การคำนวณขนาดสัญญา
กลยุทธ์ การวางแผนและการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การเทรด คุณต้องพิจารณาและให้เวลาจำนวนมากกับสิ่งสำคัญเหล่านี้:
- สินทรัพย์ประเภทใดที่จะเทรด
- จะซื้อหรือขายในตลาด
- ระดับราคาใดที่จะเข้าเทรด
- ระดับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือเท่าใด
- จุดใดที่จะตั้ง Stop
ผลของคำตอบเหล่านี้ทั้งหมดคือประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การคำนวณขนาดสถานะเป็นเทคนิคในการควบคุมที่สำคัญ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การคำนวณขนาดสถานะหมายถึงการตัดสินใจเรื่องจำนวนหรือขนาดสถานะที่คุณจะเข้าทำในการเทรดหรือการลงทุนใดๆ การคำนวณขนาดสถานะที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าทำการเทรดโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนที่คุณอาจขาดทุนอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ
ดูว่าการทดลองใช้ในบัญชีทดลองของ Hantec Markets จะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างไรก่อนเริ่มต้นเทรด
ตามคำแนะนำ เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะต้องการความเสี่ยงไม่เกิน 1% ของบัญชีการเทรดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง คุณอาจต้องการตั้งกฎเพิ่มเติมให้กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ ตัวอย่างเช่น การไม่เสี่ยงมากกว่า 2% ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) หรือบัญชีการเทรดต่อวัน แต่คำแนะนำ 1% เป็นการเริ่มต้นที่ดี
หากคุณเสี่ยงเกินกว่านี้ ให้หยุดเทรดและประเมินใหม่ โดยอาจประเมินในระยะเวลาที่ไกลขึ้นและคิดเปอร์เซ็นต์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นรายสัปดาห์และรายเดือนโดยเทียบกับบัญชีการเทรด/AUM ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของคุณจะไม่ขาดทุนสะสมจนมากเกินไป
การคำนวณขนาดสถานะ
ตกลงคุณตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดสถานะในการเทรดอย่างไร ให้เริ่มต้นที่ขนาดบัญชีการเทรด หากคุณมีเงิน $10,000 และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือ 1% ต่อการเทรด คุณจะสามารถรับความเสี่ยง (เช่น การขาดทุน) ได้ $100 ต่อการเทรด
ขั้นตอนต่อไปก็คือวิเคราะห์ให้มากขึ้น ตัดสินใจว่าจะเทรดอะไร และจะซื้อหรือขาย จากนั้น ข้อสำคัญก็คือคุณจะกำหนดระดับในการเข้าเทรดและ Stop Loss ส่วนต่างระหว่างจุดเข้ากับระดับ Stop Loss เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหน่วย pip เซ็นต์ ดอลลาร์ หรือจุดดัชนี โดยขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณกำลังเทรด จากนี้ เราจะสามารถคำนวณขนาดสถานะของการเทรดได้
สมมุติว่าคุณเต็มใจเสี่ยง $100 ในการเทรดและต้องการเข้า Long น้ำมันดิบ (น้ำมันสหรัฐฯ ใน Hantec Markets) โดยซื้อ $50.00 พร้อมตั้ง Stop Loss ที่ $49.50 การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยเซ็นต์/pip จะอยู่ที่ 50 เซ็นต์
- หากคุณเต็มใจที่จะขาดทุน $100 ในการเทรดและ pip มีมูลค่าเท่ากับ $1.0 คุณก็จะมีขนาดสถานะ $2/pip หรือเซ็นต์
- หากคุณเข้า Long ที่ $50.00 และตลาดน้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงไปที่ระดับ Stop Loss $49.50 คุณจะขาดทุน 50 เซ็นต์ในการเทรด คูณด้วย $2 ต่อขนาดสถานะ ซึ่งจะเท่ากับ $100 และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (1% ของ AUM มูลค่า $10,000 ในบัญชีการเทรดของคุณ)
อย่าละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยง
การคำนวณขนาดสถานะที่ถูกต้องสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด ขั้นแรก ให้กำหนดเปอร์เซ็นต์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง จากนั้น คุณสามารถกำหนด pip เซ็นต์ ดอลลาร์ หรือจุดดัชนีสำหรับความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง และคุณจะสามารถระบุขนาดสถานะของคุณตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
