais baixa), e como parte de uma ruptura, muitas vezes é vista uma mudança extrema antes que o mercado comece a recuar.

É importante observar como isso aparece como um sinal de inversão quando as bandas já estão muito distantes – ao contrário do sinal de quebra, onde as bandas estão apenas começando a se expandir.

Este sinal é reforçado por um segundo superior ou inferior sendo criado dentro das bandas.

Figura 3: Uma inversão usando as Bandas Bollinger em Ouro

3. Trading por intervalos

Em um mercado em consolidação, é possível usar as duas bandas como base para o suporte e resistência. A ideia seria então comprar quando o preço atingir a banda inferior, e depois vender novamente quando o preço atingir a banda superior.

Figura 4: Trading por intervalos utilizando as bandas de Bollinger no USD/JPY

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