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Indicadores de impulso: Estocásticos

Descubra o estocástico, um indicador técnico que permite identificar o fim de uma tendência e o início de outra. Vamos explicar o que é o oscilador estocástico e como você pode usá-lo para antecipar os pontos de virada do mercado.

Indicadores Técnicos de Impulso Explicados

O impulso é um aspecto da análise técnica. Você pode visualizar como funciona se você imaginar uma bola sendo atirada para o alto.

A velocidade (ou impulso ascendente) da bola começa a diminuir à medida que se aproxima do pico da sua trajetória ascendente. Isso significa que o seu impulso ascendente pode estar em declínio, mesmo enquanto a bola ainda está subindo e, subsequentemente, antes de começar a cair.

A lição para a análise técnica é que o impulso pode mudar de direção antes que o preço o faça, tornando-o um indicador de mudança futura na direção do mercado.

O que é o Oscilador Estocástico?

O oscilador estocástico é um indicador de impulso no movimento de um preço. Ele compara quando o preço está sendo negociado em relação ao intervalo de preços (máxima a mínima) durante um determinado período. A premissa básica por trás disso é que, em uma tendência de alta, o preço deve estar fechando perto das máximas do intervalo de trading do período, sinalizando o impulso ascendente.

  • Em um mercado forte e positivo, os touros devem estar “vencendo” as sessões.
  • Considerando que, quando o preço está em tendência de baixa, um forte momento de baixa deve vir com o fechamento do preço próximo das mínimas da faixa de trading.

Os desvios a estas regras são considerados sinais.

O Oscilador Estocástico foi desenvolvido pela primeira vez em 1957 por um grupo de futuros traders liderados por George C. Lane. Lane contribuiu significativamente para a aceitação e popularidade do oscilador estocástico como um indicador técnico.

Estocásticos Rápidos e Estocásticos

 

LentosExistem dois tipos diferentes de osciladores estocásticos: Rápido e lento. O Oscilador Estocástico Rápido consiste em duas linhas:

  • %K (A linha principal) = é a medida bruta usada para formular a ideia de impulso por trás do oscilador. É a principal linha estocástica e é exibida como uma linha sólida
  • %D (A linha de sinal) = esta é uma média móvel de %K e é frequentemente mostrada como uma linha pontilhada.
Parâmetros
Número de períodos no intervalo 14
Número de períodos para o cálculo de %D 3
Número de períodos para a média móvel %D do Estocástico Lento 3

*Estes são os parâmetros aceitos, mas eles podem ser ajustados para atender às necessidades do usuário.

Estocásticos Rápidos: %K and %D

%K = 100 X (C – Ln) / (Hn – Ln)

C = preço mais recente (ou de fechamento)

H = O preço mais alto durante os últimos n períodos

L = O preço mais baixo durante os últimos n períodos

H3 = a soma de 3-dias de (C – Ln)

L3 = a soma de 3-dias de (Hn -Ln)

Estocásticos Lentos

Estendem essa relação um passo adiante para ajudar a suavizar a substituição da linha %K pela linha %D e a linha %D pela média móvel de 3-dias de %D

Como os Estocásticos Rápidos podem ser bastante voláteis, os traders costumam usar os Estocásticos Lentos, que são uma extensão da relação e são projetados para reduzir a volatilidade. Os Estocásticos Lentos também consistem em duas linhas, usando %D (como a linha principal) e uma média móvel de %D (como a linha de sinal).

Como ler os Estocásticos

Estocásticos são traçados dentro de um intervalo de zero e 100, com 50 como o nível neutro. Os níveis de desencadeamento são adicionados ao gráfico em 20 e 80.

  • Quando as linhas estocásticas estão acima de 80, o preço é considerado fortemente de alta ou sobrecomprado.
  • Quando as linhas estocásticas estão abaixo de 20, o preço é considerado fortemente negativo ou sobrevendido.

O quadro abaixo mostra a interpretação básica dos Estocásticos:

Nível estocástico Perspectiva
0 - 20 Muito BAIXISTA mas excessivamente estendido
30-50 em ascensão Aproximando-se de uma configuração de baixa
50-70 em ascensão Cada vez mais altista
80 - 100 Muito ALTISTA, mas excessivamente estendido
50 - 70 em queda Aproximando-se de uma configuração de alta
30 - 50 em queda Cada vez mais baixista

Cruzamentos de trading

Quando linhas estocásticas rápidas e lentas se cruzam, geralmente é um sinal de trading. Quando o estocástico rápido (linha principal) atravessa o estocástico lento (linha de sinal) em uma das duas zonas estendidas (acima de 80 ou abaixo de 20), você deve estar atento a potenciais inversões e sinais de trading.

Alguns traders agirão quando aparecer um cruzamento. No entanto, os Estocásticos podem ser prolongados por algum tempo antes de uma inversão ser vista (ver Figura 1). Isso faz com que seja prudente esperar que a linha principal volte para acima de 20 para um sinal de compra cruzada, ou volte para abaixo de 80 para um sinal de venda cruzada..

Isto pode ajudar a aumentar a convicção do sinal.

Divergências

Assim como acontece com outros indicadores de impulso, as divergências são frequentemente um sinal de alerta precoce de uma mudança na direção de uma tendência.

Em uma tendência de alta, as divergências de baixa onde o preço continua atingindo máximas mais altas, enquanto as linhas estocásticas estão em declínio ou atingindo máximas mais baixas, pode ser um sinal de uma tendência de alta mais lenta e, potencialmente, de uma reversão mais baixa.

Em uma tendência de baixa, uma divergência altista (preços atingindo mínimas mais baixas, enquanto as linhas Estocásticas estão avançando ou começando a atingir mínimas mais altas) pode ser um sinal precoce de uma tendência de baixa mais lenta e uma reversão potencial mais alta.

Figura 1: Uma série de sinais de trading usando os estocásticos em USD/JPY

No exemplo do USD/JPY acima, entre novembro de 2016 e julho de 2017, os estocásticos emitiram vários sinais. Como um indicador, os estocásticos tenderão a trabalhar melhor em um mercado de tendência lateral, mas é interessante ver que, com uma tendência negativa leve caindo, os sinais de venda funcionam muito melhor do que os sinais de compra aqui.

Entre dezembro de 2016 e julho de 2017 os sinais de venda são claramente evidentes. Onde os sinais de venda cruzada baixistas são confirmados (cruzando abaixo de 80), há quatro sinais principais. A divergência baixista também funcionou como um sinal onde os estocásticos voltaram a se cruzar abaixo de 80.

É interessante notar que entre janeiro e março de 2017, os sinais de compra foram fracos (muito variáveis) e não funcionaram como sinais. Depois disso, os sinais tornaram-se mais fortes em abril e junho, demonstrando mais convicção – havia dois sinais fortes de compra.

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