O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?
Entenda o que é o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de impulso (momentum) fundamental utilizado na análise técnica para avaliar a dinâmica de mercado de um ativo e entender se ele foi sobrecomprado ou sobrevendido.
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
O Índice de Força Relativa (RSI) é um sistema técnico de trading usado por traders e investidores para analisar os movimentos de preços de uma ação ou ativo. Este indicador mede a força do movimento de preços de um ativo comparando os ganhos médios com as perdas médias durante um determinado período, normalmente de 14 dias.
O RSI é traçado em um gráfico de preços e varia de 0 a 100. Quando o RSI está acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado. Quando está abaixo de 30, é considerado sobrevendido. Os traders usam esses níveis como sinais para comprar ou vender o ativo.
Um aspecto importante do RSI é quando ocorre uma divergência de alta. Nesta situação, o gráfico de preços mostra uma mínima mais baixa, mas o RSI mostra uma mínima mais alta. Isso pode indicar que o preço pode reverter e aumentar, gerando uma oportunidade de compra.
No geral, o RSI é uma ferramenta útil para os traders e investidores identificarem tendências e movimentos do mercado. Ele pode fornecer informações valiosas sobre os movimentos de preços de um ativo, auxiliando na tomada de decisões no momento de comprar ou vender.
Como funciona o indicador Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta de análise técnica popular usada para medir a força do movimento de preços de um título. É um oscilador de impulso que compara a magnitude dos ganhos recentes de um título com a magnitude de suas perdas recentes, indicando se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
Os valores de RSI variam de 0 a 100: um valor de RSI igual ou superior a 70 indica uma condição de sobrecompra e um valor igual ou inferior a 30 sugere uma condição de sobrevenda. O RSI é calculado usando uma fórmula que leva em consideração os ganhos e perdas médios de uma ação durante um determinado período.
Ele é usado pelos traders para identificar potenciais reversões de tendência, procurando divergências altistas e baixistas. Uma divergência baixista ocorre quando o RSI está fazendo máximas mais baixas, enquanto o preço do título está fazendo máximas mais altas. Isso sugere que o movimento dos preços está perdendo força, o que pode ser devido a uma reversão. Por outro lado, uma divergência altista ocorre quando o RSI está fazendo mínimas mais altas enquanto o preço do título está fazendo mínimas mais baixas, indicando que o preço pode aumentar em breve.
Além disso, o RSI também pode ajudar os traders a determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, o que pode ser útil para identificar potenciais pontos de entrada ou saída. Por exemplo, um valor de RSI superior a 70 sugere que o título está sobrecomprado, o que pode ser devido a uma correção no preço. Por outro lado, um valor de RSI inferior a 30 sugere que o ativo está sobrevendido, o que pode ser devido a uma recuperação.
No geral, o Índice de Força Relativa é uma ferramenta versátil que pode ajudar os traders a identificar prováveis reversões de tendência, bem como condições de sobrecompra e sobrevenda. Ao observar atentamente as divergências baixistas e altistas e monitorar os valores do RSI, os traders podem tomar decisões de trading mais informadas e aumentar seus lucros.
Cálculo do RSI
Para calcular o RSI, é necessário determinar o ganho médio e a perda média de um título durante um determinado período. O mais utilizado para o RSI é de 14 dias, mas pode ser ajustado com base nas preferências do trader.
Para calcular o ganho médio e a perda média, é necessário determinar a variação de preço do título durante o período especificado. Se o preço do título aumentar, isso é considerado um ganho e, se diminuir, é considerado uma perda. Depois de determinar os ganhos e perdas, você pode calcular o ganho médio e a perda média usando a seguinte fórmula:
Ganho médio = (soma dos ganhos durante o período especificado) / (Número de períodos no período especificado)
Perda média = (soma das perdas durante o período especificado) / (Número de períodos no período especificado)
Depois de calcular o ganho médio e a perda média, você pode usar esses valores para calcular o RSI usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 – (100 / (1 + (Ganho médio / Perda média)))
O RSI mede a força da ação do preço de um título em uma escala de 0 a100, com medições acima de 70 indicando condições de sobrecompra e medições abaixo de 30 indicando condições de sobrevenda. Os traders usam níveis de sobrecompra e sobrevenda para determinar quando entrar ou sair de uma negociação.
Por exemplo, digamos que você queira calcular o RSI de uma ação nos últimos 14 dias. A ação apresentou ganhos de $10, $8, $6, $12, $5, $7, $11, $9, $4, $2, $1, $3, $5 e $2 nos últimos 14 dias e perdas de $0, $1, $2, $0, $3, $2, $1, $3, $5, $6, $8, $7, $4 e $3 no mesmo período.
Para calcular o ganho médio, você precisa somar os ganhos e dividir por 14:
Ganho médio = (10 + 8 + 6 + 12 + 5 + 7 + 11 + 9 + 4 + 2 + 1 + 3 + 5 + 2) / 14 = 5,5
Para calcular a perda média, você deve somar as perdas e dividir por 14:
Perda média = (0 + 1 + 2 + 0 + 3 + 2 + 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 7 + 4 + 3) / 14 = 3,14
Usando esses valores, você pode calcular o RSI:
RSI = 100 – (100 / (1 + (5,5 / 3,14))) = 63,45
Com um RSI de 63,45, a ação não está atualmente em condições de sobrecompra ou sobrevenda, mas os traders podem usar essas informações para decidir se entram ou saem de uma negociação.
Sobrecompra e sobrevenda
Quando se trata de análise técnica em trading, o Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador popular usado para medir o impulso dos movimentos de preços de um título. O RSI oscila entre 0 e 100, com medições acima de 70 consideradas sobrecompra e medições abaixo de 30 consideradas sobrevenda.
Uma condição de sobrecompra no RSI sugere que o título sofreu um aumento acentuado dos preços, o que pode ser devido a um recuo ou correção. Em contrapartida, uma condição de sobrevenda ou subvalorização indica que o preço de um título caiu significativamente e pode ser devido a uma recuperação. É importante notar, no entanto, que as medições de sobrecompra e sobrevenda no RSI não significam necessariamente que o preço de um título irá reverter imediatamente o seu curso.
Os traders podem usar o RSI para identificar falhas na oscilação, que ocorrem quando o RSI forma dois picos acima do nível 70 (indicando condições de sobrecompra) com um vale entre eles que permanece acima do nível 30 (indicando que o título ainda não está sobrevendido). Uma falha na oscilação sugere que o impulso de queda do preço está aumentando e que uma reversão pode ser iminente.
No geral, o RSI é uma ferramenta útil para que os traders possam identificar títulos sobrecomprados e sobrevendidos, além de tendências do mercado. No entanto, é essencial lembrar que nenhum indicador é perfeito. Os traders devem sempre usar técnicas adicionais de análise e gerenciamento de risco para tomar decisões de trading com base em informações.
RSI com tendências
Uma maneira de usar o RSI é procurar suas divergências. Isso ocorre quando o preço de um ativo e o indicador RSI estão se movendo em direções opostas. Por exemplo, se o preço de um ativo está fazendo máximas mais altas, mas o RSI está fazendo máximas mais baixas, esta é uma divergência de baixa, o que pode sinalizar uma reversão de tendência. Por outro lado, se o preço está fazendo mínimas mais baixas, mas o RSI está fazendo mínimas mais altas, esta é uma divergência de alta, o que pode indicar uma reversão da tendência altista.
Outra maneira de usar o RSI é em conjunto com sistemas técnicos de trading. Os traders podem utilizar o RSI combinados com outros indicadores técnicos como médias móveis ou linhas de tendência para confirmar ou validar os seus sinais de trading. Por exemplo, se o RSI indicar que um ativo está sobrevendido e o preço está superando um nível de suporte fundamental, isso pode sinalizar uma oportunidade de compra para os traders que seguem um sistema de trading de acompanhamento de tendências.
Indicador de Divergência do RSI
O Indicador de Divergência do RSI funciona comparando o preço atual de um título com as medições do RSI. Se o preço está fazendo máximas mais altas, mas o RSI está fazendo máximas mais baixas, isso é chamado de divergência de baixa. Por outro lado, se o preço está fazendo mínimas mais baixas, mas o RSI está fazendo mínimas mais altas, isso é chamado de divergência de alta.
Essas divergências podem indicar que a dinâmica do preço está começando a enfraquecer e uma reversão pode ser iminente. O indicador de divergência do RSI é particularmente útil para traders que usam análise técnica para tomar suas decisões, pois ele fornece um sinal claro de que a tendência pode estar mudando de direção.
É importante observar que o indicador de divergência do RSI não deve ser usado isoladamente, pois outros indicadores e análises técnicas devem ser empregados para confirmar qualquer possível reversão de tendência. No entanto, observando as medições do RSI e identificando divergências, os traders podem obter informações valiosas sobre a direção potencial do mercado.
Falha na oscilação
Uma falha na oscilação no RSI ocorre quando o indicador não consegue fazer uma máxima mais alta ou mínima mais baixa, apesar de uma máxima mais alta ou mínima mais baixa correspondente no preço do ativo sendo analisado. Essa divergência pode indicar que a dinâmica da tendência está enfraquecendo e uma reversão pode ser iminente.
Existem dois tipos de falhas nas oscilações no RSI: altista e baixista. Veja como eles funcionam:
- Falha na oscilação Altista:
Uma oscilação de falha altista ocorre quando o RSI atinge uma máxima mais baixa, mas o preço do ativo atinge uma máxima mais alta. Isso indica que a dinâmica ascendente da tendência está enfraquecendo e o preço pode sofrer uma reversão para baixo. Os traders podem procurar a confirmação desse sinal com análise técnica adicional ou monitorando a ação do preço.
- Falha na oscilação Baixista:
Uma falha na oscilação baixista ocorre quando o RSI faz uma mínima mais alta, mas o preço do ativo faz uma mínima mais baixa. Isso indica que a dinâmica descendente da tendência está enfraquecendo e o preço pode sofrer uma reversão para cima. Os traders podem procurar a confirmação desse sinal com análises técnicas adicionais ou monitorando o preço.
Interpretação do RSI e dos intervalos do RSI
Veja agora um detalhamento de como interpretar o RSI e seus intervalos no trading de moedas.
Quando o RSI está acima de 70, isso indica que a moeda está sobrecomprada e pode ocorrer uma reversão baixista. Em outras palavras, é provável que o mercado se corrija e os preços comecem a cair. Por exemplo, digamos que o par USD/JPY tenha um RSI de 80, indicando que o mercado está sobrecomprado. Os traders podem interpretar isso como um sinal para vender o par USD/JPY, esperando uma possível queda no preço.
Por outro lado, quando o RSI está abaixo de 30, indica que a moeda está sobrevendida podendo ocorrer uma reversão altista. Nesse caso, é provável que o mercado se corrija e os preços comecem a subir. Por exemplo, digamos que o par EUR/USD tenha um RSI de 20, indicando que o mercado está sobrevendido. Os traders podem interpretar isso como um sinal para comprar o par EUR/USD, antecipando um possível aumento no preço.
Vale a pena notar que o RSI nem sempre é preciso e, às vezes, pode dar sinais falsos. Então é importante confirmar o sinal com outros indicadores técnicos ou análises fundamentais antes de assumir qualquer posição de negociação. Os traders também podem ajustar os intervalos do RSI para se adequar ao seu estilo de trading e tolerância ao risco.
Compreender como interpretar o RSI e os intervalos do RSI pode ser uma ferramenta valiosa para os traders de moeda. Ele pode ajudar os traders a identificar potenciais oportunidades de trading e gerenciar seus riscos de forma eficaz. No entanto, é fundamental usar o RSI em combinação com outras ferramentas de análise técnica e fundamental para tomar decisões confiáveis.
Diferenças entre o Indicador MACD e o RSI
- O indicador MACD é derivado da diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMA) de diferentes períodos, enquanto o RSI é calculado comparando o ganho médio e a perda média de um ativo durante um determinado período.
- O MACD é mais focado na identificação de tendências, enquanto o RSI é mais voltado para a dinâmica.
- O MACD pode ajudar os traders a identificar quando uma tendência está se fortalecendo ou enfraquecendo, enquanto o RSI pode ajudar os traders a identificar quando a dinâmica está mudando e quando uma possível reversão pode ocorrer.
- O MACD é um indicador de atraso baseado em dados de preços anteriores, enquanto o RSI é um indicador avançado que pode fornecer informações sobre possíveis movimentos do mercado antes que eles aconteçam.
Tanto o MACD quanto o RSI podem ser ferramentas úteis para os traders, mas possuem pontos fortes e fracos diferentes. Os traders devem considerar o uso de ambos os indicadores em conjunto com outras técnicas de análise para terem uma compreensão mais completa das tendências e da dinâmica do mercado.
Vantagens do indicador RSI
Estas são algumas vantagens do RSI:
- Fornece sinais claros: o RSI é um oscilador dinâmico que varia de 0 a 100 e fornece sinais claros de reversão ou continuação da tendência. Uma medição acima de 70 indica um mercado sobrecomprado, enquanto uma medição abaixo de 30 indica um mercado sobrevendido. Os traders podem usar esses sinais para tomar decisões fundamentadas.
- Ajuda a identificar a direção da tendência: o RSI pode ajudar os traders a identificar a direção da tendência. Se o RSI estiver acima de 50, indica uma tendência altista, enquanto uma medição abaixo de 50 indica uma tendência baixista. Ao identificar a direção da tendência, os traders podem tomar melhores decisões sobre comprar ou vender.
- Pode ser usado em diferentes mercados: o RSI pode ser usado em diferentes mercados, incluindo ações, moedas, commodities e índices. Isso o torna uma ferramenta versátil que pode ser aplicada a diferentes estratégias e estilos de trading.
- Pode ser usado em combinação com outros indicadores: o RSI pode ser usado em combinação com outros indicadores para fornecer sinais de trading mais precisos. Por exemplo, os traders podem usar o RSI junto com médias móveis ou linhas de tendência para confirmar uma reversão de tendência.
- Ajuda a gerenciar o risco: o RSI pode ajudar os traders a gerenciar o risco, fornecendo informações sobre possíveis movimentos de preços. Ao identificar as condições de sobrevenda ou sobrecompra, os traders podem definir ordens de stop loss e limitar suas perdas caso o mercado se mova contra eles.
Desvantagens do indicador RSI
Estas são algumas desvantagens do RSI:
- Excesso de confiança: Os traders devem tomar cuidado ao ter um excesso de confiança no RSI pois esse indicador pode gerar sinais falsos.
- Indicador atrasado em condições de volatilidade: o RSI pode se transformar em um indicador atrasado quando há volatilidade, o que significa que pode não fornecer sinais precisos quando o mercado muda rapidamente.
- Não é adequado para todos os mercados: o RSI é mais adequado para mercados com tendências e não é adequado para mercados instáveis e laterais.
- Pode ser subjetivo: a interpretação dos sinais do indicador RSI pode variar de trader para trader, levando a análises subjetivas.
- Escopo limitado: o RSI mede apenas a força de uma tendência e não fornece nenhuma indicação da direção da tendência.
- Foco no curto prazo: os indicadores RSI são projetados para focar nos movimentos de preços no curto prazo e podem não ser eficazes para análises no longo prazo.
- Pode levar ao overtrading: A confiança excessiva nos indicadores RSI pode levar ao trading excessivo, resultando em custos de transação mais altos e lucros reduzidos.
- Ineficaz durante alta volatilidade: os indicadores RSI podem não funcionar bem durante períodos de alta volatilidade, quando o mercado passa por oscilações repentinas de preços.
- Pode não levar em conta fatores fundamentais: os indicadores RSI consideram apenas os movimentos de preços e não levam em conta fatores fundamentais que podem afetar o mercado.
- Uso limitado isoladamente: os indicadores RSI são mais bem usados em combinação com outros indicadores técnicos para confirmar os sinais, tornando-os menos eficazes quando usados isoladamente.
