CFD(差价合约)是复杂的产品,由于杠杆作用,面临快速亏损的高风险。68%的零售投资者账户通过此提供商交易CFD时会损失资金。
您应该考虑自己是否已经了解差价合约的运行机制,以及您是否能够承担可能损失资金的高风险。

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动能指标:随机指标

探索随机指标,它是让你能够识别一个趋势结束并且另外一个开始的技术指标。我们将解释什么是随机震荡指标,以及如何利用它来预测市场拐点。

技术动能指标解释

动能是技术分析的一个方面。如果想象将一个球扔向空中,可以将它的运行原理直观化。

当球接近上行轨迹的最高点时,它的速度(或上行动能)开始放缓。这意味着它的上行动能甚至可能在球仍在上升的时候下降,然后球本身才开始下落。

技术分析的经验显示,动能可能先于价格改变方向,使其成为市场方向即将改变的一个指标。

什么是随机震荡?

随机震荡是价格走势中的一个动能指标。它比较的是在特定周期价格相对于价格区间(高点到低点)的交易位置。其背后的基本假设是,在上行趋势中,价格应该收于周期交易区间的高点附近,预示着上行动能。

*在强劲的正向市场中,多头应该会“赢得”交易。
*然而当价格处于下行趋势中时,收于交易区间低点附近的价格应该伴随着强劲的空头动能。

与这些规则的偏离被视为信号。

随机震荡指标是在1957年由乔治·莱恩领导的一群期货交易员首创。莱恩对随机震荡指标作为一种技术指标得到认可和广泛采纳做出了重大贡献。

快速随机指标和慢速随机指标

有两种类型的随机震荡指标:快速和慢速。快速随机震荡指标由两条线组成:

%K(主线)= 是用来形成震荡背后动能观点的初始测量值。它是主要的随机线并且是以实线表示。
%D(信号线)= 它是%K的移动平均线,并且通常以点状虚线显示。

参数
区间内的周期数量 14
%D计算的周期数量 3
慢速随机指标%D移动平均线的周期数量 3

*这些是公认参数,但可以进行调整,以满足使用者的需求。

快速随机指标:%K 和 %D

%K = 100 X (C – Ln) / (Hn – Ln)

C = 最新(或收盘)价格

H = 过去n个周期的最高价

L = 过去n个周期的最低价

H3 = (C – Ln)的三天之和

L3 = (Hn -Ln)的三天之和

慢速随机指标

将这种关系进一步延伸使其变得平顺,用%D线代替%K线,并且用%D的3天移动平均线代替%D线

由于快速随机指标可能相当波动,交易者经常使用慢速随机指标,它是该关系的一种延伸,旨在减少波动性。慢速随机指标也是由两条线组成,即%D(主线)和%D的一条移动平均线(信号线)。

如何解读随机指标

随机指标是在0和100之间绘制,其中50为中位。在图形的20和80位置添加触发水平位。

当随机指标线高于80时,价格被认为属于强劲上涨或超买。
当随机指标线低于20时,价格被认为属于强劲下跌或超卖。
下表显示了随机指标的基本说明:

Stochastics level Outlook
0 - 20 Very BEARISH, but over-extended
30 - 50 and rising Unwinding a bearish configuration
50 -70 and rising Increasingly bullish
80 - 100 Very BULLISH, but over-extended
50 - 70 and falling Unwinding a bullish configuration
30 - 50 and falling Increasingly bearish

利用交叉进行交易

当快速和慢速随机指标线交叉时,通常是一个交易信号。当快速随机指标(主线)在两个延伸区域(80上方或20下方)之一交叉穿过慢速随机指标(信号线)时,你应该注意潜在的反转和交易信号。

一些交易者会在交叉出现时采取行动。然而,随机指标可能在一段时间过度延伸,然后才出现反转(见图1)。所以需要谨慎等待主线回移到20上方,作为交叉买入信号,或者回到80下方,作为交叉卖出信号。

这有助于增加信号的确信度。

背离

与其它动能指标一样,背离通常是某个趋势方向改变的早期警告信号。

在上行趋势中,空头背离,即价格继续创出新高,同时随机指标线处于下降中或形成较高的高点,可能是上行趋势放缓以及潜在反转走低的信号。

在下行趋势中,多头背离(价格创出新低,同时随机指标线处于上行中或开始形成较高的低点)可能是下行趋势放缓以及潜在反转走高的早期信号。

图1:利用美元/日元随机指标的一系列交易信号

在上图的美元/日元例子中,随机指标在2016年11月和2017年7月之间发出了几次信号。作为指标,随机指标在横盘趋势市场中的效果更好,但有意思的是,在漂移走低的温和负向趋势中,卖出信号的效果要比买入信号的好很多。

2016年12月和2017年7月之间的卖出信号就明显证明了这一点。在空头交叉卖出信号确认的地方(交叉回到80以下),有四个关键的信号。在随机指标交叉回到80下方的地方,空头背离也提供有效的信号。

有意思的是,在2017年1月和3月之间,买入信号比较弱(非常不稳定)并且不是有效的信号。之后信号在4月和6月变强,表现出更高的确信度,出现两次强劲的买入信号。

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