fbpx

Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Moving Average Convergence/Divergence

เจาะลึก Moving Average Convergence/Divergence (MACD) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจากความเคลื่อนไหวของราคา โดยจะรวมข้อมูลจาก Moving Averages ต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสใกล้ระดับแนวรับและแนวต้าน

Moving Average Convergence/Divergence คืออะไร

Moving Average Convergence/Divergence หรือ MACD เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลาย โดยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ลูกผสมที่รวมเอาปัจจัยในการวิเคราะห์โมเมนตัมเข้ากับ Moving Averages เพื่อวัดโมเมนตัมจากความเคลื่อนไหวของราคา เครื่องมือตัวนี้ประกอบด้วยเส้นสามเส้น ได้แก่ MACD Line, Centre Line และ Signal Line นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม Histogram ลงในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน

  • MACD Line เป็นผลต่างระหว่าง Exponential Moving Averages สองเส้นที่ลากในบริเวณ Centre Line
  • Centre Line เป็นจุดที่ Moving Averages สองค่าเท่ากัน
  • Signal Line จะเคลื่อนไหวตาม Exponential Moving Average ของ MACD ร่วมกับ MACD และ Centre Line

ในฐานะตัวชี้วัด MACD จะเปรียบเทียบโมเมนตัมระยะสั้นกับโมเมนตัมระยะยาวกว่าซึ่งจะช่วยให้สัญญาณถึงทิศทางพลังในปัจจุบัน

Calculation of the MACD Line and Signal Line

The two moving average values most commonly used in the calculation of the MACD Line are the 26- period and 12-period exponential moving averages. The Signal Line is sometimes built using a 9-period exponential moving average of the MACD Line.

These values can be adjusted to meet your individual needs and the specifics of different markets. For more volatile markets, shorter-term moving averages can be used, while less volatile securities should have longer moving averages. MACD can be an effective analysis tool across a number of different time frames.

MACD Histograms

ลักษณะหนึ่งของเครื่องมือวิเคราะห์ MACD ที่มักพบบ่อยในกราฟก็คือ MACD Histograms (หรือ Forest ตามที่โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมอาจเรียก) ซึ่ง Histograms จะลากไปตาม Centre Line และแสดงในรูปแบบแท่ง โดยที่แต่ละแท่งคือผลต่างระหว่าง MACD กับ Signal Line

ยิ่งแท่งสูงขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระยะห่างระหว่าง MACD กับ Signal Lines ก็ยิ่งมากขึ้น ซึ่งจะตีความได้ว่าโมเมนตัมที่สำคัญกว่าอยู่เบื้องหลังทิศทางที่ตำแหน่งของแท่งหันไป

การอ่าน MACD และ Signal Lines

เมื่อ MACD Line เป็นบวก (เหนือเส้นตรงกลางที่เป็นศูนย์) จะเป็นการส่งสัญญาณว่า Moving Average ระยะที่สั้นกว่า (กล่าวคือ Exponential Moving Average 12 วันในกราฟรายวัน) อยู่ในระดับที่สูงกว่า Moving Average ที่ยาวกว่า (กล่าวคือ Exponential Moving Average 26 วัน)

เมื่อราคาเฉลี่ยในระยะที่ใกล้กว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในระยะที่ยาวกว่า จะเป็นการบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของราคากำลังแข็งแกร่งมากขึ้น ดังนั้น MACD ที่เป็นบวกจะบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้น

เมื่อ MACD เป็นลบ (ต่ำกว่าเส้นศูนย์) จะเป็นการส่งสัญญาณว่าค่าเฉลี่ยในระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันกำลังอยู่ในโมเมนตัมขาลง

เมื่อ Moving Averages สองเส้นตัดกัน MACD Line ก็จะตัดขึ้นเหนือ Centre Line เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จะเป็นการบ่งชี้ว่า MACD Line สามารถใช้เป็นสัญญาณของเทรนด์ในภาวะกระทิงหรือหมีโดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ในรูปภาพที่ 1 (ข้างต้น) MACD และ Signal Lines กำลังปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2019 แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งอาจหมายความว่าการรีบาวนด์ของตลาดยังคงเป็นการฟื้นตัวในภาวะหมี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทรนด์มีกำลังมากขึ้น Moving Averages ที่สั้นกว่าได้ตัดขึ้นเหนือ Moving Averages ที่ยาวกว่าและ MACD Line ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นกลางจนเข้าสู่แดนบวกเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งในขณะนี้ จะตีความได้ว่ามีมุมมองต่อราคาที่มั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อ Signal Line เคลื่อนไหวในแดนลบ เทรนด์จะถือเป็นภาวะกระทิง

การเทรดด้วย MACD

Crossovers และ Kisses

นอกจากนี้ Signal Line ยังสามารถใช้สร้างสัญญาณการเทรดได้ Signal Line ซึ่งเป็น Exponential Moving Average ของ MACD Line จะเคลื่อนไหวช้ากว่า MACD อย่างไรก็ตาม เมื่อ MACD Line เริ่มเคลื่อนไหวไปหา Signal Line คุณก็จะเริ่มต้นเห็นสัญญาณการเทรด ซึ่งเป็นจุดที่คุณควรมองหา “Crossover (การตัด)” หรือ “Kiss (การแตะ)”

เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line ที่เคลื่อนไหวช้ากว่า ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่ามีการกลับตัวในเทรนด์

  • “Cross แบบกระทิง” คือเมื่อ MACD Line กลับมาตัดเหนือ Signal Line
  • ส่วน “Cross แบบหมี” คือเมื่อ MACD Line ร่วงลงต่ำกว่า Signal Line ซึ่งทั้งสองกรณีนี้เป็นสัญญาณการกลับตัว

อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองเส้นเคลื่อนไหวเข้าหากันและ “Kiss” ก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปในทิศทางเดิม ก็อาจเป็นสัญญาณถึงความต่อเนื่องที่มีพลัง

  • “Kiss แบบกระทิง” คือความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ต่อเนื่องในเทรนด์ขาขึ้น
  • ส่วน “Kiss แบบหมี” คือความเคลื่อนไหวเชิงลบที่ต่อเนื่องในเทรนด์ขาลง

รูปภาพที่ 2: MACD crossovers and kisses on GBP/USD

Divergences

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมองหา Divergences ในเส้นหรือใน Histogram ซึ่งเป็นการบ่งชี้เบื้องต้นถึงการที่เทรนด์เริ่มมีกำลังน้อยลง (ไม่ว่าในทิศทางใดก็ตาม)

ในรูปภาพที่ 3 ทางด้านล่าง MACD Lines ทำ Cross แบบกระทิงเมื่อทำจุดสูงสุดครั้งที่สอง จึงเกิดสัญญาณซื้อ EUR/USD ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2016 ซึ่งเป็น Bullish Divergence ขณะที่ราคายังคงตกลงอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่า MACD Histograms ยังสามารถแสดง Bullish Divergence ด้วยราคาได้ สัญญาณเชิงบวกเหล่านี้จะชี้ให้เห็นจุดต่ำสุดในระยะยาว

รูปภาพที่ 3: MACD Bullish Divergence ในคู่ยูโร/ดอลลาร์

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

เริ่มต้นการเทรดตอนนี้

เปิดบัญชีใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ