CFD(差价合约)是复杂的产品,由于杠杆作用,面临快速亏损的高风险。68%的零售投资者账户通过此提供商交易CFD时会损失资金。
您应该考虑自己是否已经了解差价合约的运行机制,以及您是否能够承担可能损失资金的高风险。

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移动平均线

移动平均线可以帮助你确定当前趋势的方向,同时最大程度减少价格波动的影响。但是需要多少数据才能建立一个可靠的趋势图呢?我们在此进行讨论。

什么是移动平均线?

移动平均线是某个证券在设定时间周期的平均价格。通过绘制平均价格线,可以去除快速波动,并且更容易识别真正的趋势。

简单来说,移动平均线可以帮助技术型交易者抹平市场中的一些起伏。你可以利用它们识别当前趋势、趋势反转,以及确定支撑位和阻力位。

移动平均线有几种不同的查看方式,具有不同的计算方法。但是,每一种移动平均线的解释都是一样的。这些计算方法的唯一差别就是它们赋予价格数据的权重不同。

在移动平均线中,可以给每个价格点赋予相同的权重,也可以给最近的数据赋予更多权重。最常用的移动平均线类型是简单、指数和加权移动平均线。一般不需要对确切的计算进行深入了解,因为大部分图形软件都会为你完成计算。

简单移动平均线(SMA)

SMA是计算价格移动平均线最常用的方法。每个点的计算为:该时间周期内所有之前收盘价的总和,除以计算中所使用价格的数量。

例如,21天SMA,采用过去21天收盘价之和,再除以21。

加权移动平均线(WMA)

加权移动平均线是用来解决同等赋权的问题。它的计算方法为:特定时间周期内所有收盘价分别乘以各数据点的位置编号,每个点的乘积求和,然后除以各周期编号之和。 这种方法又被称为“线性加权”,因为赋予权重按线性下降。

指数移动平均线(EMA)

指数移动平均线的计算采用了一个平滑系数,以便给近期的数据点赋予更高的权重。它与加权移动平均线的差异在于,权重是以指数方式下降(而WMA是按线性方式下降)。

这里要记住的最重要一点,就是相对SMA而言,EMA对新信息的反应更明显。这些反应性是很多技术型交易者选择这些移动平均线的主要原因之一。它一般被认为比WMA更加高效。

Figure 1: Simple, Weighted and Exponential Moving Averages on GBP/USD

我应该用哪种移动平均线?

移动平均线实际上是一个趋势指标。因此,与你观察不同时间周期的趋势的方式相同,你可以观察不同周期数的移动平均线。

对于你应该使用哪种平均线并没有严格的规则。在日线图上,一些交易者喜欢使用整数,比如20、50、90和200天移动平均线,而其他人可能使用斐波那契数,比如21、55、89和144天移动平均线。

一般来说,200天移动平均线被认为是适合于长期趋势的一个不错计量指标,90天移动平均线适合中到长期趋势,50天移动平均线适合中期趋势,20天移动平均线适合短期趋势。

你还应该明白,移动平均线在不同时间和在不同市场其效果不同。一些移动平均线对于某个交易工具可能非常有效,但对另外一种却并非如此。所以在图形上拥有一系列移动平均线非常重要。

它是各尽其能的一个例子,因为很少有一体适用的选择。六个月前效果很好的一个移动平均线,现在却未必如此。

利用移动平均线进行交易

在已经决定使用简单、加权还是指数移动平均线,以及不同的移动平均线周期之后,现在你就可以开始寻找交易信号了。

需要注意的是,利用移动平均线交易在趋势性市场中效果最好。横向盘整或区间市场将导致移动平均线经常出现虚假信号,这可能导致损失。

你可以利用移动平均线的方向,确认价格是在上行趋势(牛市)还是在下行趋势(熊市)中移动。

当某个移动平均线向前推进,并且当前价格在线的上方上行,这可以视为牛市,交易者将寻求买入。相反,向下倾斜的移动平均线,并且价格在其下方下行,则是熊市的信号,交易者应该寻求卖出。

当一条移动平均线与另外一条交叉时,则是趋势反转的信号。当一条较短期的移动平均线穿越到一条较长期移动平均线上方时,可以视为一个买入信号。或者,当一条较短期的移动平均线穿越到一条较长期移动平均线下方时,可以视为一个卖出信号。

如果交叉时两条线是朝同一方向移动,则移动平均线交叉的确信度可能额外高。

“黄金交叉”是指一条上升的较短期移动平均线穿越超过一个上升的较长期移动平均线。
“死亡交叉”或“死叉”是指一条下行的短期移动平均线向下穿越一条下行的较长期移动平均线。
如下面的美元/日元图形所示,事实证明21天SMA与55天SMA的交叉是非常好的趋势变化信号,并且在2018和2019年期间产生一系列买入和卖出信号。

图2:美元/日元的21天SAM与55天SMA交叉

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