트레이딩 리스크 관리 전략: 최고의 팁과 도구

손실을 예상하고 트레이딩 세계에 뛰어드는 사람은 없습니다. 하지만 안타깝게도 많은 트레이더에게 손실은 현실입니다. 손실을 최소화하고 수익을 보호하려면 위험 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다. 전략이 없으면 수익에 영향을 줄 수 있는 값비싼 실수를 저지르기 쉽습니다. 건전한 위험 관리 전략은 필수적이며 손절매를 설정하고 각 거래에 적합한 포지션 크기를 선택하는 것이 포함됩니다. 이 글에서는 위험 관리의 중요성에 대해 설명하고 자신에게 맞는 전략을 개발하기 위한 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다. 이제 막 트레이딩을 시작했거나 기존 접근법을 개선하고자 하는 분이라면 다음과 같은 간단한 단계를 따라 잠재적 손실을 줄이고 잠재적 수익을 극대화할 수 있습니다.

매매 결정에서 감정을 배제하는 규칙 설정하기

위험 관리 요소가 포함된 트레이딩 전략을 세우는 주된 이유는 트레이더가 사실과 검증된 전략이 아닌 감정에 따라 잘못된 결정을 내리는 것을 막기 위해서입니다. 아무리 좋은 계획이나 전략도 지키지 않으면 실패할 수밖에 없으며 감정이 방해가 될 수 있습니다. 따라서 언제, 어떻게, 어디서 트레이딩에 진입하고, 관리하고, 청산할지를 정의하는 엄격한 트레이딩 전략을 세워야 합니다. 계획에 대한 이러한 준수는 불필요하고 방해가 되는 감정적, 심리적 영향을 제거하기 위한 성공적인 트레이딩 접근법의 핵심이며 위험 관리 전략이 중요한 이유입니다.

손절매로 손실 제한하기

가장 중요하고 지켜야 할 규칙 중 하나는 손절매를 설정하는 것입니다! 손절매는 설정한 가격에 도달하거나 초과할 때 매수 또는 매도하도록 브로커에 주문하는 것입니다. 예를 들어 200달러에 자산을 매수했는데 이 거래에서 손실을 10달러로 제한하고 싶다면 190달러에 손절매를 설정합니다. 안타깝게도 자산 가격이 하락하여 가격이 190달러 아래로 내려가면 자동으로 거래가 종료되므로 10달러의 손실이 확정됩니다.

거래에 진입할 때 손절매를 설정하면 전략에 충실하고 정직하게 대응할 수 있습니다. 또한 아래에서 살펴볼 위험/보상 비율을 계산하는 데 필수적인 부분이며, 이는 모든 위험 관리 전략의 필수적인 부분입니다.

그러나 손절매를 이 계산의 기준점으로 사용하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 손절가는 반드시 지켜야 하며, 손절가를 설정한 다음 시장이 손절가 쪽으로 움직이면 손절가를 멀리 이동하여 전체 잠재 손실을 증가시키는 것은 의미가 없습니다.

추적 손절로 수익 보호하기

손절매를 사용해 손실을 제한하는 것 외에도 추적손절매를 사용해 수익을 보호할 수 있습니다. 추적손절은 현재 시세가 원하는 방향으로 움직일 때 그 뒤를 따르는 일종의 손절 주문입니다. 추적손절은 시장가 변동에 따라 자동으로 조정되며 설정된 거리 또는 현재 시장가보다 낮은 금액 또는 현재 시장가보다 높은 금액으로 따라가 매수하는 경우, 매도하는 경우 현재 시장가보다 높은 금액으로 추적합니다.

예를 들어 자산을 $100.00에 매수하고 추적손절가를 처음에 $95.00에 설정하고 추적손절가를 $5.00로 설정한 경우 주가가 $1.00 상승하여 $101.00이 되면 자동으로 $96.00까지 손절 주문이 조정됩니다. 주가가 하락하면 스톱로스 주문은 $95.00에 유지되고 스톱로스는 $5.00가 됩니다.

추적손절은 시장 가격이 유리하게 움직일 때 수익을 확보하는 동시에 하방 리스크를 방지하는 데 사용할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 추적손절가는 포지션이 추적가에 매도된다는 보장이 아니라 추적가 또는 그 이상에서만 체결되는 지정가 주문이라는 점을 기억해야 합니다.

리스크를 최적화하는 적정 포지션 규모 거래

많은 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 경험이 많은 트레이더라도 너무 큰 포지션 규모로 거래하여 시장에 과도하게 노출되는 것입니다. 그렇다면 포지션 규모는 어떻게 결정할까요? 이를 결정할 수 있는 몇 가지 요소가 있지만, 특정 트레이딩 포지션에서 거래해야 하는 금액에 대한 가이드를 얻기 위해 몇 가지 기본 계산을 할 수 있습니다.

여기에서는 이를 살펴보겠습니다:

• 1% 규칙

• 위험/보상 비율

• 적중률

1% 법칙

일반적으로 한 번의 거래에서 잠재적 손실에 대한 1% 규칙은 총 거래 계좌 금액의 1%, 즉 총 손실 가능 금액을 넘지 않아야 한다는 원칙이 널리 통용되고 있습니다. 많은 트레이더는 이 규칙에 추가 규칙을 추가하여 어떤 거래일에도 2% 이상, 또는 거래 주에 5% 이상 손실하지 않도록 합니다.

예를 들어 $10,000 계좌가 있다면 어떤 거래에서든 $100 이상 손실해서는 안 됩니다.

위험/보상 비율

위험/보상 비율은 거래에서 발생할 수 있는 손실인 위험과 예상되는 잠재적 수익인 보상의 비율을 측정하는 계산법입니다.

위험/보상 비율 = 잠재적 손실/잠재적 이익

예를 들어 200달러에 자산을 매수하여 220달러에 수익을 목표로 하고 손절가를 190달러에 설정했다면 위험/보상 비율은 다음과 같습니다.

위험/보상 비율 = 잠재 손실 / 잠재 수익

= (200-190)/ (220-200)

= 10/20

=1:2

경험상 위험/보상 비율이 1:1보다 큰 트레이딩에 진입하려면 적어도 위험만큼의 수익을 기대할 수 있어야 합니다. 이상적으로는 위험/보상 비율이 1:2보다 높은 거래를 설정하는 것이 좋습니다.

그런 다음 포지션 크기와 특정 거래에서 잃을 수 있는 금액을 결정하려면 먼저 위의 "1% 규칙"을 계산해야 하며, 예시를 통해 거래에서 $100를 잃을 수 있음을 알 수 있습니다.

그런 다음 위험/보상 비율을 계산하는 데 사용한 다음 예시를 사용하면 이 거래에서 잠재적 손실이 매수한 기초자산 1단위당 10달러라는 것을 알 수 있습니다.

따라서 이 예에서는 자산을 5단위 매수할 수 있으므로 손실이 발생한 거래에서 100달러만 손실이 발생한다는 뜻입니다. 거래가 수익성이 있고 목표에 도달했다면 계산된 위험/보상 비율 1:2로 200달러의 수익을 실현할 수 있습니다.

적중률

다음으로 살펴볼 계산은 적중률입니다. 적중률은 테스트되고 정의된 기간 동안 트레이딩 전략의 수익(또는 수익) 거래 수를 해당 기간 동안의 총 거래 수로 나눈 값으로, 일반적으로 백분율로 표시됩니다.

예를 들어 1주일 동안 10번의 트레이딩을 하고 이 중 7번은 수익이 나고 3번은 손실이 나는 전략을 설계했다면 적중률은 7/10이며 백분율로 표시하면 70%가 됩니다.

일반적으로 위험/보상 비율과 적중률 사이에는 항상 상충 관계가 있으며, 대부분의 전략은 높은 적중률, 즉 거래 수 대비 수익자 수가 많고 위험/보상 비율이 낮거나 적중률이 낮고 위험/보상 비율이 더 높습니다. 이러한 다양한 지표와 위험/보상 비율과 적중률의 관계에 대해서는 위험/보상 비율과 적중률 게시물에서 자세히 살펴보겠습니다.

위험 다각화

위험 관리 전략을 살펴볼 때 또 다른 중요한 요소는 트레이딩 위험을 분산하는 것입니다. 포트폴리오 다각화는 기대 수익을 희생하지 않고 위험을 줄이기 위한 중요한 전략입니다. 현대 포트폴리오 이론의 이 개념은 미국 경제학자 해리 마코위츠가 "포트폴리오 선택"이라는 논문에서 처음 공식화했으며 1952년 발표 이후 널리 사용되고 있습니다.

포트폴리오 다각화는 다양한 자산 클래스에 자본을 분산하여 투자 또는 거래의 위험을 최소화하는 것을 목표로 하는 전략입니다. 다양한 자산에 투자하거나 거래함으로써 단일 투자 또는 거래가 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있다는 것이 분산투자의 논리입니다. 포트폴리오 다각화는 수익을 보장하는 방법은 아니지만 투자 포트폴리오 또는 트레이딩 전략의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

특히 트레이딩에 초점을 맞추면 포트폴리오 다각화는 동시에 양의 상관관계가 있는 트레이딩을 여러 개 보유하지 않아야 합니다. 예를 들어 미국 주식 시장과 영국 주식 시장은 강한 양의 상관관계를 가지며 서로 상승과 하락을 반복하는 경향이 있다고 가정할 수 있습니다. 따라서 S&P 500 지수(미국)와 FTSE 100 지수(영국)를 모두 매수하면 실제로는 상관관계가 없는 두 지수를 따로 거래하는 것보다 전체 시장에 더 많이 노출되는 셈이 됩니다. 위와 같이 "1% 규칙"에 따라 S&P 500에 1% 매수 익스포저를 갖고 있고 FTSE 100에 1% 매수 익스포저를 갖고 있다면 실제로는 2%의 익스포저를 갖게 되는 것입니다. 이 예에서처럼 두 주가지수에만 해당되는 것은 아닙니다. 예를 들어 USD/JPY 통화쌍과 NASDAQ 100처럼 서로 다른 자산 클래스는 양의 상관관계가 있을 수 있습니다.

트레이딩 위험 관리 전략 요점

위험 관리 전략은 트레이더에게 중요한 도구입니다. 위험을 식별 및 관리하고, 포지션 규모에 한도를 설정하고, 견고한 트레이딩 기회를 설정하는 데 도움이 됩니다. 좋은 위험 관리 전략은 자본을 보호하고 손실을 방지하며 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 손실을 방지하는 완벽한 방법은 없지만 잘 설계된 위험 관리 전략은 트레이더에게 상당한 이점을 제공할 수 있습니다. 지금까지 살펴본 것처럼 일반적인 위험 관리 기법에는 다음이 포함됩니다:

• 감정의 영향을 피하기 위한 규칙 설정

• 자본을 보호하고 오버트레이딩하지 않기 위한포지션 크기 조정

• 손절 주문 및 추적손절 사용

• 1% 규칙, 위험/보상 비율 및 적중률 계산하기

• 상관관계가 높은 자산에 과도하게 노출된 거래를 피하여 위험 분산

이러한 기법을 위험 관리 전략에 통합하면 전반적인 트레이딩 수익성과 장기적인 성공률을 높일 수 있습니다.