Как торговать по скользящим средним: полное руководство

Скользящие средние помогают распознавать сигналы на покупку и продажу, а также определять рыночные тренды. В этой статье мы разберём, как использовать скользящие средние в торговой стратегии, и приведём несколько советов по их эффективному применению. Начнём!

Мы начнём с объяснения того, что такое скользящие средние, какими бывают виды скользящих средних и как они рассчитываются. Затем посмотрим, как применять скользящие средние в анализе тренда и для определения поддержки и сопротивления. В завершение расскажем, как эффективно использовать скользящие средние в торговле.

• Что такое скользящая средняя?
• Виды скользящих средних и как их рассчитать
• Как использовать скользящие средние в торговле?
• Скользящие средние: главные выводы

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя — это инструмент технического анализа, который сглаживает ценовое движение, отфильтровывая «шум» случайных колебаний цены. Она рассчитывается как среднее значение цены инструмента за заданный период. Скользящую среднюю можно применять к любому ряду данных: к акциям, фондовым индексам, сырьевым товарам и валютному рынку Форекс. Скользящие средние часто используют для выявления трендов либо уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, с их помощью формируют сигналы на покупку и продажу. Видов скользящих средних довольно много: простые, взвешенные, экспоненциальные. Выбор конкретной скользящей средней зависит от стратегии трейдера, его целей и стиля торговли.

Виды скользящих средних и как их рассчитать

Трейдеры чаще всего используют три основных вида скользящих средних:

• Простая скользящая средняя (SMA)
• Взвешенная скользящая средняя (WMA)
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается так: складываются последние n значений цены, а сумма делится на n. SMA — один из самых популярных технических индикаторов среди трейдеров и инвесторов.

Расчёт

SMA за n периодов рассчитывается следующим образом:

SMA = (P₁ + P₂ + …… + P_n) / n

где P_i — значение в i^-м периоде.

 

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Взвешенная скользящая средняя (WMA) — это вид скользящей средней, который придаёт больший вес самым свежим значениям. Если SMA просто усредняет весь набор данных, то WMA присваивает каждому значению собственный вес, и чем свежее данные, тем выше их вес. Благодаря этому WMA быстрее реагирует на изменения в текущих данных, что удобно при отслеживании тренда.

Расчёт

WMA за n периодов рассчитывается следующим образом:

WMA = (P₁*W₁ + P₂*W₂ + …… + P_n*W_n)/ n

где P_i и W_i — значение и его вес в i^-м периоде соответственно.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — вид скользящей средней, близкий к SMA и ещё больше к WMA, с той разницей, что основной акцент делается на самых свежих данных. Поэтому экспоненциальные скользящие средние обычно быстрее откликаются на последние изменения цены. EMA иногда называют экспоненциально взвешенными скользящими средними. Формула расчёта EMA чуть сложнее, чем у SMA или WMA.

Расчёт

EMA за n периодов рассчитывается следующим образом:

EMA = (C – P) * (2 / (n + 1)) + P

где C — текущее значение, а P — экспоненциальная скользящая средняя за предыдущий период (для первого периода берётся SMA).

Как использовать скользящие средние в торговле?

Мы рассмотрим три основных способа применения скользящих средних в торговле:

• Определение направления тренда
• Поддержка и сопротивление
• Пересечения скользящих средних

Направление тренда

Всё довольно просто: направление, в котором развёрнута скользящая средняя (вверх, вниз или вбок), показывает текущий тренд рынка. Чем длиннее скользящая средняя, то есть чем больше значений в расчёте, тем о более долгосрочном тренде она говорит. Так, на дневном графике 10-дневная скользящая средняя укажет на краткосрочный тренд, а 200-дневная расскажет о куда более долгосрочном. Если же взять короткий период, например 30-минутный или 5-минутный график, он даст больше информации о направлении внутридневного тренда.

Поддержка и сопротивление

Скользящую среднюю можно использовать как простую форму поддержки и сопротивления. Когда цена находится выше скользящей средней, та выступает поддержкой. И наоборот: когда цена ниже скользящей средней, та работает как сопротивление. Таким образом, вы можете выстроить торговую стратегию, в которой сигналом служит пробой ценой определённой скользящей средней вверх или вниз на выбранном таймфрейме. Длина скользящей средней и таймфрейм графика зависят от вашей стратегии. При этом скользящая средняя в роли поддержки и сопротивления может быть как основой стратегии, так и дополнительным подтверждающим фактором в более широкой системе с другими индикаторами.

Пересечения скользящих средних

Пересечение скользящих средних происходит, когда одна скользящая средняя пересекает другую, рассчитанную за иной период, снизу вверх или сверху вниз; такое пересечение может служить сигналом разворота тренда. Когда более короткая скользящая средняя (с меньшим числом периодов n) пересекает более длинную (с большим числом периодов n) снизу вверх, это можно трактовать как сигнал на покупку. А когда короткая скользящая средняя уходит вниз под длинную, это воспринимается как сигнал на продажу. И здесь длины обеих скользящих средних и таймфрейм графика зависят от вашей личной торговой стратегии; оптимальные периоды стоит подобрать, протестировав стратегию на исторических данных.

Скользящие средние: главные выводы

Скользящие средние — один из самых востребованных технических индикаторов в трейдинге. В этой статье мы объяснили, что такое скользящая средняя, рассмотрели три её вида и разобрали, как они рассчитываются. Кроме того, мы обсудили, как применять их в торговле. Если хотите больше узнать о техническом анализе, загляните в наш Обучающий Центр, а за другими полезными советами по трейдингу обязательно заходите в другие статьи нашего блога.