Как использовать уровни коррекции и расширения Фибоначчи в торговле

Последовательность Фибоначчи сегодня широко применяется в трейдинге и служит важным инструментом, к которому трейдеры прибегают при работе на рынках.

В этой статье мы рассмотрим:

Происхождение последовательности Фибоначчи

Кто такой Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи восходит к 12^-му веку, когда итальянский математик Фибоначчи, известный также под именем Леонардо Боначчи, познакомил Европу с понятием чисел Фибоначчи.

Что такое последовательность Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи — это ряд чисел, в котором каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Ряд начинается с 0 и 1 и далее продолжается таким образом, образуя

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее.

Соответственно, последовательность можно записать математической формулой:

F_n = F_n-1 + F_n-2

Например, F₅ (5^-е число последовательности) получается сложением F_5-1 + F_5-2 = F₄ + F₃ (4^-го и 3^-го чисел последовательности).

Если продолжить этот ряд достаточно далеко, окажется, что любое число Фибоначчи примерно в 1.618 раза больше предыдущего. Это число также известно как золотое сечение.

Последовательность Фибоначчи в природе

Последовательность Фибоначчи широко встречается в природе.

Один из примеров — цветы. В подавляющем большинстве случаев число лепестков у цветка оказывается числом Фибоначчи. Причина в том, что при таком количестве семян или лепестков в соцветии помещается максимальное число семян, и растение использует ограниченное пространство с наибольшей отдачей.

Сам Фибоначчи обнаружил, что кролики размножаются в соответствии с его последовательностью. Численность каждого нового поколения кроликов равна числу Фибоначчи: в первом новом поколении — 1, затем 2, потом 3, потом 5 и так далее, строго по последовательности Фибоначчи.

Раковины улиток и галактики также подчиняются золотой спирали, которая выводится из последовательности Фибоначчи, поскольку коэффициент роста этой спирали равен золотому сечению.

 

Человеческое лицо тоже соответствует последовательности Фибоначчи: голова человека идеально вписывается в золотой прямоугольник. Золотым называют прямоугольник, у которого отношение ширины к высоте равно 1.618 (золотое сечение).

Как уровни коррекции и расширения Фибоначчи применяются в торговле

Основные числа Фибоначчи, используемые в трейдинге, — 61.8% и 38.2%.

• 61.8% получается делением любого числа последовательности Фибоначчи на предыдущее. F_n/F_n-1
• 38.2% получается возведением 61.8 в квадрат, а также делением любого числа последовательности на число, стоящее двумя позициями правее. F_n /F_n+2

Второй по значимости уровень чисел Фибоначчи в трейдинге — 23.6%, 76.4% и 78.6%.

• 23.6% получается делением любого числа последовательности Фибоначчи на число, стоящее тремя позициями правее. F_n /F_n+3
• 76.4% — это 100-23.6%.
• 78.6% — это квадратный корень из 0.618 (√0.618).

Третья группа чисел — 161.8% и 127.2%.

• 161.8% — это золотое сечение, применяется главным образом для уровней расширения.
• 127.2% — это квадратный корень из 1.618 (√1.618), также применяется в основном для уровней расширения.

Перечисленные выше производные от чисел Фибоначчи используются в трейдинге по множеству поводов: для временных зон, дуг и вееров, а главное — для уровней коррекции и расширения.

Как строить уровни расширения и коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи

В трейдинге уровни коррекции Фибоначчи применяются для определения уровней поддержки и сопротивления.

Таким образом, методика коррекций Фибоначчи помогает установить, где в пределах рабочего таймфрейма трейдера начинается и заканчивается тот или иной тренд. Впрочем, оценка эта субъективна: тренд может брать начало на самом максимуме или даже минимуме торгуемого актива.

Определив максимум и минимум анализируемого тренда, трейдер может нанести последовательность Фибоначчи на график. Сначала на крайних точках движения проводятся линии 0% и 100%. Затем добавляются уровни коррекции Фибоначчи: 23.6%, 50%, 61.8%, 76.4% и 78.6%.

На приведённом ниже графике нефти уровень 123.68 определён как максимум в точке A. Это отправная точка нисходящего тренда, а минимум 90.56 в точке B отмечает завершение этой фазы тренда. Теперь мы можем нанести коррекцию Фибоначчи, взяв точки A и B за крайние значения. Уровни коррекции Фибоначчи затем строятся между этими крайними точками, как показано ниже на рисунке 1.

Рисунок 1: 6-часовой график нефти

Уровни расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи очень похоже на коррекцию Фибоначчи и легко с ней сопоставляется по тому, как строятся и формируются уровни. Однако, в отличие от коррекции, для которой достаточно двух точек, при построении расширения Фибоначчи требуются три точки.

Как и в случае с коррекциями, ключевые максимум и минимум тренда задают первые два уровня, от которых строится расширение. А вот третья точка появляется лишь после того, как рынок завершит первоначальный откат и обозначится новый максимум или минимум колебания. Эта коррекционная вершина или впадина и служит третьей точкой, от которой проецируются уровни расширения Фибоначчи.

В примере на рисунке 2 видно, что минимум и максимум нисходящего тренда, как и на рисунке 1, снова заданы точками A и B. Далее рынок совершает коррекционное движение вверх до 101.88 — это точка C, — после чего начинает возвращаться в основной нисходящий тренд.

Теперь расширение Фибоначчи можно построить по точкам A и B, а затем C, и уровни расширения Фибоначчи спроецируются ниже как потенциальные цели поддержки.

Рисунок 2: 6-часовой график нефти

Использование уровней Фибоначчи в торговле

Как же использовать уровни Фибоначчи в торговле — будь то уровни коррекции или расширения? Прежде всего они служат поддержкой и сопротивлением. Как только уровни Фибоначчи построены, особенно при коррекции, их можно рассматривать как потенциальные точки входа в сделки в направлении исходного тренда.

Кроме того, по уровням Фибоначчи можно размещать стоп-лоссы. Уровни расширения Фибоначчи используются в первую очередь как цели, когда рынок продолжает развивать тренд. Особенно они полезны, когда рынок обновляет исторические максимумы или минимумы и нет других легко определяемых уровней поддержки и сопротивления, которые можно было бы взять за цели для фиксации прибыли.

Построив уровни коррекции или расширения Фибоначчи, полезно посмотреть, где эта поддержка и сопротивление совпадают с другими значимыми уровнями поддержки и сопротивления или расположены рядом с ними — например, с максимумами и минимумами колебаний, импульсными уровнями или точками разворота. Там, где на определённых участках возникают кластеры поддержки и сопротивления, такие зоны, скорее всего, окажутся более сильными, если устоят; а если они будут пробиты, движение сквозь эти области поддержки или сопротивления, вероятнее всего, ускорится.

Фибоначчи: главные выводы

Итак, в этой статье мы разобрали происхождение и историю чисел Фибоначчи и золотого сечения, а также то, как они проявляются в природе. Кроме того, мы показали, как Фибоначчи применяется в трейдинге через ключевые числа последовательности, сделав упор на уровнях коррекции и расширения Фибоначчи.

Надеемся, теперь вы уверенно примените эти новые инструменты технического анализа в торговле с Hantec Markets.