2022年のベストインクラス：5つのトップ市場分析ツール

優れたトレーダーや投資家は、取引や投資のリターンを最大化するために利用可能なツールを活用します。私たちは、投資家やトレーダーが利用できるさまざまな市場分析ツールの種類を見て、取引時に利用できる最も重要な5つの個別ツールを紹介します。

 

市場分析ツールの種類

 

私たちは、3つの主要な市場分析ツールを紹介します：テクニカル分析ツール、スクリーナー、センチメント分析ツールです。それぞれに利点と欠点があり、バランスの取れた方法で使用する必要があります。

 

テクニカル分析ツールは、特定の金融商品に関する取引決定をより良くするために使用できる指標です。例として、移動平均 (MAs)、相対力指数 (RSI)、およびアームズ指数/短期取引指数 (TRIN)があります。

 

スクリーナーは、特定の基準に合った金融商品（例：株式）を見つける方法であり、トレーダーが特定の株式を手動で検索する手間を省きます。

 

センチメント分析ツールは、市場のエージェントのセンチメントを特定しようとするツールです。センチメント分析ツールの例としては、商品先物取引委員会（CFTC）のトレーダーのコミットメントレポートがあります。

 

私たちのトップ5市場分析ツール

1. 移動平均 (MAs)

 

移動平均 (MA) は、世代を超えてトレーダーによって使用されてきたシンプルなテクニカル分析ツールです。移動平均は、特定の期間における株価の算術平均であり、価格のトレンドを特定し、特定の株の価格データからノイズを除去するために使用できます。たとえば、5日間のルックバック期間を持つシンプルな移動平均は、過去5日間の株価の平均を取ります。ルックバック期間は、時間の経過とともに平均の「滑らかさ」を改善するために変更でき、長いルックバック期間は、より安定したデータを生成します。移動平均ツールには、移動平均が過去を振り返るほど重みを減らし、より最近の価格に重みを置く指数移動平均のような、やや複雑な形式もあります。移動平均は過去のデータを使用しており、予測因子として機能することを示唆する根本的なメカニズムはありません。ただし、データのトレンドを特定するために使用でき、より良い取引決定を促すことができます。

 

2. 相対力指数 (RSI)

 

相対力指数 (RSI) は、株価の最近の変動の速度と大きさを定量化し、株が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを判断するために使用される、やや複雑なテクニカル分析ツールです。別の言い方をすれば、RSIは特定の株のモメンタムを反映します。RSIは0%から100%の値を取ります。RSIが70%を超えると、その株は買われすぎと見なされ、RSIが30%未満になると、売られすぎと見なされます。これはトレーダーにとって貴重な情報であり、短期的な売買機会を示すことがあります。これらの閾値はあくまで目安であり、文脈に応じて調整された閾値は、トレーダーによって生成され、株のモメンタムのより示唆的な画像を提供することができます。

 

3. アームズ指数/短期取引指数 (TRIN)

 

アームズ指数、または短期取引指数 (TRIN) は、やや複雑なテクニカル分析ツールで、市場のセンチメントを分析し、インデックス内の株が買われすぎか売られすぎかを特定するために使用されます。TRINは、アドバンス/ディクライン (AD) 比率（上昇株の数を下降株の数で割ったもの）を取り、ADボリューム（上昇株のボリュームを下降株のボリュームで割ったもの）で割ります。

上昇株は、考慮された期間において価値が上昇した株であり、下降株はその逆です。TRINが1に等しいときは中立状態を示し、TRINが1未満の場合はインデックスが買われすぎ、TRINが1を超える場合はインデックスが売られすぎであることを示します。TRINが1からどれだけ離れているかの大きさが、インデックスが買われすぎ/売られすぎである程度を示します。

 

4. 株式スクリーナー

 

前述のように、株式スクリーナーは特定の基準に合った株を見つけるシンプルな方法です。利用可能な株の膨大な量を考慮すると、これはポートフォリオを拡大するための効果的で偏りのない方法です。株式スクリーナーは、各企業の変数のセットを持つ企業のデータベースであり、検索を絞り込むためのインターフェースを提供します。上記で言及したテクニカル分析ツールや、使用している株式スクリーナーに応じた他の指標を使用して検索を絞り込むことができます。

 

5. CFTCトレーダーのコミットメント

 

トレーダーのコミットメントレポートは、CFTCによって発行される週次レポートで、米国先物市場に参加しているグループの投資行動を示します。これは、先物市場の将来の行動を予測するために広く使用され、トレーダーが自らの投資行動を決定するために使用できます。

 

市場分析ツールの要点

 
優れたトレーダーは、取引行動を通知するために、同時に適切な数のツールを使用します。ツールが多すぎると分析が混雑し、分析麻痺に陥る可能性があります。ツールが少なすぎると、分析が不十分になります。また、これらのツールがどのように生成されるかを理解することも重要であり、特定のツールに信頼を置くことから生じる可能性のある落とし穴を理解する必要があります。今日紹介したツールはすべて利点と欠点があり、詳細には触れていないため、どのように機能するか、どのような文脈で使用するべきかを十分に調査する価値があります。時間が経つにつれて、理解し、自分に最適なツールを見つけることができるでしょう。