トレーディングにおけるフィボナッチリトレースメントとエクステンションの使い方

フィボナッチ数列は、今日のトレーディングで広く使用されており、トレーダーが市場での取引を支援するために採用する重要なツールです。

以下の記事では、次のことを見ていきます：

フィボナッチ数列の起源

フィボナッチとは誰か？

フィボナッチ数列は、12^世紀に遡り、イタリアの数学者フィボナッチ（正式にはレオナルド・ボナッチ）がフィボナッチ数の概念をヨーロッパに紹介しました。

フィボナッチ数列とは？

フィボナッチ数列は、次の数が前の2つの数の合計に等しい数の系列です。数列は0と1から始まり、次のように続きます。

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 など。

したがって、この数列は次の数学的な式で表されます：

F_n = F_n-1 + F_n-2

例えば、F₅（数列の5^番目の数）は、F_5-1 + F_5-2 = F₄ + F₃（数列の4^番目と3^番目の数）を足し合わせることで導き出されます。

これをn次元に持っていくと、任意のフィボナッチ数はその前の数の約1.618倍になります。この数は黄金比としても知られています。

自然界におけるフィボナッチ数列

フィボナッチ数列は自然界で広く見られます。

その一例が花です。ほとんどのケースで、花びらの数はフィボナッチ数になる傾向があります。これは、花にフィボナッチ数の種や花びらがあることで、種の頭に最大数の種を持つことができるため、限られたスペースを最大限に活用できるからです。

 

フィボナッチ自身は、ウサギがフィボナッチ数列に従って繁殖することを発見しました。新しい世代のウサギはフィボナッチ数を持ちます。最初の新しい世代は1、次は2、次は3、次は5と続き、フィボナッチ数列に従います。

カタツムリの殻や銀河も黄金螺旋に従っており、これはフィボナッチ数列から導き出されており、螺旋の成長因子は黄金比です。

  

人間の顔もフィボナッチ数列に従っており、人間の頭は黄金長方形の中にぴったり収まります。黄金長方形とは、幅と高さの比が1.618（黄金比）であるものです。

トレーディングにおけるフィボナッチリトレースメントとエクステンションの使用

トレーディングで使用される主なフィボナッチ数は61.8%と38.2%です。

• 8%は、フィボナッチ数列の任意の数をその前の数で割ることで導き出されます。F_n/F_n-1

• 2%は61.8を二乗することによって導き出され、または数列の任意の数をその右に2つの場所にある数で割ることによって導き出されます。F_n /F_n+2

トレーディングで使用されるフィボナッチ数の第二の層は23.6%、76.4%、および78.6%です。

• 6%は、フィボナッチ数列の任意の数をその右に3つの場所にある数で割ることで導き出されます。F_n /F_n+3

• 4%は100-23.6%です。

• 6%は.618の平方根です（[?].618）。

第三の層の数は161.8%と127.2%です。

• 8%は黄金比で、主にエクステンションレベルに使用されます。

• 2%は1.618の平方根です（[?]1.618）、これも主にエクステンションレベルに使用されます。

上記のフィボナッチ由来の数は、トレーディングにおいて多くの理由で使用されます。例えば、タイムゾーン、アーク、ファン、そして最も重要なのはリトレースメントレベルとエクステンションです。

フィボナッチエクステンションとリトレースメントの描き方

フィボナッチリトレースメント

トレーディングにおいて、フィボナッチリトレースメントはサポートとレジスタンスレベルの決定に使用されます。

したがって、フィボナッチリトレースメント技法は、トレーダーが取引している時間枠内で、任意のトレンドの開始または終了を確立するのに役立ちます。ただし、これは主観的であり、トレンドは取引資産の非常に高い位置または低い位置で始まる可能性があります。

トレーダーが分析しているトレンドの高値と安値を定義した後、チャート上でフィボナッチ数列を使用できるようになります。まず、0%と100%のラインが動きの両端に描かれます。次に、フィボナッチリトレースメントレベルが23.6%、50%、61.8%、76.4%、78.6%で追加されます。

以下の原油チャートでは、123.68がポイントAでの高値として特定されています。これはダウントレンドが始まる初期のポイントであり、90.56の安値がポイントBでこのトレンドフェーズの結論を示します。次に、ポイントAとBを極端としてフィボナッチリトレースメントを描くことができます。フィボナッチリトレースメントレベルは、これらの極端の間に描かれ、図1に示されています。

図1: 6時間原油チャート

フィボナッチエクステンション

フィボナッチエクステンションは、レベルの描き方と作成方法においてフィボナッチリトレースメントと非常に似ており、簡単に比較できます。ただし、フィボナッチリトレースメントとは異なり、リトレースメントを描くために必要なポイントが2つだけではなく、フィボナッチエクステンションを描くためには3つのポイントが必要です。

リトレースメントと同様に、トレンドの重要な高値と安値が最初の2つのレベルとして確立されます。ただし、3つ目のポイントは、市場が初期のリトレースメントを完了するまで描かれず、新しいスイング高または低トレンドが特定されます。この修正された高値または安値が、フィボナッチエクステンションレベルが投影されるための3つ目のポイントとして使用されます。

図2の例では、ダウントレンドの高値と安値が、図1で見られるように再びポイントAとBによって定義されているのがわかります。次に、市場は101.88までの修正移動を行い、ポイントCとして、その後基礎的なダウントレンドに再び入ります。

今、フィボナッチエクステンションはポイントAとB、次にポイントCから描くことができ、フィボナッチエクステンションレベルが潜在的なサポートターゲットとして下に投影されます。

図2: 6時間原油チャート

トレーディングにおけるフィボナッチレベルの使用

では、フィボナッチレベルをトレーディングにどのように使用しますか？リトレースメントまたはエクステンションレベルであれ。これらのレベルの主な使用法は、サポートとレジスタンスとしてです。特にリトレースメントにおいてフィボナッチレベルが確立されると、元のトレンドの方向に取引を開始するための潜在的なエントリーポイントとして使用できます。

さらに、フィボナッチレベルを使用してストップロスを設定することもできます。フィボナッチエクステンションレベルは、市場がトレンドを拡張する際のターゲットとして主に使用されます。市場が新しい最高値や新しい最安値を記録しているとき、利益を得るためのターゲットとして使用できる他の明確に識別可能なサポートとレジスタンスレベルがない場合に特に役立ちます。

フィボナッチリトレースメントまたはエクステンションレベルが特定された場合、これらのサポートとレジスタンスが他の著名なサポートとレジスタンスのレベルと一致するか、近くにあるかを探すことが有用です。スイングの高値や安値、インパルスレベル、またはピボットポイントなどからのものです。特定の領域にサポートとレジスタンスのクラスターがある場合、これらのゾーンは保持される場合はより強力である可能性が高く、破られる場合はサポートまたはレジスタンス領域を通過する加速が起こる可能性が高くなります。

フィボナッチの要点

この文章では、フィボナッチと黄金比の起源、歴史、自然界における発生について見てきました。また、フィボナッチがトレーディングにどのように適用されるかを、フィボナッチリトレースメントとフィボナッチエクステンションに焦点を当てて強調しました。

これらの新しいテクニカル分析トレーディングツールを、あなたのHantec Marketsでのトレーディングに自信を持って使用できるようになったと信じています。