MACD: Convergência/Divergência da Média Móvel
Entenda melhor a convergência/divergência da média móvel (MACD), um indicador-chave de análise técnica que capta mudanças no impulso de um movimento de preços. Ele integra dados de diferentes médias móveis para trazer oportunidades em torno de níveis de suporte e resistência.
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
O que é o indicador MACD?
MACD significa Convergência/Divergência da Média Móvel. É um instrumento de análise técnica utilizado para analisar a evolução dos preços das ações. A linha MACD é a diferença entre duas médias móveis exponenciais dos preços de fechamento. A linha de sinal é uma média móvel da linha MACD. A Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) é um indicador de momentum usado para identificar mudanças na força, direção, impulso e duração de uma tendência no preço de uma ação. A linha MACD é traçada contra a linha de sinal, que é uma média móvel exponencial de 9 dias da linha MACD. Quando a linha MACD cruza a linha de sinal, é uma indicação de que a tendência está mudando.
Fórmula para o MACD
A fórmula do MACD baseia-se na diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMAs) de períodos diferentes.
A fórmula é a seguinte:
Linha MACD = EMA de 12 dias – EMA de 26 dias
Linha de sinal = EMA de 9 dias da linha MACD
Histograma = linha MACD – Linha de sinal
Onde:
- EMA significa Média Móvel Exponencial, que é um tipo de média móvel que coloca mais peso nos preços recentes em comparação com os preços mais antigos.
- A EMA de 12 dias representa a média móvel rápida, enquanto a EMA de 26 dias representa a média móvel lenta.
- A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da linha MACD.
- O histograma representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, e é traçado como um gráfico de barras que oscila acima e abaixo de uma linha zero.
Como interpretar os cruzamentos médios de MACD
A leitura dos cruzamentos médios de MACD é uma ótima maneira de identificar potenciais oportunidades de trading. O indicador de Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) utiliza duas médias móveis diferentes para medir a dinâmica dos mercados. Quando as duas médias móveis se cruzam, isso é chamado de cruzamento de linha de sinal. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo. Este é um sinal de baixa, indicando que o impulso está se movendo em uma direção descendente. Por outro lado, um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo. Este é um sinal de alta, indicando que o impulso está se movendo em uma direção ascendente.
Além dos cruzamentos de linha de sinal, os traders também podem procurar divergências de alta ou baixa. Uma divergência de alta ocorre quando o indicador MACD está alcançando máximas mais altas, enquanto o preço do ativo subjacente está chegando a mínimas mais baixas. Este é um sinal de alta, indicando que o ativo pode sofrer um aumento de preço. Por outro lado, uma divergência de baixa ocorre quando o indicador MACD está chegando a mínimas mais baixas, enquanto o preço do ativo subjacente está alcançando máximas mais altas. Este é um sinal de baixa, indicando que o ativo pode ter uma queda no preço.
Ao prestar atenção aos cruzamentos e divergências das linhas de sinal, os traders podem identificar potenciais oportunidades de trading e tomar decisões com embasamento sobre quando entrar e sair do mercado.
Como interpretar um histograma MACD
Ler um histograma MACD é uma ótima maneira de identificar movimentos de preços e potenciais oportunidades de trading. O histograma MACD é uma representação visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é a média móvel exponencial (EMA) de 12 dias menos a EMA de 26 dias. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da linha MACD. O histograma MACD é a distância vertical entre a linha MACD e a linha de sinal.
Quando o histograma MACD está acima da linha zero, indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias e o mercado está em tendência de alta. Por outro lado, quando o histograma MACD está abaixo da linha zero, indica que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias e o mercado está em tendência de baixa.
Divergências de alta ocorrem quando o histograma MACD está alcançando mínimas mais baixas, enquanto o preço está atingindo mínimas mais altas. Isto indica que o momentum do mercado está perdendo força e que o preço pode sofrer uma reversão. Por outro lado, divergências de baixa ocorrem quando o histograma MACD está fazendo máximas mais altas enquanto o preço está fazendo máximas mais baixas. Isto indica que o momentum do mercado está aumentando e que o preço pode sofrer uma reversão.
Ao interpretar um histograma MACD, você pode identificar potenciais movimentos de preços e oportunidades de trading. Ao compreender a relação entre o histograma MACD e o movimento dos preços, você pode ter um entendimento mais amplo do mercado e tomar decisões de trading mais informadas.
O que é a divergência do MACD?
A divergência do MACD é um indicador de atraso que pode ser usado para ajudar a identificar potenciais sinais de compra e venda no mercado de ações. Ela está baseada no gráfico de Convergência/Divergência de Média Móvel (MACD), que é um indicador técnico que compara duas médias móveis do preço de um título. Quando o gráfico MACD mostra uma divergência, pode ser um sinal de um potencial sinal de compra ou venda. Um sinal de compra é quando o gráfico MACD mostra uma divergência entre as duas médias móveis, indicando que o preço do título provavelmente aumentará. Um sinal de venda é quando o gráfico MACD mostra uma divergência entre as duas médias móveis, indicando que o preço do título provavelmente cairá. Ao observar essas divergências, os investidores podem obter informações sobre quando entrar e sair do mercado.
O que é a convergência do MACD?
Convergência do MACD refere-se a uma situação em que a linha MACD e a linha de sinal se movem uma em direção à outra, eventualmente se cruzando. Isto indica uma potencial reversão da tendência no mercado, pois o momentum está mudando de direção.
A convergência ocorre quando a linha MACD está se aproximando da linha de sinal, enquanto ambas as linhas estão se movendo na mesma direção. Isto implica que a tendência é forte e é provável que continue, mas o momentum está diminuindo.
Existem dois tipos de convergência do MACD: convergência de alta e convergência de baixa. A convergência de alta ocorre quando a linha MACD se move em direção à linha de sinal a partir de baixo, enquanto o preço continua se movimentando para baixo. Isso indica que a tendência de baixa pode estar perdendo impulso e uma potencial reversão para cima é possível. A convergência de baixa, por outro lado, ocorre quando a linha MACD se move em direção à linha de sinal a partir de cima, enquanto o preço continua a subir. Isso indica que a tendência de alta pode estar perdendo impulso e uma potencial reversão para baixo é possível.
Cruzamentos da linha central
A linha central do MACD é o ponto em que a linha MACD e a linha de sinal se cruzam. Quando a linha MACD cruza acima da linha central, isso indica que o preço das ações está ganhando impulso para cima. Este é um sinal de alta. Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha central, isso indica que o preço das ações está perdendo força e pode começar a tender para baixo. Este é um sinal de baixa.
Os cruzamentos da linha central podem ser utilizados para confirmar tendências ou para sinalizar potenciais reversões de tendências. Por exemplo, se uma ação está em uma tendência de alta e a linha MACD cruza acima da linha central, isso pode ser visto como confirmação da tendência de alta. Por outro lado, se uma ação está em uma tendência de baixa e a linha MACD cruza abaixo da linha central, isso pode ser visto como confirmação da tendência de baixa.
Limitações do indicador MACD
Uma das principais limitações do MACD é que se trata de um indicador com atraso. Isso significa que pode não fornecer sinais atuais para que os traders tomem medidas. O MACD se baseia em médias móveis e considera os movimentos de preços passados e não os atuais ou futuros. Como resultado, ele pode não fornecer sinais precisos em mercados em rápida evolução ou durante períodos de alta volatilidade.
Outra limitação do MACD é que ele pode ser propenso a sinais falsos. O MACD gera sinais quando a linha MACD cruza a linha de sinal, indicando uma mudança na tendência. No entanto, estes sinais podem induzir ao erro se o mercado for lateral ou variável, uma vez que pode haver cruzamentos frequentes que não indicam uma alteração significativa da tendência. Os traders precisam estar cientes disso e usar outros indicadores ou análises para confirmar os sinais MACD.
Além disso, o MACD pode não funcionar tão bem em determinadas condições de mercado ou classes de ativos. Por exemplo, alguns traders podem achar que o MACD funciona melhor para ações do que para moedas ou commodities. A eficácia do MACD também pode depender do período utilizado, uma vez que diferentes períodos podem produzir sinais e resultados diferentes.
