CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso

Nem todas as negociações acontecem exatamente como foram planejadas, Mas calcular uma relação de risco-recompensa para qualquer nova posição ajudará você a se preparar para surpresas e a responder de forma estratégica. Explicaremos as regras simples por trás da RRR para ajudá-lo a gerenciar riscos e a manter melhor a lucratividade a longo prazo.

Medindo o seu sucesso em trading

Quando você começa a negociar é essencial ampliar seu conhecimento sobre os princípios fundamentais.

Isso inclui análise macroeconômica, análise técnica, gráficos e entendimento dos impactos psicológicos do trading. Também é fundamental que você desenvolva uma abordagem para gerenciar riscos.

A compreensão do risco vem da apreciação das diferentes métricas que medem o sucesso de uma determinada estratégia ou sistema de trading.

A análise de diferentes medidas de sucesso nas negociações permite melhorar os resultados de qualquer sistema ou estratégia de trading aumentando o potencial de lucro e os retornos dos ativos sob gestão.

Nesta seção, veremos duas das métricas-chave que você pode facilmente medir e analisar para melhorar a sua compreensão do desempenho de trading e a eficácia de sua estratégia geral.

São elas:

  1. A Relação Risco/Recompensa
  2. A Taxa de Sucesso

Também veremos como ambas podem ser combinadas e analisadas.

Definição da Relação Risco/Recompensa

A relação risco/recompensa é uma medida da potencial recompensa ou lucro que um trader ou investidor pode esperar de qualquer investimento em termos de risco potencial de perda.

Por exemplo: se um trader estivesse disposto a arriscar perder £2 na negociação e a meta de lucro potencial fosse £10, a relação de risco/recompensa seria 2:1 (ou simplificada para 1:5).

Note que qualquer cálculo se baseia em dados hipotéticos. Você pode ter uma boa ideia do seu risco potencial definindo um stop-loss (veja o nosso artigo sobre stop-losses aqui). A potencial recompensa ou lucro é apenas uma expectativa projetada antes mesmo de entrar na negociação ou investimento.

Risco/Recompensa na prática

Vamos considerar um exemplo real de negociação para entender melhor como a taxa de risco/recompensa funciona na prática.

Você fez uma análise inicial no mercado de ouro e decidiu que quer comprar o equivalente a $1 por movimento de ponto.

O preço atual da oferta no ouro é de $1100, e você tem uma meta de que no próximo mês chegue a $1200. Isso geraria um lucro potencial de $1200 – $1100, que é de $100. Ao analisar seu gráfico, você pode ver que há um forte suporte ao ouro em $1060 e decidir colocar um stop loss logo abaixo desse suporte em $1050.

Isso indicaria uma perda potencial de $1100 menos $1050, portanto $50. A possível perda na negociação, portanto, como uma relação com o lucro potencial na negociação é de $50 a $100, o que fornece uma relação de risco/recompensa de 1:2.

Claramente, quanto maior a relação risco/recompensa, melhor as perspectivas de lucros mais substanciais em geral, mas é fundamental também considerar com que frequência a sua estratégia é bem-sucedida escolhendo negociações lucrativas.

Isso nos leva à Taxa de Sucesso.

Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso

A Taxa de Sucesso é tipicamente definida como o número de negociações vencedoras ou lucrativas ao longo de um período de tempo para uma estratégia de trading, dividido pelo número total de negociações ao longo do mesmo período, e expresso como uma porcentagem.

Por exemplo: se você tem uma estratégia de trading onde você faz dez negociações ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.

ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.

Às vezes, a Taxa de Sucesso também é expressa como uma taxa de ganhos/perdas ou o número de negociações lucrativas dividido pelo número de negociações com perda para criar uma proporção. No exemplo acima, este seria 6:4 (ou reduzido para 3:2).

Embora a Taxa de Sucesso seja uma métrica importante e medida do sucesso potencial de uma estratégia de trading, ela não leva em consideração o valor monetário de cada negociação lucrativa ou com perda.

Por esse motivo, é útil combinar as medidas da Taxa de Sucesso e da Relação Risco/Recompensa para entender melhor a lucratividade potencial de sua estratégia de trading.

Taxa de Sucesso e Relação Risco/Recompensa combinadas

Para qualquer estratégia de trading, lucratividade e sucesso sempre serão um equilíbrio entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa.

Na maioria dos sistemas de trading, alcançar uma Taxa de Sucesso mais alta geralmente significa aguardar a confirmação de que a negociação será bem-sucedida, o que geralmente diminui a Relação Risco/Recompensa.

Por outro lado, melhorias na Relação Risco/Recompensa costumam significar entrar em uma negociação em um estágio anterior, o que às vezes é prejudicial para a Taxa de Sucesso.

É a relação entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa que determina se uma estratégia será lucrativa.

Vejamos um exemplo:

Trader 1: Lucrando com uma alta Taxa de Sucesso e baixa Relação de Risco/Recompensa.

  • Taxa de Sucesso 60% e Relação Risco/Recompensa 10:6 (ou 5:3)
  • 10 negociações, 6 ganhos de £60, quatro perdas de £100
  • Outcome: £40 loss

Trader 2: Perdendo com uma alta Relação de Risco/Recompensa e uma baixa Taxa de Sucesso.

  • Taxa de Sucesso 30% e Relação Risco/Recompensa 1:3
  • Dez negociações, três ganhos de £300, sete perdas de £100
  • Resultado: £200 em lucro

Portanto, no diagrama abaixo, qualquer combinação de Taxa de Sucesso e Relação Risco/Recompensa acima da curva indica uma estratégia lucrativa, enquanto qualquer combinação abaixo da curva resulta em uma estratégia perdida.

Portanto, no diagrama abaixo, qualquer combinação de Taxa de Sucesso e Relação de Risco/Recompensa acima da curva indica uma estratégia lucrativa. Por outro lado, qualquer combinação abaixo da curva resulta em uma estratégia com perdas.

Start trading now

Register now in 4 easy steps