Compreendendo o conceito de Relação Risco/Recompensa (RRR)

Nem todas as negociações acontecem exatamente como foram planejadas, Mas calcular uma relação de risco-recompensa para qualquer nova posição ajudará você a se preparar para surpresas e a responder de forma estratégica. Explicaremos as regras simples por trás da RRR para ajudá-lo a gerenciar riscos e a manter melhor a lucratividade a longo prazo.

Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Índice

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O que é a Relação Risco/Recompensa (RRR)?

É uma métrica utilizada para avaliar a rentabilidade potencial de uma negociação que compara a quantidade de risco assumida com a recompensa que pode ser obtida. É calculada dividindo o lucro potencial (recompensa) pelo valor da perda potencial (risco) de uma negociação.

Gerenciar os riscos é fundamental no mercado de Forex e a relação risco/recompensa (RRR) é um conceito essencial a se aprender. A RRR é a relação entre o risco potencial e a recompensa potencial de uma negociação, representando a quantidade de dinheiro que você poderia perder em comparação com a quantidade que você poderia ganhar. É uma medida vital do equilíbrio de risco e recompensa de uma negociação e, como tal, é uma ferramenta essencial para a gestão de riscos.

Na elaboração de uma estratégia de trading é crucial avaliar o potencial de risco, seus objetivos de lucro e sua vontade de arriscar. Quando você estipula uma meta de ganhos e usa a RRR, pode identificar negociações com uma melhor relação de risco, o que significa que a recompensa potencial é maior do que o risco potencial. Uma RRR mais alta representa uma melhor oportunidade de trading, pois quer dizer que você pode potencialmente ganhar mais dinheiro por cada dólar que arriscar. Portanto, usar esse recurso ajuda a determinar a rentabilidade de uma estratégia de trading e a identificar o equilíbrio entre risco e recompensa para alcançar o sucesso a longo prazo no mercado de Forex.

Definindo as variáveis

Preço de entrada: Este é o preço pelo qual um trader entra em uma posição, ou seja, compra ou vende um par de moedas. É o preço que ele julga ser um bom valor oferecido pelo mercado e apresenta uma oportunidade de entrar em uma negociação.
Risco: É a quantidade de dinheiro que um trader está disposto a perder em uma negociação. Normalmente é uma porcentagem do saldo da conta do trader ou do capital de trading. Por exemplo, se um trader está disposto a arriscar 1% do seu capital de trading em uma negociação, e seu saldo da conta é de $10.000, o seu risco sobre a negociação seria de $100.
Take Profit: É o nível de preço no qual o trader pretende sair de uma negociação rentável. É o preço pelo qual o trader acredita que o mercado atingirá um nível em que o lucro seja suficiente para atingir seus objetivos de trading. É importante notar que o nível de take profit deve ser superior ao preço de entrada para uma posição de compra e inferior ao preço de entrada para uma posição de venda.
Stop-loss: Este é o nível de preço no qual um trader pretende sair de uma negociação com prejuízo para minimizar suas perdas. A esse preço, o trader já acredita que a negociação não vale mais a pena e que o mercado está se movendo contra ele. Uma ordem stop-loss pode ser definida a um nível de preço fixo ou como um trailing stop, em que o nível de stop-loss é ajustado à medida que o mercado se move a favor do trader. Lembre-se que o nível de stop loss deve ser inferior ao preço de entrada para uma posição de compra e superior ao preço de entrada para uma posição de venda.
Tamanho do lote: Em Forex, isso significa as unidades de moeda que você está comprando ou vendendo em uma negociação específica. É um dos fatores que determinam a relação risco/recompensa (RRR) de uma negociação. RRR é a razão entre o lucro potencial de uma negociação e a quantidade de risco que você está disposto a assumir.

Ela é afetada pelo tamanho do lote que você escolhe para negociar. Um tamanho de lote menor significa que você está arriscando menos dinheiro na negociação, o que reduz seu lucro potencial. Por outro lado, um tamanho de lote maior significa que você está arriscando mais dinheiro, o que pode aumentar seu lucro potencial.

Por exemplo, se você está negociando EUR/USD e o preço atual é 1,2000 e você quer comprar, pode optar por comprar 1 lote, o que equivale a 100.000 EUR. Se o preço subir 10 pips para 1,2010, você terá obtido um lucro de $100 ($10 por pip por 1 lote). Se ele cair 10 pips, você terá uma perda de $100. No entanto, se você tivesse escolhido comprar 0,1 lotes, seu lucro/prejuízo seria de apenas $10 para o mesmo movimento de preço.

Por isso é tão importante determinar o tamanho adequado do lote com base na sua tolerância ao risco e estratégia de trading para alcançar uma RRR favorável.
Margem: É a quantidade de dinheiro exigida de um trader de Forex para manter uma posição no mercado. É um depósito que um trader precisa fazer para abrir e manter uma posição no mercado de Forex. Dependendo do par de moedas que está sendo negociado, do tamanho da posição e da política da corretora, os requisitos de margem podem variar.

A margem e a RRR estão relacionados porque o requisito de margem afeta a RRR. Um requisito de margem maior significa que um trader precisa de mais dinheiro para manter uma posição. Isso, por sua vez, afeta a RRR porque o lucro potencial de uma negociação precisará ser maior para cobrir o aumento do requisito de margem.

Por exemplo, se um trader quiser negociar um par de moedas com um requisito de margem de 2%, ele precisaria colocar $2.000 para manter uma posição no valor de $100.000. Se a RRR for 2:1, o lucro potencial da negociação precisaria ser de $4.000 para cobrir o requisito de margem e alcançar a RRR desejada.
Alavancagem: Em Forex, alavancagem se refere à capacidade de controlar uma grande posição com um capital relativamente pequeno. Com ela, os traders podem aumentar seus lucros (e perdas) potenciais, emprestando dinheiro da corretora para abrir uma posição maior do que seria possível apenas com seus próprios fundos.

É importante avaliar o impacto que os requisitos de margem podem ter em suas RRR escolhidas ao usar alavancagem. Por exemplo, se um trader quiser abrir uma posição com uma RRR de 1:2 e a alavancagem fornecida pela sua corretora for de 1:100, ele terá de colocar uma margem de 1% do tamanho total da posição (ou seja, 1/100 do tamanho da posição).

No entanto, se o trader quisesse utilizar uma RRR de 1:5 para a mesma negociação, teria de aumentar a margem e usar 2% do tamanho total da posição. Isso ocorre porque a perda potencial é agora cinco vezes maior do que a margem inicial necessária para a negociação com uma RRR de 1:2.
Spread: É a diferença entre o preço bid (o preço ao qual uma moeda pode ser vendida) e o preço ask (o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada).

Se o spread é grande, a diferença entre o preço de compra e de venda é significativa, o que pode afetar a RRR. Por exemplo, se um trader entra em uma negociação com um stop loss ajustado, um spread maior significará que a negociação terá que avançar ainda mais para o lucro antes que seu objetivo de ganhos seja atingido. Isso significa que o lucro potencial será reduzido e, portanto, a RRR será afetada.

Por outro lado, se o spread for baixo, a RRR melhorará, pois o trader precisará de menos movimento no preço para atingir a sua meta. Portanto, os traders devem levar o spread em consideração ao planejar suas negociações para conseguir a melhor RRR possível.

Fórmula da Relação Risco/Recompensa

O cálculo é feito comparando o lucro potencial (recompensa) de uma negociação com a perda potencial (risco) da mesma negociação. A fórmula para a Relação Risco/Recompensa é:

Relação Risco/Recompensa = (Take Profit – Preço de entrada) / (Preço de entrada – Stop Loss)

A Relação Risco/Recompensa pode ser expressa como uma relação, uma porcentagem ou um número decimal. Se a relação for superior a 1:1, significa que a recompensa potencial é maior do que o risco potencial. Isso é considerado favorável para a negociação. Por outro lado, se a relação for menor do que 1:1, significa que o risco potencial é superior à recompensa potencial, o que pode indicar que não vale a pena negociar.

Como administrar o risco e a recompensa no trading de Forex com ordens Stop Loss e Take Profit

No trading de forex, ter uma estratégia sólida é muito importante para evitar perder dinheiro. As ordens Stop Loss e Take Profit são ferramentas essenciais para ajudar os traders a gerenciarem o risco e a recompensa. Com elas, o trader pode limitar as perdas e garantir um lucro potencial ao estabelecer um preço-alvo predeterminado.

Uma ordem stop loss é utilizada para controlar o prejuízo do trader caso o mercado se mova contra a previsão dele. Ao definir um stop loss, o trader evita perder mais do que está disposto a arriscar. Por exemplo, se um trader compra o EUR/USD em 1,2000 e define um stop loss em 1,1950, a negociação é fechada automaticamente caso o preço caia para 1,1950. Isto significa que a perda potencial máxima do trader será de 50 pips.

Uma ordem take profit, por outro lado, é utilizada para manter os lucros caso o mercado se mova a favor do trader. Ao definir um take profit, o trader pode garantir um retorno potencial antes que o mercado mude de direção. Por exemplo, se um trader comprar EUR/USD a 1,2000 e definir um take profit a 1,2100, a negociação será automaticamente fechada se o preço subir para 1,2100. Isto significa que o lucro potencial do trader será de 100 pips.

A relação risco/recompensa é um conceito importante a considerar ao usar ordens stop loss e take profit. Esta relação é o lucro potencial dividido pela perda potencial. Por exemplo, se um trader definir um stop loss em 50 pips e um take profit em 100 pips, o risco/recompensa seria de 1:2. Isto significa que o lucro potencial é o dobro da perda potencial. O recomendado é usar uma relação risco/recompensa de pelo menos 1:2 para garantir que o lucro potencial seja superior à perda potencial.

Ao utilizar as ordens stop loss e take profit em conjunto e manter uma relação risco/recompensa favorável, os traders podem gerenciar suas negociações de forma eficaz. Isso é importante para a rentabilidade a longo prazo, especialmente se eles tiverem mais negociações com perdas do que com lucro. Por exemplo, se um trader tiver uma taxa de ganho de 40% e uma relação risco/recompensa de 1:2, ainda pode obter lucro. Se arriscar $100 em cada negociação, perderá $400 em quatro negociações com perdas e ganhará $800 em seis negociações vencedoras, resultando em um lucro de $400. Outros fatores podem impactar as operações, como dados econômicos, taxas de juros, estabilidade política, políticas do Banco Central, etc.

Importância do dimensionamento de posições no trading de Forex

O tamanho das posições é um aspecto importante da negociação no mercado de divisas. Trata-se de determinar quanto capital deve ser arriscado em um investimento com base na recompensa potencial e no risco envolvido. O risco/recompensa é um dos principais fatores a se levar em conta ao dimensionar as posições.

A relação risco/recompensa é uma medida do lucro potencial em comparação com a perda potencial de uma negociação. Por exemplo, se uma negociação tiver uma relação risco/recompensa de 1:2, significa que o lucro potencial tem o dobro do tamanho da perda potencial. Os traders visam ter essa relação em pelo menos 1:2 ou mais para garantir que suas negociações vencedoras compensem suas negociações perdedoras.

É preciso considerar suas estratégias de trading, pontos de entrada na negociação e metas de preço ao determinar as posições. Por exemplo, um trader pode adotar uma estratégia que envolve a colocação de ordens stop loss a uma certa distância do ponto de entrada para limitar as perdas potenciais. Ele também ter uma meta de preço específica para conseguir lucros. Todos esses fatores ajudam o trader a determinar o tamanho certo da posição para uma negociação.

Por exemplo, se um trader assumir uma posição de compra no EUR/USD a 1,2000 com uma ordem stop loss a 1,1950 e uma meta de preço a 1,2200, terá um lucro potencial de 200 pips e uma perda potencial de 50 pips. Se estiverem dispostos a arriscar 1% do capital de trading nesta negociação, terão de calcular a dimensão da sua posição com base na relação risco/recompensa de 1:4 (lucro potencial de 200 pips dividido por perda potencial de 50 pips). Isso resultaria em uma posição de 0,25 lotes em uma conta de trading de $10.000.

Resumindo, o dimensionamento da posição é um componente fundamental do gerenciamento de riscos no mercado de Forex. Os traders devem considerar suas estratégias, pontos de entrada na negociação e metas de preços ao determinar o tamanho da posição apropriada. A relação risco/recompensa também deve ser considerada para garantir que a recompensa potencial seja maior que o risco potencial.

Como calcular a Relação Recompensa/Risco

Esse cálculo é um passo importante no gerenciamento de riscos ao fazer trading no mercado de Forex. A relação recompensa/risco, também conhecida como risco/recompensa, é uma métrica utilizada pelos traders para comparar o lucro potencial de uma negociação com a perda potencial.

Para calcular a relação recompensa/risco, é necessário determinar o lucro potencial e a perda potencial de uma negociação. O lucro potencial é calculado através da identificação do ponto de entrada da negociação e do preço-alvo. A perda potencial é calculada através da identificação do nível de stop loss.

Por exemplo, digamos que você queira comprar um par de moedas em 1,2000 e defina um stop loss em 1,1900. Você também definiu uma meta de preço de 1,2200. Neste caso, o lucro potencial é de 200 pips (1,2200 – 1,2000) e a perda potencial é de 100 pips (1,2000 – 1,1900).

Para calcular a relação recompensa/risco, divide-se o lucro potencial pela perda potencial. No exemplo acima, a relação recompensa/risco é de 2:1, o que significa que o lucro potencial é duas vezes maior do que a perda potencial.

Considera-se geralmente desejável uma recompensa/risco elevada, pois significa que o lucro potencial é superior à perda potencial. No entanto, é importante ter em mente que uma elevada relação recompensa/risco não garante o sucesso, uma vez que existe sempre a possibilidade de que a negociação não ocorra como o planejado.

Também é importante notar que a RRR pode variar em função da estratégia do trader e de sua tolerância ao risco. Alguns traders podem querer maior relação recompensa/risco, enquanto outros podem se sentir confortáveis com uma relação mais baixa.

Para concluir, esse cálculo é um passo importante no gerenciamento de riscos ao fazer trading no mercado de Forex. Ao identificar o ponto de entrada na negociação e definir um nível de stop loss, os traders podem determinar o lucro potencial e a perda potencial de uma negociação e calcular a relação recompensa/risco.

Importância da Relação Risco/Recompensa

Conhecer a Relação Risco/Recompensa é fundamental: Ela é um conceito importante no trading de forex e um dos principais fatores de uma negociação bem-sucedida. Ao conhecê-la, os traders podem compreender quanto risco eles precisam assumir para lucrar. Por exemplo, se um trader quiser um retorno de 3:1 sobre o seu investimento, terá de configurar as suas negociações de modo a que o risco seja três vezes superior à recompensa potencial.
Permite retornos mais consistentes: Ter uma relação risco/recompensa consistente permite que os traders tenham retornos constantes ao longo do tempo. Enquanto o trader puder manter a mesma relação, poderá gerar lucros consistentes. Isso ajuda a reduzir a volatilidade do mercado e permite que os traders sejam mais consistentes em seu estilo de trading.
Diminui o capital necessário: Conhecer a relação risco/recompensa permite que os traders reduzam a quantidade de capital necessária para gerar lucro. Como o risco é inferior à recompensa potencial, o trader pode utilizar menos capital para obter ganhos. Isto é especialmente útil para traders que têm capital limitado.
Previne o “over-trading”: Conhecer a relação risco/recompensa também evita que os traders negociem excessivamente. Ao entender o quanto eles precisam assumir para gerar lucro, os traders poderão evitar uma exposição desnecessária aos riscos. Com isso, eles reduzem as chances de cometer um erro e perder mais capital do que o pretendido inicialmente.
Pode ajudar a reduzir o stress: Ter uma relação risco/recompensa consistente também ajuda a reduzir os níveis de stress. Ao saber quanto risco precisam assumir por uma certa recompensa, os traders podem planejar melhor suas negociações o que pode ajudar a reduzir o estresse associado ao trading de Forex e transformá-lo em uma atividade mais prazerosa.

Como encontrar a melhor RRR para a sua estratégia de trading

Ao elaborar uma estratégia de trading, é importante considerar a relação risco/recompensa e outros fatores, como os dados econômicos, as taxas de juros, a estabilidade política, as políticas dos bancos centrais, etc. Todos eles podem impactar profundamente a rentabilidade global da estratégia. Risco/recompensa é a relação entre a perda potencial e o ganho potencial de uma negociação. Uma boa relação risco/recompensa garante que a recompensa potencial é maior do que o risco potencial, o que é fundamental para uma estratégia de trading bem-sucedida.

Estes são alguns passos que o ajudarão a determinar o melhor risco/recompensa para sua estratégia de trading:

Defina seus objetivos de negociação: Antes de desenvolver uma estratégia, é importante determinar seus objetivos de trading, pois eles o ajudarão a determinar o nível de risco que você está disposto a assumir.
Avalie a situação de mercado: Para encontrar a melhor relação risco/recompensa, é importante avaliar as condições do mercado. Isso inclui analisar as tendências atuais, a volatilidade e os fatores de risco que podem ter impacto no mercado.
Determine os seus níveis de stop loss e take profit: Eles são fundamentais para determinar a relação risco/recompensa. O stop loss é o nível de preços no qual uma negociação será fechada automaticamente se o mercado se mover contra você, enquanto o take profit é o nível de preços no qual uma negociação será fechada automaticamente se o mercado se mover a seu favor. É importante estabelecer estes níveis a uma distância que garanta uma relação risco/ recompensa favorável.
Analise dados históricos: Fazer isso é fundamental para determinar o risco potencial e as recompensas de uma estratégia de trading. Analisando o desempenho passado, você pode identificar a média de ganhos e perdas das suas negociações, o que o ajudará a determinar a melhor relação risco/recompensa.
Teste sua estratégia: Antes de implementar sua estratégia de negociação, é importante testá-la para ver como ela funciona em diferentes condições de mercado. Testar sua estratégia usando dados históricos é uma boa maneira de determinar sua rentabilidade potencial e relação risco-recompensa.

Seguindo esses passos, você pode encontrar a melhor relação risco-recompensa para sua estratégia de trading, o que o ajudará a aumentar seus lucros e minimizar seus riscos. Lembre-se que a relação risco-recompensa é apenas um fator no desenvolvimento de uma estratégia de trading bem-sucedida, e outros fatores, como análise de mercado, gerenciamento de riscos e execução de negociações, também são importantes a serem considerados.