O que e trading algoritmico? Nocoes basicas, estrategias e software

O trading algoritmico e uma abordagem a negociacao de mercados financeiros em que um conjunto de instrucoes e previamente decidido e programado em um modelo de computador. Isso permite um processo de trading automatizado, que geralmente leva em consideracao preco, tempo e volume. Isso geralmente envolveria formulas complexas, juntamente com modelos matematicos e pode ate incluir alguma interacao humana. O objetivo e tomar decisoes sobre a negociacao em diferentes mercados financeiros; se comprar ou vender, quando entrar na negociacao, a que hora ou a que preco, onde obter lucro, onde colocar um stop-loss. O trading algoritmico e uma estrategia baseada em regras, sendo a definicao das regras a entrada critica para saber se a abordagem e lucrativa ou nao.

O que e trading algoritmico

O trading algoritmico funciona definindo primeiro o objetivo da estrategia. Quando se trata de trading algoritmico, isso nao significa necessariamente que o objetivo seja lucrar. Muitos programas de trading algoritmico sao utilizados para executar grandes ordens em nome de investidores institucionais, que procuram talvez alcancar o melhor preco global para entrar ou sair de uma posicao no mercado. Embora isto seja semelhante a tentar obter lucro, uma vez que o objetivo e diferente do lucro real, o conjunto de regras que sao definidas para a estrategia sera diferente de um conjunto de regras que visam puramente gerar lucro a longo prazo. 

Como traders, porem, o que buscamos e o lucro! Entao, dado que esse e o objetivo, o proximo passo seria definir em que periodo de tempo estariamos buscando esse lucro. De um modo geral, o trading algoritmico e feito em uma base de curto prazo, com negociacoes realizadas por dias, mas mais provavelmente por horas ou menos, talvez por minutos ou ate segundos.Uma vez que o trader algoritmico tenha decidido o periodo de tempo da estrategia, um conjunto de regras e decidido, experimentado e aplicado para compor a estrategia. Veremos esse processo com mais profundidade abaixo na secao "Quais sao as melhores estrategias de trading algoritmico?" Essas regras e a estrategia geral precisariam ser testadas vigorosamente para garantir que a estrategia de trading algoritmico seja pelo menos lucrativa olhando para tras. 

Traders algoritmicos

Um trader algoritmico e simplesmente um trader que usa uma abordagem algoritmica para negociar. O trader algoritmico decide sobre as regras e processos que sao usados para definir a estrategia de trading algoritmico, alguns dos quais veremos com mais detalhes abaixo. Normalmente, um trader algoritmico nao apenas tera um forte conhecimento do mercado, mas tambem gravitara em torno do lado da analise tecnica do trading, tera interesse nos mercados do ponto de vista matematico e provavelmente tambem (embora nao necessariamente) algum conhecimento e habilidades de programacao.O trading algoritmico e o desenvolvimento de estrategias automatizadas para ele continuaram a se expandir desde o surgimento dessa forma de negociacao no inicio do seculo 21. Paralelamente a esta expansao, registrou-se um aumento do numero de traders que se consideram traders algoritmicos. 

Opcoes de software de trading algoritmico

O melhor software de trading algoritmico nao e facilmente definido, com Matlab, Python, C++, JAVA e Perl sendo as linguagens de programacao comuns usadas para escrever softwares de trading. No entanto, como provavelmente voce nao estara programando diretamente nessas linguagens, existem muitas interfaces de software disponiveis para o trader individual. Provavelmente o mais comumente usado e considerado o melhor para o trader individual e o conjunto de ofertas da Meta Trader, incluindo MT4 e MT5 e as linguagens de programacao MQL5 e MQL4. Sugerimos experimenta-los em um primeiro momento no trading algoritmico. 

Por que o trading algoritmico e considerado importante?

O trading algoritmico e importante, pois esta em ascensao desde a decada de 1980, mas com uma explosao particular desde o inicio do seculo 21. Isso significa que o trading algoritmico agora representa uma porcentagem significativa dos volumes globais de trading todos os dias. Embora os programas de trading algoritmico fornecam liquidez significativa aos mercados, eles tambem podem criar maior volatilidade e, as vezes, desencadear quedas agressivas ou altas nos mercados. 

Estrategias de trading algoritmico

As melhores estrategias de trading algoritmico sao numerosas e qualquer estrategia e tao boa quanto os resultados que ela gera. Embora as estrategias de trading algoritmico venham e vao, existem alguns pontos de partida mais comumente usados que os traders algoritmicos usam para comecar a projetar estrategias de negociacao algoritmica.Elas incluem:

• Estrategia de acompanhamento de tendencias
• Estrategia de reversao a media
• Estrategia baseada em modelos matematicos

Agora vamos olhar para elas com mais profundidade. 

Estrategia de acompanhamento de tendencias

Uma estrategia de acompanhamento de tendencias e provavelmente a mais comum das estrategias de trading algoritmico. A estrategia procura seguir as tendencias usando medias moveis, canais, talvez tentando identificar linhas de tendencia, alem de usar varios outros indicadores de analise tecnica que sinalizam tendencias, como indicadores de impulso de tendencia, como um RSI. Com uma estrategia de acompanhamento de tendencias, nao e necessario fazer calculos de precos futuros: so e preciso entrar em negociacoes na direcao das tendencias, em qualquer periodo de tempo definido. Em seguida, sair (e talvez inverter a posicao) quando essas tendencias forem consideradas pela estrategia como encerradas. Uma estrategia de trading algoritmico que segue a tendencia tambem pode ser vista como uma estrategia de trading algoritmico que segue o impulso. 

Estrategia de reversao a media

As estrategias de reversao a media baseiam-se na ideia de que os precos de mercado reverterao para uma media ou nivel de preco medio em qualquer periodo de tempo. Isto baseia-se no conceito matematico de regressao a media. As estrategias de reversao a media tentam explorar situacoes em que um determinado mercado passa por mudancas significativas de precos longe de um nivel medio, com a suposicao de que ele retornara ao seu estado anterior. Uma estrategia de trading de reversao a media algoritmica e simplesmente aquela que usa esse conceito, mas o formaliza usando regras definidas e, em seguida, o integra com um programa automatizado. Tal como acontece com as estrategias de acompanhamento de tendencias acima, indicadores tecnicos como Bandas de Bollinger ou indicadores de impulso como Estocasticos podem ser usados em uma estrategia de trading algoritmico de reversao a media. 

Estrategia baseada em modelos matematicos

A maioria das estrategias de trading algoritmico sao, de certa forma, estrategias baseadas em modelos matematicos. Mesmo aquelas estrategias de trading algoritmico baseadas em fundamentos, como dados macroeconomicos, eventos geopoliticos mais amplos e noticias, ainda tem uma base matematica. Existem, no entanto, algumas estrategias de trading algoritmico que sao muito especificamente baseadas em modelos matematicos. Exemplos de modelos matematicos incluiriam:

• Estrategias delta neutras
• Estrategias de arbitragem
• Estrategias de trading de pares
• Estrategias de reequilibrio de fundos de indices
• Estrategias de "fixacao"

Resumo de trading algoritmico

Nesta licao sobre estrategias de trading algoritmico, vimos como o trading algoritmico funciona, por que e importante, a composicao de um trader algoritmico e varias abordagens de trading algoritmico.As principais conclusoes da licao sao:

• Voce precisa de um forte entendimento de analise tecnica e modelos matematicos se quiser seguir o caminho para ser um trader algoritmico.
• Conhecimento em programacao tambem sera um grande diferencial.

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