Risk/Reward Ratios และ Hit Rate
การวัดความสำเร็จในการเทรด
เมื่อคุณเริ่มเทรดเป็นครั้งแรก การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานจะสำคัญอย่างยิ่ง
พื้นฐานเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ทางเทคนิค การศึกษากราฟ และการทำความเข้าใจผลกระทบทางจิตวิทยาในการเทรด นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกข้อก็คือการที่คุณจะพัฒนาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
การทำความเข้าใจความเสี่ยงมาจากการเห็นคุณค่าของเครื่องมือชี้วัดต่างๆ ที่ประเมินความสำเร็จของระบบหรือกลยุทธ์การเทรดที่ระบุ
การวิเคราะห์การประเมินความสำเร็จในการเทรดที่แตกต่างกันจะช่วยให้สามารถพัฒนาผลลัพธ์ของกลยุทธ์หรือระบบการเทรด เพิ่มศักยภาพในการทำกำไร และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้
ในหัวข้อนี้ เราจะดูเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญสองตัวซึ่งคุณจะสามารถประเมินและวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายเพื่อยกระดับความเข้าใจผลการดำเนินงานในการเทรดและประสิทธิภาพของกลยุทธ์โดยรวม
คำจำกัดความของ Risk/Reward Ratio
Risk/Reward Ratio คือการประเมินผลตอบแทนหรือกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเทรดเดอร์หรือนักลงทุนสามารถคาดหวังจากการลงทุนที่ระบุโดยเทียบกับความเสี่ยงในการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เต็มใจที่จะเสี่ยงเสียเงิน £2 ในการเทรดและเป้ากำไรที่อาจเกิดขึ้นอยู่ที่ £10 ก็เท่ากับ Risk/ Reward Ratio จะอยู่ที่ 2:1 (หรือคิดง่ายๆ ก็คือ 1:5)
โปรดทราบว่าการคำนวณต่างๆ จะอ้างอิงตามข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นสมมติฐาน คุณสามารถได้รับความเข้าใจที่น่าจะถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยสร้าง Stop-loss (ดูบทความของเราเกี่ยวกับ Stop-loss ได้ที่นี่) ทั้งนี้ ผลตอบแทนหรือกำไรที่อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงการคาดการณ์ก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือการลงทุน
Risk/Reward ในทางปฏิบัติ
มาพิจารณาตัวอย่างในการเทรดจริงเพื่อให้เข้าใจว่า Risk/ Reward Ratio ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
คุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดทองคำเบื้องต้นและตัดสินใจว่าต้องการซื้อทองคำในอัตราส่วน $1 ต่อความเคลื่อนไหวหนึ่งหน่วย
ราคาที่เสนอของทองคำในปัจจุบันอยู่ที่ $1,100 และคุณได้ตั้งเป้าไว้ว่าราคาทองคำในเดือนต่อไปจะถึง $1,200 ซึ่งอาจทำให้คุณได้กำไร $1,200-$1,100 จึงเท่ากับ $100 ในการวิเคราะห์กราฟของคุณ คุณอาจเห็นว่าทองคำมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ $1,060 จึงตัดสินใจวาง Stop loss ต่ำกว่าแนวรับนี้เพียงเล็กน้อยที่ $1,050
ซึ่งจะกำหนดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดย $1,100 ลบ $1,050 จะเท่ากับ $50 ดังนั้น การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดซึ่งเป็นอัตราส่วนของกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดก็คือ $50 ต่อ $100 จึงทำให้คุณมี Risk/ Reward Ratio เท่ากับ 1:2
จะเห็นได้ชัดว่ายิ่ง Risk/Reward Ratio สูงขึ้น มุมมองต่อกำไรในภาพรวมก็มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือการพิจารณาว่ากลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จบ่อยเพียงใดในการเลือกเทรดโดยได้กำไร
ต่อไปนี้จะเป็นเรื่อง Hit Rate
Risk/Reward Ratio และ Hit Rate
ปกติแล้ว Hit Rate จะหมายถึงจำนวนการเทรดที่ประสบความสำเร็จหรือทำกำไรได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์การเทรด หารด้วยจำนวนการเทรดทั้งหมดในช่วงระยะเวลาเดียวกันแล้วแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่คุณเข้าทำการเทรดสิบครั้งในระยะเวลาหนึ่งเดือนและการเทรดหกครั้งประสบความสำเร็จ ส่วนอีกสี่ครั้งขาดทุน Hit Rate จะเท่ากับ 6 หาร 10 คูณ 100 โดยเมื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลาหนึ่งเดือนและการเทรดหกครั้งประสบความสำเร็จ ส่วนอีกสี่ครั้งขาดทุน Hit Rate จะเท่ากับ 6÷10 โดยเมื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ในบางครั้ง Hit Rate จะใช้คำว่า Win/Loss Ratio หรือจำนวนการเทรดที่ประสบความสำเร็จหารด้วยจำนวนการเทรดที่ขาดทุนเพื่อสร้างอัตราส่วน จากตัวอย่างข้างต้น อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ 6:4 (หรือลดเป็น 3:2)
แม้ Hit Rate จะเป็นเครื่องมือชี้วัดและการประเมินความน่าจะสำเร็จของกลยุทธ์การเทรดที่สำคัญ แต่สิ่งที่ไม่ได้นำมาพิจารณาก็คือมูลค่าทางการเงินของการเทรดที่ประสบความสำเร็จหรือขาดทุนแต่ละครั้ง
ด้วยเหตุนี้ การประเมิน Hit Rate และ Risk/ Reward Ratio ควบคู่กันเพื่อให้เข้าใจความสามารถในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ดีขึ้นจึงมีประโยชน์
ใช้งาน Hit Rate และ Risk Reward Ratios ควบคู่กัน
ในกลยุทธ์การเทรดใดๆ ความสามารถในการทำกำไรและความสำเร็จจะต้องถ่วงดุลระหว่าง Hit Rate กับ Risk/Reward Ratio เสมอ
ในระบบการเทรดส่วนใหญ่ การมี Hit Rate ที่สูงกว่ามักจะหมายถึงการรอข้อมูลยืนยันว่าการเทรดกำลังจะประสบความสำเร็จ ซึ่งโดยปกติแล้วจะต่ำกว่า Risk/Reward Ratio
ในทางกลับกัน การที่ Risk/Reward Ratio ดีขึ้นมักจะหมายถึงการเข้าเทรดตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งในบางครั้งจะทำให้ Hit Rate ต่ำลง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Hit Rate กับ Risk/Reward Ratio จะเป็นตัวกำหนดว่ากลยุทธ์จะทำกำไรได้หรือไม่
ลองดูตัวอย่างกัน:
เทรดเดอร์ 1: ได้กำไรโดย Hit Rate สูงและ Risk/Reward Ratio ต่ำ
- Hit Rate 60% และ Risk/Reward Ratio 10:6 (หรือ 5:3)
- เทรด 10 ครั้ง สำเร็จ 6 ครั้งโดยได้เงิน £60 และขาดทุน 4 ครั้งโดยเสียเงิน £100
- ผลลัพธ์คือ ขาดทุน £40
เทรดเดอร์ 2: ขาดทุนโดย Risk/Reward Ratio สูงและ Hit Rate Ratio ต่ำ
- Hit Rate 30% และ Risk/Reward Ratio 1:3
- เทรด 10 ครั้ง สำเร็จ 3 ครั้งโดยได้กำไร £300 และขาดทุน 7 ครั้งโดยเสียเงิน £100
- ผลลัพธ์คือ ได้กำไร £200
ดังนั้น ในแผนภาพ การที่ทั้ง Hit Rate และ Risk/ Reward Ratio อยู่เหนือเส้นโค้งจะบ่งชี้ว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ ขณะที่การที่ข้อมูลทั้งคู่ต่ำกว่าเส้นโค้งจะส่งผลให้กลยุทธ์ขาดทุน
Ready to start trading?
We’ll you on e support very step of your journey
Expert Know-how
Our customer services team is here to answer any of your questions.From technical how to questions, to general trading, we re here to help
Personalised Service
When you sign up with us, we ll assign you a dedicated relationshipmanager to help you on your trading journey
