Estrategias de trading con Fibonacci
Escrito por Aaron Akwu, Jefe de Educación Hantec Markets
Introducción a las estrategias de trading con Fibonacci
Las estrategias de trading con Fibonacci son un método de analizar y realizar operaciones basado en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos números precedentes (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc). Los traders financieros emplean retrocesos de Fibonacci para determinar los niveles probables de soporte y resistencia en el movimiento del precio de un activo. Estos niveles se determinan calculando las distancias verticales entre los puntos máximo y mínimo en el precio de un activo y luego dividiendo estas distancias por las principales ratios de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%). Si un precio retrocede hasta uno de estos niveles tras un movimiento significativo al alza o a la baja esto puede indicar un cambio potencial en la tendencia, y los traders podrían usar esta información para tomar decisiones de compra o de venta.
El origen de Fibonacci, o la “proporción áurea”
El origen de los números de Fibonacci y de la proporción áurea puede rastrearse hasta el matemático del medievo Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. En su libro “Liber Abaci”, publicado en 1202, presentó la secuencia de números ahora conocida como la secuencia de Fibonacci. La secuencia comienza con 0 y 1, y cada cifra posterior es la suma de los dos números precedentes. Esta secuencia aparece en muchos fenómenos naturales, incluyendo los patrones de crecimiento de plantas y animales.
La proporción áurea es un concepto matemático que describe la relación entre dos cantidades, donde la proporción o ratio de la cantidad menor con respecto a la mayor es la misma que la proporción de la mayor respecto a la suma de ambas. La proporción áurea es aproximadamente igual a 1,6180339887 y se denota con la letra griega phi (φ). La proporción áurea ha sido observada en diversas estructuras de la naturaleza y de origen humano, y se la considera un principio universal de la belleza y la armonía.
¿De qué manera es relevante Fibonacci para los mercados financieros?
La secuencia de Fibonacci es relevante en los mercados financieros porque se usa para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia para el precio de un activo financiero. La secuencia se deriva de añadir las dos cifras previas para obtener la siguiente, comenzando por 0 y 1. En análisis técnico, los traders e inversores usan retrocesos de Fibonacci para identificar niveles en los que el precio de un activo podría encontrar soporte o resistencia tras un movimiento del precio. Estos niveles se determinan calculando el porcentaje de retroceso del movimiento del precio y encontrando el nivel correspondiente en la secuencia de Fibonacci. Los niveles que se usan más habitualmente son 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Estos niveles se consideran significativos porque a menudo se corresponden con niveles psicológicos clave en el trading, y pueden servir como posibles áreas para que los traders abran o cierren sus posiciones.
Extensión y retroceso de Fibonacci
Los retrocesos y extensiones de Fibonacci son herramientas de análisis técnico que usan líneas horizontales para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el movimiento del precio de un activo. Trazando los giros del precio desde el máximo al mínimo, los traders pueden usar las proporciones de Fibonacci 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, y 100% para pronosticar hasta dónde podría retroceder o extenderse el precio. Los niveles de retroceso de Fibonacci se usan para determinar los niveles de soporte, mientras que los niveles de extensión de Fibonacci se usan para identificar posibles niveles de recogida de beneficios. Estos niveles se usan ampliamente en el trading en forex, acciones y criptomonedas para tomar decisiones de trading bien fundamentadas e incrementar las probabilidades de éxito.
¿Qué es un retroceso de Fibonacci?
Un retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que usa líneas horizontales para indicar áreas de soporte o resistencia en los principales niveles de Fibonacci antes de que el precio retome la dirección original. Los niveles de retroceso de Fibonacci usados con más frecuencia son 38,2%, 50% y 61,8%. El nivel de retroceso de Fibonacci proporciona a los traders técnicos una buena ventaja en el mercado. Los retrocesos Fibonacci son una de las herramientas de trading más comunes en el software de gráficos (MT4/MT5).
Por ejemplo, digamos que un activo se cotiza a $100 y a lo largo de un período de tiempo el precio sube hasta los $150. Para trazar los niveles de retroceso primero deberíamos calcular la diferencia entre los precios máximos y mínimos: $150 – $100 = $50. Luego multiplicaríamos esa diferencia por las principales proporciones Fibonacci (0,382, 0,5 y 0,618) y añadir el resultado al precio mínimo.
Nivel de retroceso del 38,2%: $100 + ($50 x 0,382) = $119,1
Nivel de retroceso del 50%: $100 + ($50 x 0,5) = $125
Nivel de retroceso del 61,8%: $100 + ($50 x 0,618) = $ 130,9
Estos niveles luego habría que trazarlos horizontalmente en un gráfico, y se usarían como áreas de posible soporte o resistencia. Si el precio del activo llega a alcanzar uno de estos niveles en su retroceso, los traders podrían plantearse abrir una posición larga o corta dependiendo de la dirección del movimiento en el precio.
Figura 2: Retrocesos de Fibonacci en uso
¿Qué es una extensión de Fibonacci?
Las extensiones de Fibonacci son herramientas de análisis técnico utilizadas para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia en los mercados financieros. Las extensiones se basan en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números en la cual cada número es la suma de los dos números precedentes (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc). En análisis técnico los niveles de Fibonacci usados más habitualmente son: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% y 100,0%.
He aquí un ejemplo de cómo pueden usarse las extensiones de Fibonacci en el trading con divisas:
Digamos que deseas operar en acciones de XYZ. Tras analizar los gráficos, determinas que el precio de la acción ha realizado recientemente un movimiento significativo desde los $100 a los $150. Puedes usar extensiones de Fibonacci para determinar dónde puede encontrar soporte o resistencia el precio del valor en su siguiente movimiento.
Traza las extensiones de Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo del giro, en este caso desde $100 a $150.
El nivel de la extensión 38,2% se calcula multiplicando la diferencia entre el máximo y el mínimo del giro por 0,382 y luego sumando el resultado al mínimo. En este caso, el nivel está en los $119,1.
El nivel de la extensión 50% se calcula multiplicando por 0,5 la diferencia entre el máximo y el mínimo y sumando luego el resultado al mínimo. En este caso, ese nivel está en los $125.
El nivel de la extensión 61,8% se calcula multiplicando la diferencia entre el máximo y el mínimo por 0,618 y luego sumando el resultado al mínimo. En este caso, ese nivel está en los $130.
Si el precio del valor se aproxima a uno de estos niveles, los traders pueden tomarlo como una oportunidad para abrir una posición, ya que el precio puede encontrar soporte en el nivel y rebotar al alza. Sin embargo, si el precio de la acción rompe estos niveles los traders pueden plantearse cerrar sus posiciones, ya que esto podría señalar que el precio está perdiendo impulso.
Figura 3: Extensión de Fibonacci
Cómo usar los retrocesos de Fibonacci en el trading
He aquí cómo se usan los retrocesos de Fibonacci en el trading.
- Identifica el máximo y el mínimo: encuentra los puntos máximo y mínimo en el movimiento del precio del activo.
- Traza los niveles de los retrocesos de Fibonacci: usa una herramienta gráfica para trazar los niveles de retroceso de Fibonacci entre los puntos máximo y mínimo. Estos se derivan de la secuencia de Fibonacci e incluyen los niveles 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.
- Busca niveles potenciales de soporte o resistencia en uno de los niveles de Fibonacci.
- Toma decisiones de trading: si los precios rompen un soporte o resistencia, los traders pueden plantearse abrir o cerrar una posición en función de ello.
Ejemplo usando el oro:
Supongamos que el precio del oro realizó un movimiento significativo desde los $1.500 a los $1.800. El punto mínimo serían los $1.500 y el punto máximo serían los $1.800.
Tras trazar los niveles de retroceso de Fibonacci, un trader podría observar que el precio del oro encuentra soporte en el nivel de retroceso del 50%, que está cerca de los $1.650. Ese trader podría plantearse entonces abrir una posición larga en el oro, con una orden de stop-loss colocada por debajo del nivel de Fibonacci del 50%.
Beneficios de la Estrategia de Retroceso de Fibonacci para Traders con Experiencia
La estrategia de retroceso de Fibonacci es una herramienta común entre los traders con experiencia que buscan tomar decisiones bien informadas en el mercado. Aquí te mostramos algunas de las ventajas clave de esta estrategia:
- Identificación de Niveles de Soporte y Resistencia
La estrategia de retroceso de Fibonacci permite a los traders identificar posibles niveles de soporte y resistencia, que son esenciales para determinar los movimientos de precios y fijar puntos de entrada y salida en sus operaciones. Por ejemplo, si una acción está en una tendencia alcista y retrocede hasta un nivel clave de Fibonacci, esto podría señalar una oportunidad de compra. Esta comprensión detallada de la estructura del mercado hace que la estrategia sea una herramienta valiosa para los traders.
- Mejora en la Gestión del Riesgo
Con la estrategia de Fibonacci, los traders pueden mejorar significativamente su gestión del riesgo. Al establecer puntos de entrada y salida claros, los traders pueden colocar órdenes de stop-loss en niveles específicos de Fibonacci, limitando así su exposición al riesgo. Por ejemplo, al colocar un stop-loss justo por debajo del nivel de retroceso del 78.6%, se protege el capital y se facilita la obtención de ganancias consistentes, minimizando las pérdidas a lo largo del tiempo.
- Mejor Sincronización del Mercado
Los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ayudar a los traders a mejorar su sincronización en el mercado al indicar posibles puntos de reversión. Por ejemplo, si un par de divisas alcanza un nivel de retroceso del 61.8%, esto podría sugerir una reversión de tendencia, proporcionando un momento oportuno para entrar o salir de una posición. Esto puede ser especialmente útil para optimizar el proceso de toma de decisiones.
- Mayor Confianza en las Decisiones Comerciales
La estrategia de Fibonacci puede aumentar la confianza de los traders al ofrecer una base sólida y matemática para el análisis. La previsibilidad de la secuencia de Fibonacci puede ayudar a los traders a sentirse más seguros en sus pronósticos, lo que lleva a decisiones comerciales más precisas y a un mejor rendimiento en general.
Aplicación Práctica de la Estrategia de Retroceso de Fibonacci en el Trading
La estrategia de retroceso de Fibonacci es versátil y se puede aplicar en diversos mercados financieros. Aquí te mostramos algunos ejemplos prácticos:
- Trading en el Mercado de Acciones
En el trading de acciones, los niveles de Fibonacci son útiles para identificar puntos de entrada y salida. Por ejemplo, si una acción ha tenido una subida considerable y luego retrocede hasta el nivel de retroceso del 38.2%, un trader podría interpretar esto como una oportunidad de compra, anticipando la continuación de la tendencia alcista.
- Trading en el Mercado Forex
En el mercado de divisas, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden señalar posibles áreas de soporte y resistencia. Si el par EUR/USD baja y luego retrocede hasta el nivel del 50%, un trader podría ver esto como un buen punto de entrada para una posición larga, esperando que el par rebote.
- Trading de Commodities y Futuros
En el trading de commodities y futuros, como el oro o el petróleo, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ayudar a determinar puntos estratégicos de entrada y salida. Por ejemplo, después de una caída significativa en los precios del oro, un retroceso al nivel del 61.8% podría sugerir una oportunidad de compra.
- Trading de Criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ser útiles para identificar posibles soportes y resistencias en activos volátiles como Bitcoin o Ethereum. Si Bitcoin cae y luego retrocede hasta el nivel del 50%, los traders podrían ver esto como una señal para comprar, anticipando un rebote.
Ejemplo Hipotético: Estrategia de Trading con Retroceso de Fibonacci
Identificar la Tendencia: Supongamos que tenemos una tendencia alcista con máximos más altos y mínimos más altos.
Seleccionar Puntos de Swing: Elegimos un mínimo significativo (1.2000) y un máximo significativo (1.2500).
Dibujar Niveles de Fibonacci:
- 0%: 1.2500 (máximo reciente)
- 23.6%: ~1.2382
- 38.2%: ~1.2309
- 50%: 1.2250
- 61.8%: ~1.2191
- 78.6%: ~1.2118
- 100%: 1.2000 (mínimo reciente)
Plan de Trading:
- Punto de Entrada: Ingresar en una posición larga cerca del nivel de retroceso del 61.8% (1.2191) si se observa una señal de reversión alcista.
- Stop Loss: Colocar el stop loss justo por debajo del nivel del 78.6% (1.2118).
- Niveles de Toma de Beneficios:
- Toma de Beneficios 1: Establecer en el nivel del 38.2% (1.2309).
- Toma de Beneficios 2: Establecer en el nivel del 0% (1.2500).
Gestión de Riesgos:
Relación Riesgo-Recompensa: Si la entrada es en 1.2191 y el stop loss está en 1.2118 (riesgo de 73 pips), y el Take Profit 1 está en 1.2309 (recompensa de 118 pips), la relación riesgo-recompensa es aproximadamente 1:1.6.
Cómo Incorporar la Gestión del Riesgo con Niveles de Retroceso de Fibonacci
Tamaño de la Posición: Determinar el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y la tolerancia al riesgo. Por ejemplo, no arriesgar más del 2% del capital en una sola operación.
Órdenes de Stop-Loss: Siempre colocar órdenes de stop-loss ligeramente por debajo de niveles significativos de Fibonacci, como el nivel del 78.6%, para limitar las posibles pérdidas.
Relación Riesgo-Recompensa: Apuntar a una relación riesgo-recompensa favorable (por ejemplo, 1:2). Ajustar los niveles de toma de beneficios basados en extensiones de Fibonacci para asegurarse de que las posibles recompensas superen los riesgos.
Diversificación: Distribuir el riesgo diversificando entre diferentes activos o pares de divisas, evitando la sobreconcentración en una sola operación.
Evitar Reacciones Emocionales: Adherirse al plan de gestión del riesgo y evitar ajustarlo en función de emociones o fluctuaciones del mercado a corto plazo. Evitar el trading de venganza después de pérdidas.
Limitaciones de la Estrategia de Trading con Fibonacci
Falta de Base Científica: La secuencia de Fibonacci, aunque matemáticamente interesante, no tiene una conexión inherente con el comportamiento del mercado, lo que hace incierta su capacidad predictiva.
Dependencia en Patrones Históricos: Los niveles de Fibonacci se basan en movimientos de precios pasados, que no siempre predicen con precisión las tendencias futuras.
Subjetividad en la Aplicación de los Niveles: Diferentes traders pueden aplicar los niveles de Fibonacci de manera diferente, lo que lleva a interpretaciones y resultados variados.
Señales Falsas: La estrategia puede generar señales falsas, llevando a operaciones innecesarias o a perder oportunidades, especialmente para los traders menos experimentados.
Poder Predictivo Limitado: Aunque útil para identificar soportes y resistencias, los niveles de Fibonacci no proporcionan información sobre el sentimiento del mercado o los movimientos de precios futuros.
Falta de Consideración de Dinámicas del Mercado: La estrategia no considera factores externos como eventos noticiosos o indicadores económicos que pueden impactar significativamente la dinámica del mercado.
Incompatibilidad con Otras Estrategias: Las suposiciones subyacentes a la estrategia de Fibonacci pueden no alinearse con otros métodos de trading, limitando su efectividad cuando se combina con otras estrategias.
Sobreuso y Sobretrading: Su simplicidad y atractivo visual pueden llevar a un uso excesivo, resultando en costos de transacción más altos y rentabilidad reducida debido al sobretrading.
Proyecciones de Fibonacci
Una proyección de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que usa la secuencia de Fibonacci para predecir posibles niveles de soporte y resistencia en los futuros movimientos en el precio de un activo. La secuencia de Fibonacci es una serie de números en el que cada cifra es la suma de los dos números precedentes, comenzando por el 0 y el 1. Al trazar estos números en un gráfico los traders pueden identificar niveles clave en los que el precio del activo puede experimentar una resistencia o un soporte.
Las proyecciones de Fibonacci las usan traders en forex, acciones, materias primas y otros mercados financieros a fin de tomar decisiones bien fundamentadas. Los niveles clave identificados por la herramienta de proyecciones Fibonacci pueden ayudar a los traders a determinar posibles puntos de entrada y salida, así como a establecer órdenes de stop-loss.
Los inversores usan proyecciones de Fibonacci como una herramienta complementaria junto con otros indicadores de análisis técnico y análisis fundamental a fin de tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus inversiones. Es importante tener en cuenta que las proyecciones de Fibonacci no garantizan el comportamiento futuro del mercado, sino que más bien son una herramienta que ayuda a los traders a tomar mejores decisiones en función de la conducta del mercado en el pasado.
En conjunto, las proyecciones de Fibonacci son una herramienta valiosa para traders e inversores que buscan hacerse una idea de los posibles movimientos del mercado y tomar mejores decisiones de inversión.
Figura 4: Proyecciones de Fibonacci
Abanico de Fibonacci
Un abanico de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que usa líneas de retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en la acción del precio de un activo. La herramienta está creada para trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos y luego dividiendo la distancia vertical con las ratios de Fibonacci 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.
Estas líneas de retroceso de Fibonacci pueden ser usadas luego para identificar áreas donde el precio puede encontrar soporte o resistencia. Si la acción del precio del activo presenta una tendencia alcista, el abanico de Fibonacci puede usarse para identificar posibles niveles de soporte. A la inversa, si la acción del precio está en tendencia bajista, el abanico de Fibonacci puede usarse para identificar posibles niveles de resistencia.
Inversores y traders usan el abanico de Fibonacci como una manera de tomar decisiones fundamentadas respecto a comprar o vender un activo. La herramienta es particularmente útil para quienes siguen una estrategia basada en impulsos o de seguimiento de tendencia, ya que puede ayudarles a identificar niveles clave donde la tendencia puede darse la vuelta o continuar. La combinación del análisis de tendencia y de niveles de retroceso Fibonacci convierten al abanico de Fibonacci en una potente herramienta de análisis técnico.
Figura 5: Abanico de Fibonacci
Resumen
La estrategia de trading de Fibonacci es un enfoque de análisis técnico que usa relaciones matemáticas entre números sucesivos de la serie de Fibonacci a fin de identificar posibles niveles de soporte y resistencia en la acción del precio de un activo. Este enfoque se basa en la idea de que los precios tienden a corregir una porción predecible de cada movimiento, tras lo cual retomarán la dirección original del movimiento. La estrategia implica identificar niveles de Fibonacci clave, tales como los niveles de retroceso del 38,2%, 50% y 61,8%, y usar estos niveles para tomar decisiones de trading.
Los traders que usan esta estrategia a menudo buscarán confirmar con la acción del precio la validez de los niveles de Fibonacci, fijándose en los rebotes o en los giros del precio en estos niveles. Si la acción del precio confirma los niveles, los traders pueden abrir posiciones o ajustar posiciones que ya estaban abierta de acuerdo con ello.
En conjunto, las estrategias de trading que usan herramientas de Fibonacci pueden resultar útiles a los traders que buscan mejorar sus análisis y tomar mejores decisiones de trading. No obstante, como ocurre con cualquier enfoque de análisis técnico, deberían usarse en conjunción con otros métodos de análisis y no deberían tomarse decisiones de trading basándose únicamente en ellas.
Puntos Clave:
- La secuencia de Fibonacci y la Proporción Áurea son conceptos matemáticos que pueden aplicarse a los mercados financieros para el análisis técnico.
- Los traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia donde el precio de un activo puede encontrar un piso o un techo después de un movimiento significativo hacia arriba o hacia abajo.
- Las extensiones de Fibonacci pueden usarse para proyectar objetivos potenciales de ganancias aplicando las proporciones de Fibonacci al movimiento de precio anterior.
- Las proyecciones de Fibonacci ayudan a prever futuros niveles de soporte y resistencia proyectando las proporciones de Fibonacci desde un movimiento de precio significativo.
- El abanico de Fibonacci utiliza líneas de tendencia y proporciones de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en un mercado con tendencia.
- Los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para tomar decisiones informadas sobre entrar o salir de operaciones, establecer órdenes de stop-loss y obtener ganancias.
- Las estrategias de trading de Fibonacci deben usarse junto con otras herramientas de análisis técnico y análisis fundamental, y no deben ser utilizadas exclusivamente para tomar decisiones de trading.
- La secuencia de Fibonacci y sus proporciones se encuentran en muchos fenómenos naturales, y su aplicación en los mercados financieros se basa en la idea de que los precios tienden a retroceder una porción predecible de un movimiento antes de continuar en la dirección original.
