Fibonacci / Golden Ratio
เรียนรู้วิธีใช้ จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci retracement) เพื่อระบุพื้นที่ที่เป็นไปได้ของแนวรับและแนวต้าน และตัดสินใจว่าจะเปิดและปิดตำแหน่งเมื่อใด หรือเมื่อใดควรหยุดและจำกัดการซื้อขายของคุณ
เขียนโดย Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
ข้อมูลเบื้องต้นสู่กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชี
กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นวิธีการวิเคราะห์และการเทรดตามลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 เป็นต้น) นักเทรดด้านการเงินใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ ระดับเหล่านี้กำหนดโดยการคำนวณระยะทางแนวตั้งระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาสินทรัพย์ จากนั้นหารระยะทางเหล่านี้ด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีที่สำคัญ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%) หากราคากลับมาที่ระดับใดระดับหนึ่งหลังจากมีการขยับขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ และนักเทรดอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย
ที่มาของฟีโบนัชชี หรือ “อัตราส่วนทองคำ – Golden Ratio”
ต้นกำเนิดของตัวเลขฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำสามารถย้อนไปถึงนักคณิตศาสตร์โบราณ เลโอนาร์โดแห่งปีซา หรือที่รู้จักกันในชื่อฟีโบนัชชี ในหนังสือของเขา “Liber Abaci” ที่ตีพิมพ์ในปี 1202 เขาได้เผยแพร่ลำดับของตัวเลขที่ปัจจุบันเรียกว่าลำดับฟีโบนัชชี ลำดับเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละหมายเลขที่ตามมาคือผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว ลำดับนี้ปรากฏในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง รวมทั้งรูปแบบการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
อัตราส่วนทองคำเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ โดยที่อัตราส่วนของปริมาณที่น้อยกว่าต่อปริมาณที่มากกว่าจะเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณที่มากกว่าต่อผลรวมสองปริมาณ อัตราส่วนทองคำโดยประมาณเท่ากับ 1.6180339887 และเขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีก ฟาย (φ) อัตราส่วนทองคำถูกพบในโครงสร้างทางธรรมชาติและโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นหลากหลายรูปแบบ และถือเป็นหลักสากลที่แสดงถึงความงามและความกลมกลืน
รูปที่ 1: วิธีพัฒนาอนุกรมฟีโบนัชชีและตัวเลข 15 ตัวแรกในลำดับ
ฟีโบนัชชีเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินอย่างไร
ลำดับฟีโบนัชชีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินเนื่องจากใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้สำหรับราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน ลำดับนี้ได้มาจากการบวกเลขสองตัวก่อนหน้าเพื่อให้ได้เลขถัดไป โดยเริ่มจาก 0 และ 1 ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดและนักลงทุนใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการระบุระดับที่ราคาของสินทรัพย์อาจเจอแนวรับหรือแนวต้านหลังจากการเคลื่อนไหวของราคา ระดับเหล่านี้กำหนดโดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์การกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคาและค้นหาระดับที่สอดคล้องกันในลำดับฟีโบนัชชี ระดับที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% ระดับเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะมักจะสอดคล้องกับระดับจิตวิทยาที่สำคัญในการเทรด และสามารถทำหน้าที่เป็นบริเวณที่เป็นไปได้ในการเข้าหรือออกจากออเดอร์ซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์
จุดกลับตัวและจุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement & Fibonacci Extension)
จุดกลับตัวตัวหรือแนวรับแนวต้าน (Fibonacci Retracement) และจุดขยายตัวของราคา (Fibonacci Extension) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชีที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% ในการวาดกราฟราคาแกว่งจากสูงไปต่ำเพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัวหรือขยายตัวไปที่จุดใด ระดับจุดกลับตัวหรือแนวรับแนวต้านของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement) ใช้เพื่อกำหนดระดับแนวรับ ในขณะที่จุดขยายตัวของราคา (Fibonacci Extension) ใช้เพื่อระบุระดับการทำกำไรที่เป็นไปได้ ระดับเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเทรด forex หุ้นต่างๆ และคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เพื่อทำการตัดสินใจเทรดโดยอิงจากข้อมูลและเพิ่มโอกาสทำกำไร
จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement) คืออะไร
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่ระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญก่อนที่ราคาจะดำเนินต่อในทิศทางเดิม ระดับ Fibonacci Retracement ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 38.2%, 50% และ 61.8% Fibonacci Retracement ช่วยให้เทรดเดอร์ด้านเทคนิคได้เปรียบในตลาด เครื่องมือ Fibonacci Retracement เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเทรดที่ใช้กันมากที่สุดเช่นกันในซอฟต์แวร์การสร้างกราฟ (MT4/MT5)
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสินทรัพย์เทรดที่ราคา 100 ดอลลาร์และในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ ในการระบุระดับจุดกลับตัว (Retracement Levels) อันดับแรก คุณจะต้องหาความแตกต่างระหว่างช่วงกรอบราคาสูงและราคาต่ำก่อน: 150 ดอลลาร์ – 100 ดอลลาร์ = 50 ดอลลาร์ จากนั้น ให้คูณความต่างนั้นด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีหลัก (0.382, 0.5 และ 0.618) และเอาผลลัพธ์ไปบวกกับราคาที่ต่ำกว่า
ระดับการกลับตัวที่ 38.2%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.382) = 118.10 ดอลลาร์
ระดับการกลับตัวที่ 50%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.5) = 125 ดอลลาร์
ระดับการกลับตัวที่ 61.8%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.618) = 131.80 ดอลลาร์
จากนั้นให้วาดระดับเหล่านี้ลงบนกราฟตามแนวนอน และใช้เป็นพื้นที่ที่อาจเป็นแนวรับหรือแนวต้าน หากราคาของสินทรัพย์กำลังกลับตัวไปแตะหนึ่งในระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อหรือขาย ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา
รูปที่ 2: การใช้ จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี
จุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Extension) คืออะไร
Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุระดับของแนวรับ (Support Level) และแนวต้าน (Resistance Level) ที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน Fibonacci Extension จะอิงจากลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Levels) ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 เป็นต้น) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับฟีโบนัชชีที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% และ 100.0%
นี่คือตัวอย่างการใช้ Fibonacci Extension ในการเทรดสกุลเงิน:
สมมติว่าคุณต้องการเทรดหุ้น XYZ หลังจากวิเคราะห์กราฟ คุณพิจารณาว่าหุ้นเพิ่งเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญจาก 100 ดอลลาร์ เป็น 150 ดอลลาร์ คุณสามารถใช้ Fibonacci Extension ในการกำหนดว่าหุ้นจะแตะแนวรับหรือแนวต้านบริเวณโซนราคาไหนในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
ลากจุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Extension) จากจุดสวิงต่ำสุดไปจุดสวิงสูงสุด ซึ่งในกรณีนี้คือตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ถึง 150 ดอลลาร์
ระดับการขยาย 38.2% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.382 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 124 ดอลลาร์
ระดับการขยาย 50.0% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.5 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 125 ดอลลาร์
ระดับการขยาย 61.8% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.618 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 126 ดอลลาร์
หากหุ้นเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่ง เทรดเดอร์อาจใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าสู่การเทรด เนื่องจากหุ้นอาจเจอแนวรับที่แนวระดับดังกล่าวและราคาเด้งกลับ แต่ถ้าหากหุ้นทะลุแนวระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาออกจากสถานะ เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังสูญเสียโมเมนตัม
รูปที่ 3: จุดขยายตัวของฟีโบนัชชี
วิธีใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการเทรด
นี่คือกลยุทธ์การใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการเทรด
- ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด: ค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์
- ลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacca Retracement Levels): ใช้เครื่องมือสร้างกราฟเพื่อลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ระดับที่ได้มาจากลำดับฟีโบนัชชี ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
- มองหาระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้: เมื่อราคากลับตัว อาจพบกับแนวรับหรือแนวต้านที่ระดับฟีโบนัชชีระดับใดระดับหนึ่ง
- ตัดสินใจเทรด: หากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน นักเทรดอาจพิจารณาเข้าหรือออกจากการเทรด
ตัวอย่างการใช้อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) :
สมมติว่าราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญจาก 1,500 ดอลลาร์เป็น 1,800 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์และจุดสูงสุดจะอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์
หลังจากลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีแล้ว เทรดเดอร์อาจสังเกตว่าราคาทองคำกำลังหาแนวรับที่ระดับการกลับตัว 50% ซึ่งอยู่ใกล้ 1,650 ดอลลาร์ จากนั้น เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อ (Buy / Long Position) ทองคำ โดยมีคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) ที่ต่ำกว่าระดับฟีโบนัชชี 50%
ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน (Fibonacci Projections)
ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน (Fibonacci Projections) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ลำดับฟีโบนัชชีในการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต ลำดับฟีโบนัชชีเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว โดยเริ่มจาก 0 และ 1 เทรดเดอร์สามารถระบุระดับสำคัญที่ราคาสินทรัพย์โดยการลากชุดตัวเลขเหล่านี้ลงบนกราฟเพื่อคาดการณ์แนวต้านหรือแนวรับในอนาคตได้
เทรดเดอร์ใช้ Fibonacci Projections ในตลาด forex หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เครื่องมือ Fibonacci Projections จะระบุระดับสำคัญ ซึ่งช่วยเทรดเดอร์กำหนดจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ รวมถึงการวางคำสั่งหยุดการขาดทุน
นักลงทุนใช้ Fibonacci Projections เป็นเครื่องมือเสริมร่วมกับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Fibonacci Projections ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจโดยโดยอิงจากพฤติกรรมของตลาดในอดีต
โดยรวมแล้ว Fibonacci Projections เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเรื่องการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปได้ และทำการตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูล
รูปที่ 4: ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน
ชุดของเส้นแนวโน้มฟีโบนัชชีแฟน (Fibonacci Fan)
ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement Lines) เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์ เครื่องมือนี้สร้างขึ้นโดยการวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดสองจุด แล้วหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีที่สำคัญที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
เทรดเดอร์สามารถใช้เส้นกลับตัวของฟีโบนัชชีเหล่านี้เพื่อระบุบริเวณที่ราคาอาจเจอแนวรับหรือแนวต้าน หากพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น สามารถใช้ ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เพื่อระบุระดับแนวรับที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มลดลง สามารถใช้ ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เพื่อระบุระดับแนวต้านที่เป็นไปได้
นักลงทุนและเทรดเดอร์ใช้ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นช่องทางในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ติดตามโมเมนตัมหรือใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโรรวมการวิเคราะห์แนวโน้มและระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีทำให้ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปที่ 5: ชุดของเส้นแนวโน้มฟีโบนัชชีแฟน
สรุป
กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างตัวเลขฟีโบนัชชีที่ต่อเนื่องกัน เพื่อระบุระดับของแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในพฤติกรรมราคาสินทรัพย์ แนวทางนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า ราคามักจะย่อตัวในสัดส่วนการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ หลังจากนั้นราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญ เช่น ระดับการกลับตัวที่ 38.2%, 50% และ 61.8% และใช้ระดับเหล่านี้ในการตัดสินใจเทรด
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะดูพฤติกรรมราคาเพื่อยืนยันความถูกต้องของระดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Levels) โดยมองหาการเด้งกลับหรือการกลับตัวของระดับเหล่านี้ หากการเคลื่อนไหวของราคายืนยันระดับ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะใหม่หรือปรับสถานะที่มีอยู่ตามความเหมาะสม
โดยรวมแล้ว กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับปรุงการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรดโดยอิงจากข้อมูล อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เทรดเดอร์ควรใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ และไม่ควรใช้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด
