Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

المتوسطات المتحركة

يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة في تحديد مسار الاتجاه الحالي وفي الوقت نفسه تقليل تأثير تقلبات الأسعار. ولكن ما هو مقدار البيانات التي تحتاجها من أجل رسم صورة موثوق فيها للاتجاه؟ هيا بنا نرى.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية محددة. ومن خلال إنشاء رسم بياني لمتوسط السعر، يتم التخلص من التقلبات الحادة، ويصبح عندئذ من السهل تحديد الاتجاه الحقيقي.

وببساطة، فالمتوسطات المتحركة تساعد المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في تخفيض قدر من الضوضاء في السوق. ويمكنك استخدامها في تحديد الاتجاهات الحالية والانعكاسات في مسار الاتجاه، وكذلك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.

وتوجد عدة طرق مختلفة لدراسة المتوسطات المتحركة باستخدام مجموعة متنوعة من الحسابات. ومع ذلك فإن تفسير كل متوسط متحرك يظل كما هو. ولا تختلف الحسابات سوى فيما يتعلق بالوزن الذي تعطيه لبيانات الأسعار.

ففي المتوسطات المتحركة، أنت تتحول من إعطاء وزن متساوي لكل نقطة سعرية إلى إعطاء وزن أكبر للبيانات الحديثة. أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا هي المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية والمرجحة. ومن غير الضروري أن يكون لديك فهمًا شاملاً لحساب المتوسطات المتحركة بشكل دقيق لأن معظم برامج الرسوم البيانية تقوم بمهمة إجراء الحسابات نيابة عنك.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو أكثر الطرق شيوعاً المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك للأسعار. يتم حساب كل نقطة بحيث تساوي مجموع كافة أسعار الإغلاق السابقة على مدار الفترة الزمنية المحددة مقسومًا على عدد الأسعار المستخدمة في الحساب.

فعلى سبيل المثال، فالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 21 يومًا يستخدم أسعار الإغلاق لأخر 21 يومًا بحيث يتم جمعها معًا ثم قسمة الناتج على 21.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يتم استخدام المتوسط المتحرك المرجح لمعالجة مشكلة الوزن المتساوي. ويتم حسابه بأخذ مجموع كافة أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة ثم الضرب في موضع نقطة البيانات ثم قسمة الناتج على مجموع عدد الفترات. ويشار إلى ذلك أيضًا بمصطلح “الترجيح الخطي”، لأن الانخفاض في الوزن يحدث على أساس خطي.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يستخدم حساب المتوسط المتحرك الأسي عامل تجانس من أجل إعطاء وزن أكبر لنقاط البيانات الحديثة. ويكمن الفرق بينه وبين المتوسط المتحرك المرجح في أنه الوزن ينخفض على أساس أسي (وليس على أساس خطي كما في المتوسط المتحرك المرجح).

والعامل الأهم الذي ينبغي تذكره في هذا السياق هو أن المتوسط المتحرك الأسي أكثر استجابة للمعلومات الجديدة بالنسبة إلى المتوسط المتحرك البسيط. وتمثل سرعة الاستجابة هذه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعله الخيار المفضل للكثيرين من المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني. ويعتبر المتوسط المتحرك الأسي بشكل عام أكثر كفاءة من المتوسط المتحرك المرجح.

Figure 1: Simple, Weighted and Exponential Moving Averages on GBP/USD

ما هي المتوسطات المتحركة التي يجب أن أستخدمها؟

تُعد المتوسطات المتحركة من الناحية الفعلية مؤشرًا للاتجاه. وبالتالي، فمثلما يمكنك النظر إلى الاتجاهات في أفق زمنية مختلفة، يمكنك بنفس الطريقة النظر إلى عدد مختلف من الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة.

ولا توجد قاعدة ملزمة بشكل صارم فيما يتعلق بأي المتوسطات المتحركة التي يجب أن تراها. فعلى الرسوم البيانية اليومية، يفضل بعض المتداولين استخدام أعداد صحيحة، مثل المتوسطات المتحركة لفترات 20 و 50 و 90 و 200 يومًا، في حين قد يستخدم البعض الآخر أعداد فيبوناتشي، مثل المتوسطات المتحركة لفترات 21 و 55 و 89 و 144 يومًا.

وكقاعدة عامة، يُنظر إلى المتوسط المتحرك لفترة 200 يومًا باعتباره مقياسًا جيدًا للاتجاه طويل الأجل، والمتوسط المتحرك لفترة 90 يومًا للاتجاه المتوسط إلى الطويل الأجل، والمتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا للاتجاه متوسط الأجل، والمتوسط المتحرك لفترة 20 يومًا للاتجاه قصير الأجل.

وينبغي عليك أيضًا فهم أن المتوسطات المتحركة تعمل بطريقة مختلفة باختلاف الزمن والأسواق. فبعض المتوسطات المتحركة قد تعمل بشكل جيد للغاية مع إحدى الأدوات ولكنها لا تعمل بنفس الكفاءة مع أداة أخرى. ولذلك فمن المهم أن تكون لديك مجموعة من المتوسطات المتحركة على الرسوم البيانية.

فأنت يجب أن تختار المتوسط المتحرك المناسب في المكان المناسب لأنه من النادر أن يكون هناك متوسط متحرك مناسب لجميع الأوقات والأدوات. والمتوسط المتحرك الذي عمل بشكل جيد منذ ستة أشهر ربما لا يكون مؤشرًا جيدًا الآن.

التداول باستخدام المتوسطات المتحركة

بعد أن قررت ما إذا كنت ستستخدم المتوسط المتحرك البسيط أو المرجح أو الأسي، وحددت الفترات المختلفة للمتوسط المتحرك، يمكنك الآن البدء في البحث عن إشارات التداول.

ومن المهم ملاحظة أن التداول باستخدام المتوسطات المتحركة يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. أما الأسواق ذات النطاق أو الاتجاه الجانبي فإنها تؤدي إلى جعل المتوسطات المتحركة تقدم إشارات كاذبة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تكبد الخسائر.

ويمكنك استخدام اتجاه المتوسط المتحرك من أجل تحديد ما إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.

فعندما يكون المتوسط المتحرك آخذًا في التقدم ويرتفع السعر الحالي فوقه، يعتبر ذلك اتجاهًا صعوديًا حيث يكون ذلك سوقًا يرغب المتداولون فيها في الشراء.
وعلى العكس، يشير المتوسط المتحرك ذو الانحدار الهبوطي والذي ينخفض السعر تحته إلى سوق هبوطية حيث يرغب المتداولون فيها في البيع.

ويعتبر تقاطع أحد المتوسطات المتحركة مع متوسط متحرك آخر إشارة أخرى إلى انعكاس مسار الاتجاه. فعندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، يمكن استخدام ذلك بوصفه إشارة شراء. وعلى العكس، فعندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل أسفل متوسط متحرك طويل الأجل، يمكن استخدام بوصفه إشارة بيع.

ويمكن أن يزيد الاقتناع بصحة إشارة تقاطعات المتوسطين المتحركين إذا كان كلا المؤشران يتحركان في نفس الاتجاه في وقت التقاطع.

يحدث “التقاطع الذهبي” عندما يرتفع متوسط متحرك صعودي قصير الأجل فوق متوسط متحرك صعودي طويل الأجل.
يحدث “تقاطع الموت” أو “التقاطع الميت” عندما يهبط متوسط متحرك هبوطي قصير الأجل تحت متوسط متحرك هبوطي طويل الأجل.
كما يظهر على الرسم البياني أدناه لزوج الدولار/ين ياباني، أثبتت التقاطعات بين المتوسط المتحرك البسيط لفترة 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 55 يومًا أنها وفرت إشارة ممتازة لتغيرات الاتجاه وأنتجت سلسلة من إشارات الشراء والبيع خلال عامي 2018 و 2019.

الشكل 2: التقاطعات بين المتوسط المتحرك البسيط لفترة 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 55 يومًا لزوج الدولار/ين ياباني

هل أنت مستعد لبدء التداول؟

ابدأ التداول الآن

فتح حساب في 4 خطوات سهلة