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¿Qué es el trading algorítmico? Conceptos básicos, estrategias y software

computer keyboard with the print Algorithmic Trading

El trading algorítmico es un método para operar los mercados financieros donde se decide por adelantado una serie de instrucciones y se programan en un modelo informático. Esto permite que se opere de forma automática, tomando en consideración usualmente el precio, periodo de tiempo y volumen. Por lo general, esto involucraría fórmulas complejas con modelos matemáticos y hasta puede incluir algo de interacción humana. El objetivo es decidir si operar diferentes mercados financieros, comprar o vender, cuándo entrar en la operación, en qué momento y a qué precio, dónde configurar el Take profit y dónde colocar el Stop loss. El trading algorítmico es una estrategia basada en reglas, donde la definición de las mismas es el factor crucial para determinar su rentabilidad.

 

¿Qué es el trading algorítmico?

 

El trading algorítmico consiste en primero definir el objetivo de la estrategia. Cuando se trata de este tipo de trading, no necesariamente se tiene como objetivo lograr un beneficio. Muchos de estos programas se utilizan para ejecutar grandes cantidades de órdenes a nombre de inversionistas institucionales que tal vez buscan conseguir el mejor precio global para entrar o salir de una posición en el mercado. Aunque esto es similar a intentar alcanzar un beneficio, ya que el objetivo es diferente a obtener beneficios propiamente, la serie de reglas que se definen para la estrategia serán diferentes a las que se usen solo para obtener beneficios a largo plazo.

 

robot on trading graphs background

 

No obstante, como traders ¡buscamos obtener un beneficio! Así que sabiendo que este es el objetivo, el siguiente paso sería definir el periodo de tiempo en el cual esperamos lograrlo. Generalmente, el trading algorítmico se realiza en el corto plazo, quizás manteniendo operaciones por días, aunque lo más común es que sea por horas o menos, tal vez minutos o incluso segundos.

Una vez que el trader algorítmico haya decidido el periodo de tiempo de la estrategia, luego se decide, experimenta y aplica un conjunto de reglas para elaborar la estrategia. Estudiaremos este proceso en más detalle más adelante en la sección, “¿Cuáles son las mejores estrategias de trading algorítmico?”

Se necesitará realizar un back testing muy riguroso de estas reglas y la estrategia global para asegurarse, como mínimo, de su rentabilidad en retrospectiva.

 

Traders algorítmicos

 

Un trader algorítmico es simplemente un trader que utiliza este método. Este trader toma decisiones sobre las reglas y procedimientos que se utilizan para definir la estrategia de trading algorítmico, algunas de las cuales explicaremos más detenidamente a continuación. Normalmente, un trader algorítmico no solo tendrá un amplio conocimiento sobre el mercado, sino que también se inclinará hacia el lado del análisis técnico en el trading, se interesará por los mercados desde un punto de vista matemático y probablemente también tendrá (aunque no es necesario) algún conocimiento y habilidades de programación.

Este tipo de trading y el desarrollo de estrategias automatizadas que lo caracterizan se ha seguido expandiendo desde el inicio de esta metodología a principios del siglo XXI. Frente a esta expansión, ha aumentado el número de traders que se consideran traders algorítmicos.

 

Opciones de software de trading algorítmico

 

No es fácil definir el mejor software de trading algorítmico, con los comunes lenguajes de programación como Matlab, Python, C++, JAVA, y Perl que se usan para escribir programas de trading. Sin embargo, ya que es poco probable que vayas a programar directamente en estos lenguajes, hay muchas interfaces de software disponibles para el trader individual. Probablemente, la más utilizada y posiblemente la mejor para el trader individual es la oferta de MetaTrader, incluyendo MT4, MT5 y los lenguajes de programación MQL4 y MQL5. Te sugerimos que los pruebes al empezar a incursionar en el trading algorítmico.

 

¿Por qué se considera importante el trading algorítmico?

 

El trading algorítmico es importante porque ha estado en ascenso desde los 80s, pero con un auge particular desde principios del siglo XXI. Esto ha supuesto que este tipo de trading ahora representa un porcentaje significativo del volumen de trading diario global. No obstante, aunque los programas de trading algorítmico proporcionan una gran liquidez a los mercados, también pueden aumentar la volatilidad y ocasionalmente causar subidas y bajadas agresivas en los mercados.

 

¿Cuáles son las mejores estrategias de trading algorítmico?

 

 

Hay un gran número de mejores estrategias de trading algorítmico, y cualquier estrategia es tan buena como los resultados que genera. Aunque las estrategias de este tipo de trading vienen y van, hay algunos puntos de partida que se utilizan con más frecuencia utilizados por este tipo de traders para empezar a diseñar estrategias de trading algorítmico.

 

Entre ellas tenemos:

  • Estrategia de seguimiento de tendencia
  • Estrategia de reversión a la media
  • Estrategia basada en modelos matemáticos

Ahora las examinaremos con más detenimiento.

 

Estrategia de seguimiento de tendencia

 

Esta estrategia es probablemente de las más comunes en este tipo de trading. Consiste en seguir tendencias utilizando medias móviles, canales, quizás intentando identificar líneas de tendencias, además de utilizar otros indicadores de análisis técnico que señalan tendencias, como los indicadores de impulso de tendencias, como el RSI. Con una estrategia de seguimiento de tendencias no es necesario hacer cálculos de precios futuros, todo lo que se necesita es abrir operaciones en dirección a las tendencias, en cualquier periodo de tiempo definido. Luego salir del mercado (y tal vez revertir la posición) cuando la estrategia considere que las tendencias han terminado. Una estrategia de trading algorítmico de seguimiento de tendencias también puede ser vista como una estrategia de trading algorítmico de seguimiento de impulso.

 

trend trading indicator

Estrategia de reversión a la media

 

Las estrategias de reversión a la media se basan en la idea de que los precios del mercado volverán a llegar a un promedio o nivel medio de precios durante cualquier periodo de tiempo. Esto se basa en el concepto matemático de regresión a la media. Este tipo de estrategias pretende aprovechar situaciones donde un mercado particular experimenta cambios significativos en los precios en relación a un nivel promedio, suponiendo que volverá a su estado anterior. Una estrategia algorítmica de reversión a la media es simplemente aquella que utiliza este concepto, pero la formaliza por medio de reglas definidas y luego la consolida en un programa automatizado. Al igual que con las estrategias de seguimiento de tendencias anteriores, podrían utilizarse los indicadores técnicos como bandas de Bollinger o de impulso como el indicador estocástico en una estrategia de trading algorítmico de reversión a la media.

blue and black arrows - price and average

 

Estrategia basada en modelos matemáticos

 

La mayoría de las estrategias de trading algorítmico son de alguna manera estrategias basadas en modelos matemáticos. Aún aquellas basadas en análisis fundamental, como datos macroeconómicos, noticias y eventos geopolíticos más amplios, todavía tienen una base matemática. Sin embargo, existen algunas estrategias de trading algorítmico que se basan muy específicamente en modelos matemáticos, entre los cuales podemos ver los siguientes ejemplos:

  • Estrategias delta neutral
  • Estrategias de arbitraje
  • Estrategias de trading de pares
  • Estrategias de reajuste de fondos indexados
  • Estrategias de fixing

 

Resumen del trading algorítmico

 

En esta lección sobre estrategias de trading algorítmico hemos visto cómo funciona este tipo de trading, por qué es importante, qué constituye a un trader algorítmico y varios enfoques de este tipo de trading.

Los aportes clave de esta lección son:

  • Necesitas entender bien el análisis técnico y modelos matemáticos si deseas adentrarte en el mundo del trading algorítmico.
  • Tener conocimiento sobre programación también puede ser una gran ventaja.

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