Fibonacci / Proporção áurea

Aprenda a usar um retração de Fibonacci para identificar possíveis áreas de suporte e resistência e decidir quando abrir e fechar uma posição ou quando aplicar paradas e limites às suas negociações.

Origens do Fibonacci ou da "Proporção Áurea"

A sequência de Fibonacci ou “Proporção Áurea” é um número poderoso que se repete na natureza e pode ser usado para explicar relações em geometria, arte, arquitetura e astronomia. Representado pela letra grega “Phi” e igual a aproximadamente 1,618, ele aparece em muitos fenômenos naturais, desde pequenos filamentos de DNA até galáxias massivas.

A proporção foi descoberta pela primeira vez pelo matemático italiano Leonardo Pisano Bigollo, que viveu entre 1170 e 1250. Seu apelido “Fibonacci” pode ser traduzido como “Filho de Bonacci”.

Os dois primeiros números na sequência de Fibonacci são 0 e 1, e então cada número subsequente é a soma dos dois anteriores. A relevância da “Proporção Áurea” para a sequência de Fibonacci é que, quanto mais fundo você for na sequência, mais próximos os números aumentarão em uma proporção de 1,618.

Em termos matemáticos, a sequência F_n dos números de Fibonacci é definida pela relação de recorrência e pode ser escrita matematicamente como uma regra:

F_{n =}F_n-1+ F_n-2

Figuras 1 e 2:: Como a série Fibonacci se desenvolve e os 15 primeiros números da sequência

The Fibonacci sequence:
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

Figuras 3 e 4: A sequência de Fibonacci aparece em fenômenos naturais, como o furacão Sandy e a curvatura de uma concha.

Por que o Fibonacci é relevante para os mercados financeiros?

Os números de Fibonacci podem ser usados em vários indicadores técnicos. Alguns traders usam a sequência de Fibonacci para realizarem seus estudos em média móvel. Em vez de usar médias móveis de números redondos (20, 50, 90, 200), você pode usar os números de Fibonacci (21, 55, 89, 144). É importante lembrar que, dependendo dos requisitos, diferentes médias móveis funcionarão para diferentes traders e em diferentes mercados.

O Fibonacci é mais comumente usado para o cálculo de possíveis níveis de suporte e resistência em retrações de preços e níveis de projeção. O fator-chave é que o quociente dos termos adjacentes possui a proporção áurea de aproximadamente 1,618, ou seu inverso 0,618.

Muitos traders usam combinações de técnicas de Fibonacci para obter uma previsão mais exata. Por exemplo, você pode observar os pontos de interseção em uma combinação de leques de Fibonacci e resistências.

Nota: Os estudos Fibonacci não devem ser utilizados como indicadores primários do momento da entrada ou saída de uma posição. Eles podem ser úteis no estabelecimento de áreas potenciais de suporte e resistência, mas devem ser usados em conjunto com outros indicadores como uma ferramenta de confirmação.

Calculando os níveis de Fibonacci

Um número dividido pelo próximo número mais alto se aproxima de 0,6180 (13/21=0,6190, 21/34=0,6176, 34/55=0,6181, 55/89=0,6179).
A aproximação chega perto de 0,6180 à medida que os números aumentam.
Esta é a base para a retração de 61,8%.
Um número dividido por outro dois lugares mais alto se aproxima de 0,3820 (13/34=0,382, 21/55=0,3818, 34/89=0,3820, 55/144=0,3819).
A aproximação chega perto de 0,3820 à medida que os números aumentam. Esta é a base para uma retração de 38,2%, porém, note que 1 – 0,618 = 0,382
Um número dividido pelo número anterior se aproxima de 1,618(21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). A aproximação chega perto de 1,618 à medida que os números aumentam.
Esta é a base para uma projeção de 161,8%.

Retrocessos de Fibonacci

A retração de Fibonacci é oa retração potencial de um movimento original no preço. As retrações de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência nos principais níveis de Fibonacci antes que a direção original seja restabelecida. Quais são as retração de Fibonacci populares que os traders devem procurar? Os níveis são criados através do desenho de uma linha de tendência entre dois pontos extremos e, em seguida, dividindo a distância vertical pelas principais razões de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% e 100%.

Figura 5: Retrocessos de Fibonacci em uso

Projeções de Fibonacci

Também é possível usar Fibonacci para calcular potenciais metas de preço de breakout. As projeções de Fibonacci são números calculados quando houve um movimento inicial seguido por uma retração e um movimento subsequente acima do primeiro pico. Esta retração inicial é então usada para derivar alvos para breakouts.

Os níveis populares utilizados serão mais uma vez 50%, 61,8%, 100% e talvez até 161,8%.

Figura 6: Projeções de Fibonacci

No gráfico do GBP/USD acima, os níveis de projeção de Fibonacci podem ser usados uma vez que o mercado ultrapasse a máxima de maio de 2017 de $1,3045. Um alvo de projeção de Fibonacci a longo prazo de 100% é atingido e outros níveis importantes de Fibonacci se tornam pontos essenciais de suporte e resistência. Também é interessante notar que, uma vez que a consolidação da projeção de Fibonacci de 100% rompe para o lado positivo em janeiro de 2018, o mercado rapidamente passa para a projeção de Fibonacci de 161,8%.

Leques de Fibonacci

Os leques de Fibonacci são uma ferramenta de Fibonacci menos usada para ajudar a medir os níveis de suporte e resistência. Os leques são medidos calculando os níveis de retração de Fibonacci na distância vertical entre dois níveis-chave; e, em seguida, desenhando as três linhas do primeiro ponto para dissecar as retrações de 38,2%, 50% e 61,8% na linha vertical. Você pode usar essas linhas para consolidação.

Figura 7: Leques de Fibonacci no EUR/USD

Resumo

Uma ferramenta de confirmação útil
Ajuda a identificar áreas de suporte e resistência.
Também pode fornecer metas de preços.
Quando o mercado tiver negociado decisivamente fora do nível de Fibonacci, o próximo *nível de Fibonacci se torna a meta de curto prazo.
Os mercados se consolidam frequentemente em torno dos níveis de Fibonacci.