ตัวบ่งชี้ในการเทรดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นในการเข้าถึงตลาดและการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญ เราจะมาเรียนรู้กันว่าตัวบ่งชี้ในการเทรดคืออะไร มีตัวบ่งชี้ประเภทใดบ้าง และตัวบ่งชี้ใดที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นก่อนที่เราจะนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรดของเราเอง
ตัวบ่งชี้ในการเทรดคืออะไร
ตัวบ่งชี้ในการเทรดคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามราคาและ/หรือปริมาณของหลักทรัพย์ ในฐานะนักเทรด เราใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ตัวบ่งชี้ในการเทรดมีหลายประเภทให้เลือก แต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณและวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ซ้ำกัน เราจะสำรวจตัวบ่งชี้ต่อไปนี้โดยเน้นที่การใช้งานเฉพาะของแต่ละตัว
ตัวบ่งชี้ในการเทรดประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง
มีตัวบ่งชี้ในการเทรดสามประเภทหลักที่เราจะพิจารณา ได้แก่ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ความผันผวน
ตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และใช้อย่างกว้างขวางเพื่อประเมินอัตราที่ราคาของหลักทรัพย์กำลังเปลี่ยนแปลง แนวคิดเบื้องหลังตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือ เมื่อราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง โมเมนตัมในทิศทางนั้นควรดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นหรือแนวโน้มของตลาด ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถระบุได้ว่า เมื่อใดที่แนวโน้มกำลังสูญเสียกำลัง และเมื่อใดที่แนวโน้มอาจจะกลับตัว
มีตัวบ่งชี้โมเมนตัมหลายตัว รวมถึงดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator ตัวบ่งชี้เหล่านี้ช่วยได้ในการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป และสัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น แต่ทว่าสิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่าไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เสมอ และควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก่อนที่จะทำการเทรด
ตัวอย่างเช่น RSI (เราจะลงลึกในรายละเอียดด้านล่าง) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยม ซึ่งช่วยให้นักเทรดระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อ RSI สูงกว่า 70 จะถือว่าซื้อมากเกินไป และเมื่อต่ำกว่า 30 จะถือว่าขายมากเกินไป ระดับชี้วัดเหล่านี้สามารถส่งสัญญาณให้นักเทรดทราบถึงโอกาสในการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้
Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดระดับราคาของหลักทรัพย์ที่สัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด Stochastic Oscillator สามารถช่วยนักเทรดระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณทำการซื้อและขายได้
ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักเทรดใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบุและติดตามแนวโน้มในราคาของหลักทรัพย์ แนวโน้มถูกนิยามว่าเป็นทิศทางทั่วไปที่ราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหว และช่วยให้นักเทรดระบุโอกาสในการทำกำไรได้ ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดระบุทิศทางของแนวโน้มและทำการตัดสินใจเทรดโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
มีตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มหลายประเภทที่นักเทรดใช้ได้ รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่เข้าลู่ออก (MACD) ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเกี่ยวข้องกับการวางแผนราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดในกราฟ (เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) เส้นแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้แนวโน้มยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อชุดของจุดราคาและใช้เส้นผลลัพธ์เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มขั้นสูงที่ใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม
นอกเหนือจากการช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้มแล้ว ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มยังช่วยให้นักเทรดระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเส้นแนวโน้มหรือการตัดกันในตัวบ่งชี้ MACD สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรด และใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดทำกำไร
ตัวบ่งชี้ความผันผวน
ตัวบ่งชี้ในการเทรดประเภทสุดท้ายคือตัวบ่งชี้ความผันผวน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และมีบทบาทสำคัญในการช่วยประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ความผันผวนหมายถึงระดับความผันผวนของราคา หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่งความผันผวนสูง ความผันผวนของราคาก็ยิ่งมากขึ้น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ก็จะยิ่งสูงขึ้น
เป้าหมายหลักของการใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนคือการช่วยกำหนดระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ข้อมูลนี้มีความสำคัญสำหรับนักเทรดอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาด เช่น เมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการเทรด และควรลงทุนเท่าใด นักเทรดสามารถใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนเพื่อระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำหรือสูง และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูง นักเทรดอาจเลือกที่จะลดความเสี่ยงในตลาดโดยลดสถานะหรือออกจากการเทรดทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
ตัวบ่งชี้ความผันผวนหลายประเภท ได้แก่ โบลินเจอร์ แบนด์ ระยะจริงเฉลี่ย (ATR) และความผันผวนในอดีต โบลินเจอร์ แบนด์เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนยอดนิยม ซึ่งวางค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ และใช้เพื่อระบุระดับความผันผวนในหลักทรัพย์ (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง) ระยะจริงเฉลี่ย (ATR) เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ความผันผวนที่วัดระยะเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้ความผันผวนในอดีต ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของหลักทรัพย์ และสามารถใช้เพื่อประเมินความผันผวนในอนาคตได้
ตัวบ่งชี้ในการเทรดที่ใช้กันทั่วไป
เราจะเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ในการเทรดที่ใช้กันทั่วไปจากตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้บอกแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ความผันผวน ทั้งสามตัวบ่งชี้นี้ ได้แก่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และโบลินเจอร์ แบนด์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ได้ในกลยุทธ์และรูปแบบการเทรดที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้นี้มีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่นักเทรดและนักลงทุนได้ นักเทรดสามารถใช้ RSI เพื่อช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป และโอกาสในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RSI มีมาตรวัดตั้งแต่ 0 ถึง 100 หากหลักทรัพย์มีค่า RSI ที่อ่านได้สูงกว่า 70 จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป แต่หากมีค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 30 จะถือว่าเป็นการขายมากเกินไป ซึ่งจะส่งสัญญาณให้นักเทรด
นอกจากนี้ RSI ยังใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และออสซิลเลเตอร์ เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณการเทรดและปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์ตลาด ข้อสำคัญคือต้องทราบว่า ต่อให้ RSI จะเป็นเครื่องมือล้ำค่าสำหรับนักเทรด แต่ก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม และไม่ควรใช้เพียงตัวเดียว นักเทรดควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เสมอ เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด ข้อมูลเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อทำการตัดสินใจเทรด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวบ่งชี้ในการเทรดตัวต่อมาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บอกแนวโน้มยอดนิยมที่นักเทรดและนักลงทุนใช้เพื่อระบุและติดตามแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภทมีการคำนวณที่แตกต่างกัน และมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป
ข้อดีที่สำคัญอย่างหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ ความสามารถในการช่วยระบุแนวโน้มในตลาดและการช่วยให้ตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาด ตัวอย่างเช่น หากราคาของหลักทรัพย์อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และนักเทรดอาจมองหาโอกาสในการซื้อ ในทางกลับกัน หากราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง และนักเทรดอาจมองหาโอกาสในการขาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถใช้เพื่อช่วยระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากราคาของหลักทรัพย์เด้งออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างสม่ำเสมอ นักเทรดอาจมองว่านี่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ และปรับกลยุทธ์การเทรดตามนั้น นอกจากนี้ นักเทรดอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่า เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน เพื่อช่วยยืนยันทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เช่นเดียวกับ RSI ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดทั้งหมดด้วยเมื่อทำการเทรด
โบลินเจอร์ แบนด์
ตัวบ่งชี้ในการเทรดตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือ โบลินเจอร์ แบนด์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน หากราคาของหลักทรัพย์มีการเทรดอย่างสม่ำเสมอใกล้กับแถบโบลินเจอร์ แบนด์ด้านบน แสดงว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่หากมีการเทรดอย่างสม่ำเสมอใกล้กับแถบโบลินเจอร์ แบนด์ด้านล่าง แสดงว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างแข็งแกร่ง ความกว้างของโบลินเจอร์ แบนด์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกถึงระดับความผันผวนในตลาดได้ด้วย ถ้าแถบกว้างแสดงว่ามีความผันผวนสูง ถ้าแถบแคบแสดงว่ามีความผันผวนต่ำ นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดตามสภาวะตลาดได้
โบลินเจอร์ แบนด์สามารถนำไปใช้ในการช่วยให้นักเทรดระบุการทะลุกรอบราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย หากราคาของหลักทรัพย์ทะลุโบลินเจอร์ แบนด์ด้านบน อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่หากทะลุผ่านโบลินเจอร์ แบนด์ด้านล่าง อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง นักเทรดมักจะใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่งสัญญาณการเข้าหรือออกจากการเทรด แน่นอนว่าเราไม่ควรใช้โบลินเจอร์ แบนด์เพียงเครื่องมือเดียว
ประเด็นสำคัญเรื่องตัวบ่งชี้ในการเทรด
โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้ในการเทรดเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักเทรดในตลาดการเงิน การคำนวณทางสถิติตามราคาและปริมาณของหลักทรัพย์จะช่วยให้นักเทรดได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญถึงสถานะปัจจุบันของตลาด และช่วยระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ มีตัวบ่งชี้ในการเทรดหลายประเภทต่างๆ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่แยกกัน (โมเมนตัม แนวโน้ม และความผันผวน) ตัวบ่งชี้ทั้งหมดถูกคำนวณแตกต่างกัน และมีการใช้งานที่แตกต่างกันเล็กน้อย
การใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวมีประโยชน์เมื่อระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อสำคัญที่ต้องจดจำคือไม่มีตัวบ่งชี้ใดให้ภาพรวมตลาดที่สมบูรณ์ได้ นักเทรดควรใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกัน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม พร้อมกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ครอบคลุม
