วิธีการเทรดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: คู่มือฉบับละเอียด

มันสามารถช่วยคุณระบุสัญญาณซื้อและขายได้ รวมถึงแนวโน้มของราคาตลาดด้วย ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกลยุทธ์การเทรดของคุณ เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับที่ช่วยให้ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย มาเริ่มกันเลย!

เราจะเริ่มด้วยการอธิบายว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ และดูว่าเราจะคำนวณมันได้ยังไง เราจะมาดูวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์แนวโน้ม และแนวรับแนวต้าน สุดท้าย เราจะสรุปว่าคุณจะสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดให้มีประสิทธิภาพได้ยังไง

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ และวิธีคำนวณ
• วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรด
• ข้อสรุปสำคัญเรื่องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องบ่งชี้ทางเทคนิคที่จะช่วยให้ดูพฤติกรรมของราคาได้ง่ายขึ้นด้วยการคัดกรอง “สิ่งรบกวน” จากความผันผวนของราคาที่คาดการณ์ไม่ได้ออกไป มันจะช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ได้กับชุดข้อมูลทุกรูปแบบ ทั้งหุ้น ดัชนีตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และ Forex ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะถูกใช้เพื่อระบุแนวโน้มตลาด หรือระดับแนวรับแนวต้าน มันยังสามารถนำไปใช้สร้างสัญญาณซื้อหรือขายได้ด้วย มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายรูปแบบ ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล การเลือกรูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ เป้าหมายและสไตล์การเทรดของนักเทรด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ และวิธีคำนวณ

มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักอยู่สามแบบซึ่งนักเทรดมักจะใช้กันเป็นประจำ:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA) คำนวณด้วยการรวมราคา n ล่าสุด จากนั้นก็หารด้วย n SMA เป็นคือหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมที่สุดในหมู่นักเทรดและนักลงทุน

วิธีการคำนวณ

SMA ในช่วง n จะใช้วิธีการคำนวณดังนี้:

SMA = (P₁ + P₂ + …… + A_n) / n

โดย P_i คือจุดของข้อมูลในช่วงเวลา i^th

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA) เป็นรูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลในปัจจุบันมากกว่า ในขณะที่ SMA คำนวณค่าเฉลี่ยจากชุดข้อมูล WMA จะให้น้ำหนักกับแต่ละจุดข้อมูล โดยจุดข้อมูลล่าสุดจะมีน้ำหนักมากที่สุด ทำให้ WMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่าซึ่งมีประโยชน์สำหรับการติดตามแนวโน้มตลาด

วิธีการคำนวณ

WMA ในช่วง n จะใช้วิธีการคำนวณดังนี้:

WMA = (P₁*W₁ + P₂*W₂ + …… + P_n*W_n)/ n

ซึ่ง P_i และ W_i เป็นจุดข้อมูลในช่วงเวลา i^th และน้ำหนักตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คล้ายคลึงกับ SMA และใกล้เคียงกับ WMA เว้นแต่ว่ามันจะเน้นไปที่ข้อมูลใหม่ล่าสุดมากกว่า แปลว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสามารถจับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้เร็วกว่า ในบางครั้ง EMA ก็ถูกเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล การคำนวณ EMA นั้นซับซ้อนกว่า SMA หรือ WMA เล็กน้อย

วิธีการคำนวณ

EMA ในช่วง n จะใช้วิธีการคำนวณดังนี้:

EMA = (C – P) * (2 / (n + 1)) + P

โดย C และ P คือจุดข้อมูลล่าสุดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของช่วงเวลาก่อนหน้านี้ตามลำดับ (ในช่วงแรกจะใช้ SMA)

วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรด

เราจะมาดูสามวิธีหลักในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรด:

• ทิศทางแนวโน้ม
• แนวรับและแนวต้าน
• จุดตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ทิศทางแนวโน้ม

ว่าง่ายๆ ก็คือทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชี้ขึ้น ลง หรือไม่แน่นอนสามารถบอกแนวโน้มพื้นฐานของตลาดได้ ยิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวเท่าไหร่ จำนวนจุดข้อมูลก็มากขึ้นเท่านั้น และมันจะยิ่งช่วยให้เราคาดการณ์แนวโน้มตลาดในระยะที่ยาวขึ้นได้ ดังนั้นบนกราฟในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 10 วันจะบอกแนวโน้มในระยะสั้น แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะบอกแนวโน้มในระยะที่ยาวกว่ามาก นอกจากนั้นแล้ว เราก็สามารถดูช่วงเวลาในระยะสั้นได้ อย่างช่วง 5 ถึง 30 นาทีซึ่งมันจะทำให้เราเห็นทิศทางของแนวโน้มระหว่างวัน

แนวรับและแนวต้าน

เราสามารถนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาใช้เป็นแนวรับและแนวต้านแบบง่ายๆ ได้ เมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่าเป็นแนวรับ เช่นเดียวกัน ถ้าราคาต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก็จะถือว่าเป็นแนวต้าน ดังนั้นคุณอาจออกแบบกลยุทธ์การเทรดโดยใส่สัญญาณเวลาที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาของกราฟที่กำหนดเอาไว้ ความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และกรอบเวลาในกราฟนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ และคุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้านและใช้เป็นปัจจัยหลักในกลยุทธ์ของคุณได้ หรือคุณสามารถใช้มันเป็นปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติเสริมให้แก่กลยุทธ์ที่ครอบคลุมมากกว่าซึ่งใช้เครื่องบ่งชี้อื่น

จุดตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จุดตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งอยู่เหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกเส้นหนึ่งซึ่งมีความยาวต่างกันและมันสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวของแนวโน้มได้ ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่า (ค่าจากการคำนวณช่วง n ต่ำ) ตัดขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวกว่า (ค่าจากการคำนวณช่วง n สูง) เราสามารถใช้มันเป็นสัญญาณการซื้อได้ และถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าตัดลงมาใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวกว่า เราก็สามารถใช้มันเป็นสัญญาณการขายได้ ขอย้ำอีกครั้งว่าความยาวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองและกรอบเวลาของกราฟขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดส่วนตัวของคุณและควรนำไปทดสอบเพื่อปรับว่าควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวหรือสั้น

ข้อสรุปสำคัญเรื่องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีคนใช้ในการเทรดมากที่สุด ในบทความนี้ เราได้อธิบายว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร ดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองรูปแบบและวิธีคำนวณ และเราก็ได้พูดถึงวิธีการใช้มันในการเทรดด้วย ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม เข้าไปที่ ศูนย์การเรียนรู้ ได้เลย และถ้าอยากศึกษาเรื่องสัญญาณการเทรดที่มีประโยชน์ อย่าลืมเข้าไปดู บทความอื่นๆของเราล่ะ