ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องโบลินเจอร์แบนด์
เครื่องมือวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคยอดนิยมรูปแบบนี้จะสามารถเน้นบริเวณแนวรับและแนวต้านได้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีคำนวณ โบลินเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands) โดยใช้เส้นสามเส้นลากบนกราฟราคาใกล้กับ Standard Moving Average
โบลินเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands) คิดค้นขึ้นโดยจอห์นโบลินเจอร์ ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โบลินเจอร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง ได้พัฒนาโบลินเจอร์แบนด์ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของราคาหุ้น โบลินเจอร์แบนด์จะอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) สองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสามารถใช้กำหนดระดับการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดได้ ตั้งแต่นั้นมา โบลินเจอร์แบนด์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และนำไปใช้กับตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงตราสารทุน พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์
โบลินเจอร์แบนด์คืออะไร
โบลินเจอร์แบนด์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ประกอบด้วยชุดเส้นแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาตราสารทางการเงิน โดยปกติจะเป็นราคาปิด แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังโบลินเจอร์แบนด์คือ เพื่อวัดและระบุปริมาณความผันผวนของหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่เทรดเดอร์และนักลงทุนถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และแนวโน้มในอนาคตได้
โดยพื้นฐานแล้ว โบลินเจอร์แบนด์ประกอบด้วยเส้นกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) และเส้นรอบนอกสองเส้น แถบบนและล่าง แต่ละเส้นระบุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าจากเส้นกลาง ความกว้างของแถบจะแตกต่างกันไปตามความผันผวนของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง หากราคาของสินทรัพย์ทะลุเส้นรอบนอกเส้นใดเส้นหนึ่ง จะบ่งชี้ได้ถึงภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับการเทรด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โบลินเจอร์แบนด์ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ต่างๆ และ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด
ควรใช้พารามิเตอร์ไหน
โบลินเจอร์แบนด์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average – SMA) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – SD) สองค่าเพื่อคำนวณแถบบนและล่าง สำหรับ “แถบบน – Upper Band ” คำนวณโดยการเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่าของ SMA และ “แถบล่าง – Lower Band ” คำนวณโดยการลบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่าของ SMA แถบเหล่านี้บ่งชี้ถึงความผันผวนของหลักทรัพย์ และใช้เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป
พารามิเตอร์ที่ใช้ในโบลินเจอร์แบนด์ ได้แก่:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA): ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD): การวัดความผันผวนหรือการกระจายตัวของราคาหลักทรัพย์
ช่วงเวลา (Time Period): จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ SMA และ SD
ตัวคูณ (Multiplier): จำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณแถบบนและแถบล่าง ค่าเริ่มต้นคือ 2 แต่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของเทรดเดอร์ได้
การตีความโบลินเจอร์แบนด์
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจะอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และประกอบด้วยแถบบนและแถบล่าง เมื่อตลาดมีความผันผวนมาก แถบจะขยายกว้างขึ้น และในช่วงที่มีความผันผวนน้อย แถบจะหดตัว การตีความโบลินเจอร์แบนด์ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมีความเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปได้ได้ดีขึ้น
เมื่อราคาของสินทรัพย์เข้าใกล้แถบโบลินเจอร์แบนด์ด้านบน จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป และอาจบ่งชี้ได้ว่าราคาอาจจะร่วง ในทางกลับกัน เมื่อราคาสินทรัพย์เข้าใกล้แถบโบลินเจอร์แบนด์ด้านล่าง จะถือว่าเป็นการขายมากเกินไป และอาจบ่งชี้ได้ว่าราคาอาจจะขึ้น สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเทรดเดอร์เกี่ยวกับเรื่องจุดเข้าและออกของการเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้
วิธีการเทรดโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์
ตัวอย่างการเทรดโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์
นี่คือสองตัวอย่างการเทรดโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์กับคู่สกุลเงิน USD/JPY:
การบีบแคบของโบลินเจอร์แบนด์: เมื่อราคา USD/JPY เคลื่อนไหวภายในแถบโบลินเจอร์แบนด์บริเวณที่แคบ แสดงว่าอาจมีการทะลุกรอบราคา (Breakout) เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ในคู่สกุลเงินนี้ได้หากราคาทะลุขึ้นเหนือโบลินเจอร์แบนด์แถบบน หรือเปิดสถานะขาย (Short position) ได้หากราคาทะลุลงต่ำกว่าโบลินเจอร์แบนด์แถบล่าง
โบลินเจอร์แบนด์กลับตัวไปหาค่าเฉลี่ย: หากราคา USD/JPY เคลื่อนไหวนอกแถบโบลินเจอร์แบนด์ อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวไปที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือแถบโบลินเจอร์แบนด์แถบกลาง เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ได้หากราคาต่ำกว่าแถบโบลินเจอร์แบนด์แถบล่างและตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย หรือเปิดสถานะขาย (Short Position) ได้หากราคาอยู่เหนือแถบโบลินเจอร์แบนด์แถบบนและตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง 1: การบีบแคบของโบลินเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands Squeeze)
ราคา USD/JPY: 109.00
โบลินเจอร์แบนด์แถบบน: 109.50
โบลินเจอร์แบนด์แถบล่าง: 108.50
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: 109.00
เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อกับคู่สกุลเงิน USD/JPY ที่ 109.00 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 109.50 (โบลินเจอร์แบนด์แถบบน) และจุดตัดขาดทุนที่ 108.50 (โบลินเจอร์แบนด์แถบล่าง)
ตัวอย่าง 2: โบลินเจอร์แบนด์กลับตัวไปหาค่าเฉลี่ย:
ราคา USD/JPY: 110.00
โบลินเจอร์แบนด์แถบบน: 111.00
โบลินเจอร์แบนด์แถบล่าง: 108.00
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: 109.50
เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายกับคู่สกุลเงิน USD/JPY ที่ 110.00 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 109.50 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจุดตัดขาดทุนที่ 111.00 (โบลินเจอร์แบนด์แถบบน)
โปรดทราบว่า กลยุทธ์โบลินเจอร์แบนด์สามารถใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ได้
การเทรดด้วยกลยุทธ์ราคาทะลุโบลินเจอร์แบนด์
กลยุทธ์ราคาทะลุกรอบโบลินเจอร์แบนด์ (Bollinger Band Breakout Strategy) โบลินเจอร์แบนด์เป็นเทคนิคการเทรดยอดนิยม นิยมใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ในตลาด
แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ราคาทะลุโบลินเจอร์แบนด์คือ ซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบด้านบน และขายเมื่อราคาทะลุกรอบด้านล่าง ตัวบ่งชี้นี้ส่งสัญญาณว่าความผันผวนของตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและบอกโอกาสในการเข้าหรือออกจากการเทรดที่เป็นไปได้
การเทรดด้วยกลยุทธ์ราคาทะลุโบลินเจอร์แบนด์ เทรดเดอร์มักจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) และเส้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เส้นเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อราคาทะลุเหนือแถบบน จะถือเป็นสัญญาณขาขึ้น ให้เทรดเดอร์เข้าสถานะซื้อ (Long Position) ในทางกลับกัน เมื่อราคาทะลุต่ำกว่าแถบล่าง จะถือเป็นสัญญาณขาลง ให้เทรดเดอร์เข้าสถานะขาย (Short Position)
ข้อสำคัญคือต้องทราบว่า โบลินเจอร์แบนด์ไม่ได้รับประกันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต และไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มของตลาด การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคก่อนทำการเทรด
โดยรวมแล้ว กลยุทธ์ราคาทะลุโบลินเจอร์แบนด์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของตลาดและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้
การเทรดด้วยกลยุทธ์การกลับตัวโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์
กลยุทธ์การกลับตัว (Reversal Strategy) โดยใช้โบลินเจอร์แบนด์เกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้แถบเป็นเครื่องมือในการตรวจจับความผันผวนและโอกาสกลับตัวในตลาด
โบลินเจอร์แบนด์ประกอบด้วยแถบกลาง (โดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) และแถบด้านนอกสองแถบที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายราคาสำหรับขอบเขตบนและล่างของตลาด เมื่อราคาแตะแถบบน จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป และเมื่อราคาแตะแถบล่าง จะถือว่าเป็นการขายมากเกินไป
ในการใช้กลยุทธ์การกลับตัวโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์ เทรดเดอร์มักจะดูราคาที่แตะแถบบนหรือล่าง จากนั้นรอสัญญาณยืนยัน เช่น รูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน (Candlestick Reversal Pattern) หรือการเคลื่อนไหวต่ำกว่าหรือเหนือกว่าแถบ หากมีสัญญาณยืนยันเกิดขึ้น เทรดเดอร์อาจทำการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้า
การเทรดในกรอบโดยใช้โบลินเจอร์แบนด์
การเทรดในกรอบการแกว่งตัวของราคา (Range Trading) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงภายในช่วงราคาที่กำหนด โบลินเจอร์แบนด์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุกรอบราคาได้โดยการแสดงขอบเขตบนและล่างของการเคลื่อนไหวราคา
ลักษณะของโบลินเจอร์แบนด์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การตั้งค่าทั่วไปคือ 20 ช่วงเวลาและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่า ขนาดแถบจะปรับตามการเคลื่อนไหวของราคา ขยายตัวในช่วงที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น และบีบชิดเข้าหากันในช่วงที่มีความผันผวนลดลง
เมื่อใช้โบลินเจอร์แบนด์ในการเทรดในกรอบการแกว่งตัวของราคา เทรดเดอร์ต้องมองหาโอกาสในการซื้อที่แถบล่างและขายที่แถบบน หากราคาแตะแถบบน เทรดเดอร์อาจพิจารณาขาย เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีการซื้อมากเกินไปและและราคาอาจย่อตัว (Pullback) ในทำนองเดียวกัน หากราคาลงไปแตะแถบล่าง เทรดเดอร์อาจพิจารณาซื้อ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีการขายมากเกินไปและราคาอาจดีดตัว (Rebound)
โดยสรุป โบลินเจอร์แบนด์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการระบุขอบเขตการเคลื่อนไหวของราคาและทำการตัดสินใจเทรดโดยอิงจากสภาวะตลาด แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือควรทราบว่าโบลินเจอร์แบนด์จะแตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์ที่ใช้ และเทรดเดอร์ควรเลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองและสภาวะตลาดให้มากที่สุด
