Section 1 / 9
Скользящие средние — популярный инструмент технического анализа который трейдеры и инвесторы применяют, чтобы понять направление тренда финансового актива. Скользящая средняя — это просто средняя цена актива за определённый период. Есть два основных типа скользящих средних: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
SMA рассчитывает среднюю цену актива за определённое число периодов: цены закрытия складывают и делят на количество периодов. EMA считается похожим образом, но даёт больший вес недавним ценам, поэтому быстрее реагирует на изменения рынка.
Трейдеры используют скользящие средние, чтобы определять тренды и понимать, куда с большей вероятностью пойдёт цена актива — вверх или вниз. С их помощью можно также находить потенциальные точки входа и выхода на рынке. Глядя на среднюю цену за определённый период, трейдер лучше понимает общее направление рынка и опирается на это в своих торговых решениях.
Section 2 / 9
Виды скользящих средних
Существует несколько типов скользящих средних, у каждого свои особенности и области применения.
- Самый простой тип скользящей средней — «простая скользящая средняя» (SMA). Её рассчитывают как среднее заданного числа значений, обычно цен закрытия актива. Например, 10-дневную SMA считают так: складывают цены закрытия за последние 10 дней и делят на 10. В результате получается линия, которая сглаживает ценовые данные и помогает видеть тренды во времени.
- Другой тип скользящей средней — «экспоненциальная скользящая средняя» (EMA). Она похожа на SMA, но придаёт больший вес более свежим значениям. Поэтому EMA чувствительнее к изменениям цены и позволяет замечать тренды быстрее, чем SMA. В формуле расчёта EMA используется множитель, который растёт экспоненциально с каждым новым значением.
- «Экспоненциально взвешенная скользящая средняя» (EWMA) — разновидность EMA, которая придаёт ещё больший вес самым последним значениям. Это делает EWMA ещё чувствительнее к изменениям цены, чем EMA.
Скользящие средние можно использовать и как индикаторы, помогающие трейдеру находить сигналы на покупку и продажу. Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, это может указывать на бычий тренд и потенциальную возможность для покупки. И наоборот, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную сверху вниз, это может говорить о медвежьем тренде и возможности для продажи. Такой индикатор на основе скользящих средних широко применяют в техническом анализе.
Section 3 / 9
Простая скользящая средняя против экспоненциальной:
- Простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA) широко применяют как технические индикаторы на финансовых рынках для анализа ценовых трендов.
- И SMA, и EMA рассчитывают как среднее значение цены закрытия за определённый период.
- SMA считает среднюю цену за фиксированный период, тогда как EMA даёт больший вес недавним ценам.
- Период для расчёта SMA и EMA может различаться в зависимости от предпочтений трейдера и применяемой торговой стратегии.
- И SMA, и EMA используют для определения уровней поддержки и сопротивления: поддержка — это уровень, на котором цена обычно перестаёт падать, а сопротивление — уровень, на котором цена обычно перестаёт расти.
- Пересечение скользящих средних — популярная торговая стратегия, в которой SMA и EMA вместе используют для поиска разворотов тренда. Когда более короткая EMA пересекает более долгую SMA снизу вверх, это может быть сигналом к покупке, а когда EMA пересекает SMA сверху вниз — сигналом к продаже.
- EMA считается более чувствительной к изменениям цены, чем SMA, а значит, может давать более точные и своевременные сигналы о разворотах тренда.
- Хотя и SMA, и EMA — полезные технические индикаторы для анализа ценовых трендов, EMA может быть удобнее трейдерам, которым нужно быстро реагировать на изменения рынка, а SMA — тем, кто предпочитает смотреть на движения цены в более долгосрочной перспективе.
Section 4 / 9
Как рассчитывают скользящие средние
Чтобы рассчитать скользящую среднюю, сначала нужно определить период — он может быть любой длины, в зависимости от ваших предпочтений или торговой стратегии. Например, 10-дневная скользящая средняя усредняет цены за последние 10 дней, а 50-дневная — за последние 50 дней.
Допустим, мы хотим рассчитать 10-дневную скользящую среднюю курса доллара США (USD) к евро (EUR). Вот как это можно сделать:
- Сначала соберите данные по курсу за последние 10 дней. Например, предположим, что курсы за последние 10 дней такие:
- День 1: 0,85 EUR/USD
- День 2: 0,84 EUR/USD
- День 3: 0,83 EUR/USD
- День 4: 0,82 EUR/USD
- День 5: 0,81 EUR/USD
- День 6: 0,80 EUR/USD
- День 7: 0,79 EUR/USD
- День 8: 0,78 EUR/USD
- День 9: 0,77 EUR/USD
- День 10: 0,76 EUR/USD
- Затем сложите курсы за последние 10 дней:
0,85 + 0,84 + 0,83 + 0,82 + 0,81 + 0,80 + 0,79 + 0,78 + 0,77 + 0,76 = 8,05
- После этого разделите сумму на число дней в периоде (в нашем случае на 10):
8,05 / 10 = 0,805
- Полученное значение 0,805 и есть 10-дневная скользящая средняя курса EUR/USD.
Скользящие средние полезны тем, что сглаживают краткосрочные колебания цены, а это упрощает поиск основного тренда. Их часто применяют вместе с другими инструментами технического анализа при принятии торговых решений.
Section 5 / 9
Как читать скользящие средние
Определение тренда:
Чтобы определить тренд по скользящим средним, трейдеры часто ищут пересечение двух средних — например, 50-дневной и 200-дневной. Когда более короткая средняя пересекает более долгую снизу вверх, это может быть сигналом восходящего тренда, а когда сверху вниз — сигналом нисходящего.
Возьмём пример с валютной парой EUR/USD. Допустим, трейдер анализирует дневной график EUR/USD и добавил на него 50-дневную и 200-дневную скользящие средние. Если 50-дневная средняя пересекает 200-дневную снизу вверх, это может указывать на восходящий тренд по EUR/USD.
Затем трейдер может использовать эту информацию, чтобы спланировать свои сделки. Например, он может искать возможности для покупки на откатах внутри восходящего тренда или дождаться пробоя уровня сопротивления, прежде чем открывать длинную позицию.
И наоборот, если 50-дневная средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, это может указывать на нисходящий тренд по EUR/USD. Тогда трейдер может искать возможности для продажи на отскоках внутри нисходящего тренда или дождаться пробоя уровня поддержки, прежде чем открывать короткую позицию.
Section 6 / 9
Двойные пересечения
Двойное пересечение скользящих средних — популярная торговая стратегия, которую трейдеры используют для поиска потенциальных сигналов на покупку или продажу. Это инструмент технического анализа, в котором две скользящие средние помогают заметить изменения импульса и направления тренда.
В этой стратегии используют две скользящие средние: более короткую и более долгую. Короткая обычно быстрее и чувствительнее к недавним изменениям цены, а долгая медленнее и стабильнее.
Основная идея стратегии двойного пересечения такова: покупать, когда короткая скользящая средняя пересекает долгую снизу вверх, и продавать, когда короткая пересекает долгую сверху вниз. Такое пересечение двух средних сигнализирует, что импульс рынка меняется и может формироваться новый тренд.
Чаще всего для этой стратегии берут 50-дневную и 200-дневную скользящие средние, но можно использовать и другие комбинации — в зависимости от предпочтений трейдера и рыночных условий.
Один из распространённых подходов — дождаться пересечения и затем войти в сделку в направлении нового тренда. Например, если короткая средняя пересекает долгую снизу вверх, трейдер может открыть длинную позицию, ожидая дальнейшего роста цены. И наоборот, если короткая средняя пересекает долгую сверху вниз, трейдер может открыть короткую позицию, ожидая дальнейшего снижения.
Важно понимать, что эта стратегия не безошибочна и может давать ложные сигналы — особенно на рваных или боковых рынках. Трейдерам стоит подтверждать сигналы стратегии двойного пересечения скользящих средних дополнительными инструментами технического анализа и фундаментальным анализом.
Section 7 / 9
Поддержка и сопротивление
Скользящие средние — широко используемый технический индикатор на финансовых рынках для определения уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры применяют разные типы скользящих средних — например, простую (SMA) и экспоненциальную (EMA), — чтобы анализировать ценовые тренды и получать торговые сигналы. Однако в последние годы популярность набрала экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA): она эффективнее отражает недавние движения цены.
EWMA — это разновидность скользящей средней, которая присваивает наибольший вес самым свежим значениям и постепенно снижает вес более старых. Такой подход позволяет трейдеру отслеживать развороты тренда и точнее определять возможные уровни поддержки и сопротивления.
Используя EWMA для определения уровней поддержки и сопротивления, трейдеры обычно следят за моментами, когда цена актива пересекает линию скользящей средней вверх или вниз. Если цена пересекает среднюю снизу вверх, это может сигнализировать о бычьем тренде, а если сверху вниз — о медвежьем.
Кроме того, по наклону EWMA можно судить о силе тренда. Крутой наклон говорит о сильном тренде, а плоский — о слабом. Анализируя наклон EWMA, трейдеры могут находить возможные уровни поддержки и сопротивления и соответствующим образом корректировать свои торговые стратегии.
Section 8 / 9
Преимущества использования скользящих средних
Вот некоторые преимущества использования скользящих средних в торговле на форекс:
- Определение тренда: скользящие средние помогают трейдеру определить направление тренда на рынке форекс. Рассчитывая среднюю цену валюты за определённый период, можно увидеть, растёт ли валюта, падает или движется в боковике.
- Сглаживание волатильности: рынок форекс известен своей волатильностью, и цены могут резко колебаться за короткое время. Скользящие средние сглаживают эти колебания, усредняя цену за более длительный период, и это упрощает поиск общего тренда.
- Уровни поддержки и сопротивления: скользящие средние могут выступать уровнями поддержки и сопротивления в торговле на форекс. Трейдеры часто используют их, чтобы определить, где размещать стоп-лосс-ордера или где фиксировать прибыль.
- Помощь со входами и выходами: по скользящим средним можно определить лучший момент для входа в сделку или выхода из неё. Когда цена валюты пересекает скользящую среднюю вверх или вниз, это может быть сигналом к открытию или закрытию сделки.
- Простота использования: скользящие средние просты и удобны, поэтому популярны и у новичков, и у опытных трейдеров. Их можно применять к любой валютной паре и любому таймфрейму, что делает их универсальными и гибкими.
Section 9 / 9
Недостатки использования скользящих средних
У скользящих средних в торговле есть и несколько недостатков. Вот основные из них:
- Запаздывающие сигналы: скользящие средние строятся на прошлых ценовых данных, поэтому могут отставать от текущей рыночной ситуации. Это значит, что к моменту, когда средняя даст сигнал на вход или выход, воспользоваться возможностью или избежать убытка может быть уже поздно.
- Ложные сигналы: скользящие средние могут давать ложные сигналы — особенно в периоды рыночной волатильности или рваного движения цены. Из-за этого трейдер может войти в сделку или выйти из неё не в тот момент и получить убыток.
- Недостаточная точность: скользящие средние обычно рассчитывают за фиксированный период — например, 20 или 50 дней. Это может приводить к неточностям в выборе момента для сделки. Так, 50-дневная средняя может оказаться слишком медленной, чтобы поймать краткосрочные тренды, а 10-дневная — слишком быстрой, чтобы отфильтровать шум.
- Ограниченность информации: скользящие средние опираются исключительно на ценовые данные и не учитывают другие рыночные факторы, которые могут влиять на движение цены. Это ограничивает их эффективность в прогнозировании будущей динамики цены.
- Чрезмерная опора на индикатор: некоторые трейдеры слишком сильно полагаются на скользящие средние и используют их как единственный индикатор при принятии торговых решений. Это лишает гибкости и мешает адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Важно применять несколько индикаторов и методов анализа, чтобы подтверждать сигналы и снижать риск ложных сигналов.