差價合約(CFD)為複雜工具,面臨因使用槓桿而快速虧損的高風險。68%的零售投資者帳戶在透過本服務提供商進行CFD交易時虧損資金。
您應該考慮自己是否已經瞭解差價合約的運行機制,以及您是否能夠承擔可能損失資金的高風險。

差價合約(CFD)為複雜工具,面臨因使用槓桿而快速虧損的高風險。68%的零售投資者帳戶在透過本服務提供商進行CFD交易時虧損資金。
您應該考慮自己是否已經瞭解差價合約的運行機制,以及您是否能夠承擔可能損失資金的高風險。

布林通道

這種頗受歡迎的技術價格指標形式能夠突出顯示支撐線和阻力線的區域。我們將向您展示如何利用標準移動平均線附近的價格圖形繪製三條線進行計算。

什麼是布林通道?

布林通道為美國金融分析師約翰·布林於80年代初創造的一種技術分析交易工具。它們被用作波幅指標,並採用標準差的數學概念衡量價格在移動平均線兩側的波幅,從而產生交易信號。

在價格波動上升期間,布林通道將會擴闊,以反映波動的上升。當波動減小時,布林通道將逐漸縮窄,在價格區間存在縮小的焦點。

上通道線為標準差乘以一個給定係數,位於簡單移動平均線上方,下通道線為標準差乘以相同的係數,位於簡單移動平均線下方。

應該使用哪些參數?

標準差為通過布林通道進行技術分析時採用的一個數學概念。從統計學來看,價格將分散在一個平均值的兩側——對於布林通道來說,即簡單移動平均線。

68%的價格變動將按1.0的標準差在移動平均線兩側變動。如果標準差為2.0,則分散將增加至95%的價格變動。高達99%的數據都包含在3.0標準差之內。

因此,當價格開始向標準差或在標準差以外變動時,可能需要考慮是否為一次極端變動。

對於中線分析,布林通道一般採用偏離20天移動平均線的2.0標準差進行繪製。這意味著95%的價格變動均應包含在布林通道內。

但是,這可以根據時間週期範圍進行定制。參數越窄,產生的信號越多,但亦會增加虛假信號的潛在可能,因為或存在尚未包括在通道範圍內的更多極端價格變動。

對於短線交易,可以採用標準差為1.5的10週期移動平均線。對於長線交易,標準差為2.5的50週期移動平均線可能更加有效。

您應當自行調查,例如,對交易策略進行事後檢驗,以確定最適合的具體交易風險參數。

圖1:布林通道

解釋布林通道

單獨來看,布林通道不會形成絕對的買入和賣出信號。而是顯示價格相對偏高或偏低,以根據資訊連同其他技術指標獲得更高的確認度。

觀察布林通道時,有四個常用規則:

當價格觸及上通道線或下通道線時,如果其他指標顯示該價格走勢表現出強勢或弱勢,則可能預示趨勢持續。如果其他指標並未確認這些走勢,則可能預示反轉。
通道外形成頂部或頂部,隨後在通道內形成另外一個頂部或底部,預示趨勢反轉。
源自一個通道的走勢一般將走向另外一個通道。
通道向移動平均線收窄後可能發生快速變動,因為價格突破了一個低波動週期。波動較低的週期越長,突破傾向越高。

利用布林通道產生交易信號

布林通道主要通過三種方式幫助交易者做出交易決定:突破、反轉和區間交易。

觀察布林通道時,有四個常用規則:

當價格觸及上通道線或下通道線時,如果其他指標顯示該價格走勢表現出強勢或弱勢,則可能預示趨勢持續。如果其他指標並未確認這些走勢,則可能預示反轉。
通道外形成頂部或頂部,隨後在通道內形成另外一個頂部或底部,預示趨勢反轉。
源自一個通道的走勢一般將走向另外一個通道。
通道向移動平均線收窄後可能發生快速變動,因為價格突破了一個低波動週期。波動較低的週期越長,突破傾向越高。

1.突破

當布林通道變得非常狹窄時,是價格正在盤整並且波幅已經變得極低的一個信號。不過,這種變窄通常只會在價格重大波動之前方會發生。當壓力累積時,可能出現價格走勢的突然爆發,方向可能向上亦可能向下。按突破的方向進行交易。

作為此突破的一部分,市場亦可能整體在最近擴闊的布林通道範圍之外快速進行交易。這是走勢強度的一個信號。

圖2:歐元/美元的布林通道突破

圖3:利用布林通道的黃金反轉信號

2.反轉

可以利用上下通道線幫助識別潛在的價格反轉。 當日區間完全處於某個布林通道寬度範圍之外時,表示反轉的可能性上升。

此信號反映市場已經做出一次強勁走動(向上或向下),並且作為井噴的一部分,在市場開始回撤之前通常會看到一次極端走勢。

需要注意的是,當布林通道已經非常闊時走勢如何表現為反轉信號——與突破信號不同,後者的通道只是剛開始擴闊。

通道內出現第二個頂部或底部將使此信號得到強化。

圖3:利用布林通道的黃金反轉信號

3.區間交易

在整固的市場中,可以將兩條通道線作為支撐線和阻力線。其理念在於,當價格觸及下通道線時買入,在價格觸及上通道線時再賣出。

圖4:利用布林通道對美元/日圓進行區間交易

準備好開始交易了嗎?

開始交易

只需4個簡單步驟即可開設賬戶