Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

مؤشرات الزخم: ستوكاستيك

اكتشف مؤشر ستوكاستيك، وهو مؤشر فني يتيح لك تحديد نهاية أحد الاتجاهات وبداية اتجاه آخر. سوف نشرح ما هو مؤشر ستوكاستيك، وكيف يمكنك استخدامه للتنبؤ بنقاط التحول في السوق.

شرح المؤشرات الفنية للزخم

الزخم هو أحد جوانب التحليل الفني. ويمكنك أن تتصور كيفية عمله إذا تخيلت كرة ملقاة في الهواء.

تبدأ سرعة (أو الزخم الصعودي) للكرة في التباطؤ عند اقترابها من قمة مسارها الصعودي. ويعني ذلك أن زخمها الصعودي يمكن أن ينخفض حتى عندما تكون الكرة ما تزال آخذة في الارتفاع، وبعد ذلك قبل أن تبدأ الكرة في الهبوط.

الدرس الذي يقدمه التحليل الفني من هذا المثال هو أن الزخم قد يقوم بتغيير الاتجاه قبل أن يتغير السعر، مما يجعله مؤشرًا على التغير المقبل في اتجاه السوق.

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر للزخم في حركة السعر. وهو يقارن أين يتم تداول السعر بالنسبة إلى النطاق السعري (من الأعلى للأسفل) خلال فترة زمنية محددة. ويقوم مؤشر ستوكاستيك على افتراض أن السعر في الاتجاه الصعودي يميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستويات نطاق التداول خلال الفترة المعنية، مما يشير إلى زخم صعودي.

*في السوق الإيجابية بشكل قوي، من المفترض أن يكون الثيران “فائزين” في الجلسات.
*بينما عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي، فمن المفترض أن يوجد زخم هبوطي قوي مع اقتراب السعر من أدنى المستويات نطاق التداول.

مؤشر ستوكاستيك السريع ومؤشر ستوكاستيك البطيء

يوجد نوعان مختلفان من مؤشر ستوكاستيك: السريع والبطيء. يتكون مؤشر ستوكاستيك السريع من خطين:

‎%K (الخط الرئيسي) = هو المقياس الأساسي المستخدم لصياغة فكرة الزخم التي يقوم عليها المؤشر. وهو خط ستوكاستيك الرئيسي ويتم عرضه في صورة خط متصل
‎%D (خط الإشارة) = هو المتوسط المتحرك لخط ‎%K ويتم عرضه غالبًا في صورة خط منقط.

Parameters
Number of periods in the range 14
Number of periods for %D calculation 3
Number of periods for Slow Stochastic %D moving average 3

يتم النظر إلى الانحرافات عن هذه القواعد بوصفها إشارات.

تم ابتكار مؤشر ستوكاستيك عام 1957 على يد مجموعة من المتداولين للعقود الآجلة بقيادة جورج سي. لين. وساهم لين إسهامًا كبيرًا في زيادة قبول وشعبية مؤشر ستوكاستيك بوصفه مؤشرًا فنيًا.

مؤشر ستوكاستيك السريع: ‎%K و ‎%D

‎%K = 100 X (C – Ln) / (Hn – Ln)

C = أحدث سعر أو سعر (الإغلاق)

H = أعلى سعر خلال فترة n الأخيرة

L = أقل سعر خلال فترة n الأخيرة

H3 = مجموعة 3 أيام لــ (C – Ln)

L3 = مجموع 3 أيام لــ (Hn -Ln)

مؤشر ستوكاستيك البطيء

قم بتمديد نطاق هذه العلاقة خطوة أخرى من أجل المساعدة في استبدال خط ‎%K بسلاسة بخط ‎%D واستبدال خط ‎%D بالمتوسط المتحرك لفترة 3 أيام لخط ‎%D.

نظرًا لأن مؤشر ستوكاستيك السريع:يمكن أن يكون متقلبًا جدًا، غالبًا ما يقوم المتداولون باستخدام مؤشر ستوكاستيك البطيء الذي يمثل امتدادًا للعلاقة ومصمم لتقليل التقلبات. يتكون مؤشر ستوكاستيك البطيء أيضًا من خطين، حيث يستخدم خط ‎%D (بوصفه الخط الرئيسي) والمتوسط المتحرك لخط ‎%D (بوصفه خط الإشارة).

كيف تقرأ مؤشر ستوكاستيك

يتم رسم مؤشر ستوكاستيك بداخل نطاق يتراوح بين صفر و 100 ويكون مستوى 50 هو المستوى المحايد. ويتم إضافة مستويات التدخل إلى الرسم البياني عند 20 و 80.

عندما تكون خطوط ستوكاستيك فوق 80، يتم اعتبار الأسعار صعودية بقوة أو في وضع تشبع الشراء.
عندما تكون خطوط ستوكاستيك تحت 20، يتم اعتبار الأسعار هبوطية بقوة أو في وضع تشبع البيع.
يوضح الجدول أدناه التفسيرات الأساسية لمؤشر ستوكاستيك:

Stochastics level Outlook
0 - 20 Very BEARISH, but over-extended
30 - 50 and rising Unwinding a bearish configuration
50 -70 and rising Increasingly bullish
80 - 100 Very BULLISH, but over-extended
50 - 70 and falling Unwinding a bullish configuration
30 - 50 and falling Increasingly bearish

التباعدات

كما هو الحال مع مؤشرات الزخم الأخرى، غالبًا ما تكون التباعدات إشارة تحذر من حدوث تغيير في مسار الاتجاه.

ففي الاتجاه الصعودي، فالتباعدات الهبوطية حيث يواصل السعر تكوين قمم أعلى من القمم السابقة، وحيث تكون خطوط ستوكاستيك إما في حالة من الهبوط أو تقوم بتكوين قمم أدنى من القمم السابقة، يمكن أن تكون إشارة على تباطؤ الاتجاه الصعودي وربما انعكاس هبوطي محتمل.

أما في الاتجاه الهبوطي، فالتباعد الصعودي (قيام السعر بتكوين قيعان أدنى من القيعان السابقة، في حين تتقدم خطوط ستوكاستيك أو تبدأ في تكوين قيعان أعلى من القيعان السابقة) يمكن أن يكون إشارة مبكرة على تباطؤ الاتجاه الهبوطي وانعكاس صعودي محتمل.

التباعدات

كما هو الحال مع مؤشرات الزخم الأخرى، غالبًا ما تكون التباعدات إشارة تحذر من حدوث تغيير في مسار الاتجاه.

ففي الاتجاه الصعودي، فالتباعدات الهبوطية حيث يواصل السعر تكوين قمم أعلى من القمم السابقة، وحيث تكون خطوط ستوكاستيك إما في حالة من الهبوط أو تقوم بتكوين قمم أدنى من القمم السابقة، يمكن أن تكون إشارة على تباطؤ الاتجاه الصعودي وربما انعكاس هبوطي محتمل.

أما في الاتجاه الهبوطي، فالتباعد الصعودي (قيام السعر بتكوين قيعان أدنى من القيعان السابقة، في حين تتقدم خطوط ستوكاستيك أو تبدأ في تكوين قيعان أعلى من القيعان السابقة) يمكن أن يكون إشارة مبكرة على تباطؤ الاتجاه الهبوطي وانعكاس صعودي محتمل.

Figure 1: A series of trading signals using the Stochastics on USD/JPY

في مثال زوج الدولار الأمريكي/ين ياباني أعلاه، قدم مؤشر ستوكاستيك عدة إشارات خلال الفترة من نوفمبر 2016 ويوليو 2017. ويميل ستوكاستيك، بوصفه مؤشرًا، إلى العمل بشكل أفضل في السوق ذات الاتجاه الجانبي، ولكن من المثير مشاهدة أنه مع التحول السلبي الطفيف للاتجاه المتحرك بشكل هبوطي، تعمل إشارات البيع بشكل أفضل بكثير من إشارات الشراء هنا.

فخلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2017، كانت إشارات البيع واضحة بشكل جلي. فعندما تم تأكيد إشارات البيع للتقاطع الهبوطي (التقاطع تحت مستوى 80)، كانت توجد أربع إشارات رئيسية. وكان التباعد الهبوطي أيضًا مفيدًا حيث قدم إشارة عندما تقاطع ستوكاستيك مرة أخرى تحت مستوى 80.

ومن المثير ملاحظة أنه خلا الفترة من يناير إلى مارس 2017، كانت إشارات الشراء ضعيفة (متقطعة جدًا) ولم تعمل كإشارات. وبعد ذلك أصبحت الإشارات أقوى في شهري أبويل ويونيو، مما يمنح مزيدًا من الاقتناع بصحة الإشارة، وكانت توجد إشارتي بيع قويتين.

هل أنت مستعد لبدء التداول؟

ابدأ التداول الآن

فتح حساب في 4 خطوات سهلة