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이동평균을 이용한 트레이딩 방법: 궁극의 가이드
이동평균은 매수 및 매도 신호와 시장 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글에서는 트레이딩 전략에서 이동평균을 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 또한 이동평균을 효과적으로 사용하기 위한 몇 가지 팁도 살펴볼 것입니다. 그럼 시작해 보겠습니다!
먼저 이동평균이 무엇인지, 다양한 유형의 이동평균이 있으며 어떻게 계산되는지 설명하겠습니다. 추세 분석과 지지 및 저항에 이동평균을 사용하는 방법을 살펴보겠습니다. 마지막으로 이동평균을 트레이딩에 효과적으로 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.
이동평균이란 무엇인가요?
이동평균은 무작위 가격 변동에서 "노이즈"를 걸러내어 가격 움직임을 원활하게 하는 데 도움이 되는 기술적 분석 도구입니다. 이동평균은 일정 기간 동안의 시장 가격의 평균을 구해 계산합니다. 이동평균은 주식, 주가지수, 원자재, 외환 등 모든 데이터 계열에 적용할 수 있습니다. 이동 평균은 추세나 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 자주 사용됩니다. 또한 매수 및 매도 신호를 생성하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이동평균에는 단순 이동평균, 가중 이동평균, 지수 이동평균 등 다양한 유형이 있습니다. 어떤 이동평균을 사용할지는 트레이더의 전략, 목표, 매매 스타일에 따라 다릅니다.
다양한 이동평균 유형과 계산 방법
트레이더가 일반적으로 사용하는 이동평균에는 세 가지 주요 유형이 있습니다:
- 단순이동평균(SMA)
- 가중이동평균(WMA)
- 지수이동평균(EMA)
단순이동평균(SMA)
단순이동평균(SMA)은 마지막 n 가격을 합산한 다음 n으로 나누어 계산합니다. 단순이동평균은 트레이더와 투자자가 가장 많이 사용하는 보조지표 중 하나입니다.
계산
N 기간에 대한 SMA는 다음과 같이 계산됩니다:
SMA = (P1 +P2 + ...... +An) / n
여기서Pi는 째 기간의 데이터 포인트입니다.
가중 이동 평균(WMA)
가중 이동 평균(WMA)은 최근 데이터 포인트를 더 중요시하는 이동 평균의 한 유형입니다. SMA는 주어진 데이터 포인트 집합의 평균을 취하는 반면, WMA는 각 데이터 포인트에 다른 가중치를 할당하여 최근 데이터 포인트에 더 높은 가중치를 부여합니다. 따라서 WMA는 보다 최신의 기초 데이터의 변화에 더 잘 반응하므로 추세 추적에 유용할 수 있습니다.
계산
N개 기간에 대한 WMA는 다음과 같이 계산됩니다:
WMA = (P1*W1 + P2*W2 + ...... + Pn*Wn)/ n
여기서Pi와Wi는 각각 째 기간의 데이터 포인트와 가중치입니다.
지수 이동 평균(EMA)
지수이동평균(EMA)은 이동평균의 한 유형으로, 가장 최근 데이터에 더 중점을 둔다는 점을 제외하면 SMA와 유사하고 WMA와 훨씬 더 유사합니다. 즉, 지수이동평균은 최근 가격 변동에 더 빠르게 반응하는 경우가 많습니다. 지수이동평균은 지수 가중 이동평균이라고도 합니다. EMA 계산은 SMA 또는 WMA보다 약간 더 복잡합니다.
계산
N 기간에 대한 EMA는 다음과 같이 계산됩니다:
EMA = (C - P) * (2 / (n + 1)) + P
여기서 C와 P는 각각 현재 데이터 포인트와 이전 기간의 지수 이동 평균입니다(첫 번째 기간에는 SMA 사용).
트레이딩에서 이동평균을 어떻게 사용하나요?
트레이딩에서 이동평균을 사용하는 세 가지 주요 방법을 살펴보겠습니다:
- 추세 방향
- 지지와 저항
- 이동평균 크로스오버
추세 방향
간단히 말해, 이동평균이 가리키는 방향(위, 아래 또는 옆)은 시장의 기본 추세를 알려줍니다. 이동평균이 길수록, 즉 데이터 포인트 수가 많을수록 장기적인 추세에 대해 더 많은 것을 알려줍니다. 따라서 일봉 차트에서 10일 이동평균은 단기 추세를 알려주지만 200일 이동평균은 훨씬 더 장기적인 추세에 대해 더 많은 것을 알려줍니다. 또한 단기 기간, 즉 30분 또는 5분 차트를 보면 일중 추세 방향에 대해 더 많은 것을 알 수 있습니다.
지지와 저항
이동평균은 간단한 형태의 지지와 저항으로 사용할 수 있습니다. 가격이 이동평균 위에 있으면 지지선으로 볼 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 이동평균보다 낮으면 저항으로 볼 수 있습니다. 따라서 차트의 지정된 기간에 가격이 특정 이동평균을 위 또는 아래로 돌파할 때 신호를 포함하는 트레이딩 전략을 설계할 수 있습니다. 이동평균의 길이와 차트 주기는 전략에 따라 달라집니다. 또한 이동평균을 전략의 주요 요소로 지지 및 저항으로 사용할 수도 있고, 다른 지표를 사용하는 더 큰 전략의 추가 자격 요소로 사용할 수도 있습니다.
이동평균 크로스오버
이동평균 크로스오버는 한 이동평균이 다른 길이의 다른 이동평균 위 또는 아래를 교차할 때 발생하며 추세 반전의 신호로 사용할 수 있습니다. 짧은 이동평균(계산된 기간 n이 적을 때)이 긴 이동평균(계산된 기간 n이 많을 때) 위로 교차하면 매수 신호로 사용할 수 있습니다. 그리고 더 짧은 이동평균이 더 긴 이동평균 아래로 내려가면 매도 신호로 볼 수 있습니다. 다시 말하지만, 두 이동평균의 길이와 차트 주기는 개인 트레이딩 전략에 따라 다르므로 어떤 이동평균 길이를 사용할지 백테스트를 통해 최적화해야 합니다.
이동평균 주요 요점
이동평균은 트레이딩에서 가장 일반적으로 사용되는 보조지표 중 하나입니다. 이 블로그 게시물에서는 이동평균의 세 가지 유형과 이동평균을 계산하는 방법에 대해 설명했습니다. 또한 트레이딩에서 이를 사용하는 방법도 설명했습니다. 기술적 분석에 대해 자세히 알아보려면 학습 허브를 방문하고 다른 유용한 트레이딩 힌트가 필요하면 다른 블로그 게시물을 확인하시기 바랍니다.