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You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

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Médias Móveis

As médias móveis podem ajudá-lo a determinar a direção de uma tendência atual, minimizando o impacto da volatilidade dos preços. Mas de quantos dados você precisa para criar um panorama confiável da tendência? Vamos dar uma olhada aqui.

O que são Médias Móveis?

Uma média móvel é o preço médio de uma ação por um período definido. Ao traçar o preço médio, as flutuações bruscas são removidas e é mais fácil identificar a verdadeira tendência.

Em termos simples, as médias móveis ajudam os traders técnicos a amenizarem parte do ruído do mercado. Você pode usá-las para identificar tendências atuais, reversões de tendências e definir níveis de suporte e resistência.

Existem várias maneiras diferentes de observar as médias móveis com vários cálculos. No entanto, a interpretação de cada média móvel permanece a mesma. Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preços.

Nas médias móveis, você passa de ponderar cada ponto de preço uniformemente a atribuir mais peso aos dados recentes. Os tipos mais comuns de médias móveis são simples, exponenciais e ponderadas. Não é geralmente necessário ter um entendimento completo do cálculo exato, pois a maioria dos softwares de gráficos fará o cálculo para você.

Média Móvel Simples (SMA)

SMA é o método mais comum usado para calcular a média móvel de preços. Cada ponto é calculado como a soma de todos os preços de fechamento anteriores ao longo do período, dividido pelo número de preços usados no cálculo.

Por exemplo, uma SMA de 21 dias, usa os últimos 21 preços de fechamento somados e os divide por 21.

Média Móvel Ponderada (WMA)

A Média Móvel Ponderada é usado para resolver o problema da ponderação uniforme. Ela é calculada pela soma de todos os preços de fechamento em um período específico, multiplicando-os pela posição do ponto de dados e dividindo pela soma do número de períodos. Isso também é chamado de “ponderação linear”, pois o declínio na ponderação é feito de forma linear.

Média Móvel Exponencial (EMA)

O cálculo da Média Móvel Exponencial usa um fator de suavização para atribuir uma ponderação mais alta aos pontos de dados recentes. A diferença com a média móvel ponderada é que a ponderação diminui exponencialmente (ao contrário de uma base linear com a WMA).

O fator mais importante a ser lembrado aqui é que a EMA responde melhor às novas informações relativas à SMA. Essa capacidade de resposta é uma das principais razões pelas quais ela é a média móvel preferida de muitos traders técnicos. Geralmente é considerada muito mais eficiente que a WMA.

Figure 1: Simple, Weighted and Exponential Moving Averages on GBP/USD

Quais Médias Móveis eu devo usar?

As médias móveis são efetivamente um indicador de tendência. Portanto, da mesma maneira, como é possível observar tendências de diferentes horizontes temporais, é possível observar um número diferente de períodos para médias móveis.

Não existe uma regra rigorosa sobre quais médias móveis você deve usar. Nos gráficos diários, alguns traders gostam de usar números redondos, como médias móveis de 20, 50, 90 e 200 dias, enquanto outros podem usar números de Fibonacci, como médias móveis de 21, 55, 89 e 144 dias.

Como regra geral, acredita-se que uma média móvel de 200 dias seja uma boa medida de uma tendência de longo prazo, uma média móvel de 90 dias de uma tendência de médio a longo prazo, uma média móvel de 50 dias de médio prazo tendência e uma média móvel de 20 dias de uma tendência de curto prazo.

Você também deve entender que as médias móveis funcionam de maneira diferente em diferentes momentos e em diferentes mercados. Algumas médias móveis podem funcionar muito bem para um instrumento, mas não tão bem para outro. Portanto, é crucial ter uma série de médias móveis nos gráficos.

É distinto em cada caso, pois raramente existe uma opção única para todos. E uma média móvel que funcionou bem seis meses atrás pode não ser um bom indicador agora.

Negociação com Médias Móveis

Após decidir se deve usar médias móveis simples, ponderadas ou exponenciais, bem como os diferentes períodos de média móvel, você pode começar a procurar sinais de trading.

É importante notar que o trading usando médias móveis funciona melhor em um mercado em tendência. Mercados laterais ou variantes resultarão em médias móveis postando sinais falsos frequentes, o que pode levar a perdas.

Você pode usar a direção da média móvel para identificar se o preço está se movendo em uma tendência de alta (bullish) ou uma tendência de baixa (bearish).

  • Quando a média móvel está avançando, e o preço atual está aumentando acima dela, esta é considerada de alta, onde os traders estariam procurando comprar
  • Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo, com o preço caindo abaixo dela, indica um mercado de baixa onde os traders devem procurar vender

Outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Quando uma média móvel mais curta cruza acima de uma média móvel mais longa, isso pode ser usado como um sinal de compra. Alternativamente, uma média móvel mais curta caindo abaixo de uma média móvel mais longa pode ser vista como um sinal de venda.

Pode haver uma convicção extra em cruzamentos de médias móveis se ambas estiverem se movendo na mesma direção no momento do cruzamento.

  • Uma “Cruz Dourada” é onde uma média móvel menor e mais alta se eleva acima da média móvel de longo prazo.
  • Uma “Cruz da Morte” or “Cruz Morta” é onde uma média móvel de curto prazo em queda cai abaixo de uma média móvel de longo prazo em queda.

Como visto no gráfico Dólar/Iene abaixo, os cruzamentos da SMA de 21 dias e da SMA de 55 dias mostraram ser excelentes sinais para mudanças de tendência e geraram uma série de sinais de compra e venda durante 2018 e 2019.

 

Figura 2: Cruzamentos da SMA de 21 dias e da SMA de 55 dias em USD/JPY

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